Participaciones del usuario Vibarco

Vibarco 25/08/12 14:54

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Muchas gracias Oscar, por la explicacion y sobre todo por la extension, voy a trabajarla a ver si consigo implementarla con Excel. Lo que esta clarisimo es que da igual el metodo que utilicemos para realizar una Simulacion Montecarlo a nuestra serie, la forma correcta de realizarlo es permutar sin reemplazo/repeticion de operaciones. Un saludo.

Vibarco 24/08/12 23:48

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Hola Oscar, muchas gracias, es algo que no terminaba de tener claro, entonces sin repeticion es el metodo correcto a la hora realizar la Simulacion Montecarlo (SM), mi duda viene de utilizar otro software, como Equity Monaco en el que el la ganancia final del sistema si varia, si la forma correcta de realizar la SM es sin repeticion/reemplazo, ¿como se obtienen los rangos al 95% de confianza de la rentabilidad que entrega la serie que estemos analizando?, si cogemos la serie y la introducimos en otro software, por ejemplo Equity Monaco, se obtiene un Net Profit distinto en cada simulacion y asi podemos establecer unos rangos min,max (percentil 5% y percentil 95%, o media +/- 2 desviaciones) entre los que se va a mover la rentabilidad, no se si me estoy explicando bien. Un saludo.

Vibarco 23/08/12 22:40

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Hola Oscar, MSA parece que utiliza permutaciones sin repeticion, ¿verdad?, por eso por mucho que aletoricemos las operaciones de un sistema en MSA siempre terminaremos con la misma ganancia al final de la curva. A lo mejor me equivoco, pero MSA solo nos sirve para estimar el Drawdown en las simulacion montecarlo (siempre y cuando que simulemos el sistema sin aplicar ningun algoritmo de MM). No se si conoces algun otro software con el que realizar esta simulacion pero con permutaciones con repeticion, asi, ademas de obtener el MDD tambien podemos obtener los rangos de retorno entre los que se va a mover. ¿Que opinas sobre la simulacion montecarlo con repeticion y sin repeticion? ¿cual consideras mas precisa? Un saludo.

Vibarco 22/08/12 14:22

Ha comentado en el artículo Ratios para evaluar los sistemas de trading

Hola Oscar y Horace, hago solo un comentario para ver si estoy entendiendo bien lo que se esta discutiendo en estas ultimas lineas. Resumiendo, no podemos perder de vista nunca el Maximo Drawdown en valor absoluto, ya que cuando decimos: "Este sistema tiene un Maximo Drawdown historico del 20%", nos puede llevar a error si no tenemos claro sobre que cantidad se esta calculando ese %. Si lo estamos calculando sobre el saldo que tiene la cuenta en el momento en el que ocurre ese MDD (%) seria erroneo. Ej. Sistema 1 - Capital de partida 5.000 MDD historico del 20% (ocurre al final del historico, nuestro saldo en ese momento era de 10.000), o sea un DD en valor absoluto de 2.000. Si sufrimos ese mismo DD del 20% nada mas comenzar la operativa, 5.000 (Capital de incio) / 2.000 (DD) = 40%. "Es decir, un sistema que muestra un drawdown máximo del 20% en la simulación puede alcanzar un 40% simplemente porque empezamos a operar al final de un pico de capital" Vamos, que nos pilla el MDD historico de lleno nada mas empezar a trabajar el sistema. Cuidado cuidado. Ojito con los porcentajes. ¿Es asi verdad? Un abrazo.

Vibarco 22/08/12 13:49

Ha comentado en el artículo Probabilidad y Estadistica (II). "Experimento año 2010".

Gracias Javi01, no habia entendido la ensencia del post. Un saludo.

Vibarco 22/08/12 12:35

Ha comentado en el artículo Probabilidad y Estadistica (II). "Experimento año 2010".

Hola, ¿en tu ejemplo no tendriamos muy pocos puntos de datos en la muestra para obtener significancia estadistica?, ¿por que no realizar un histograma de distribucion de frecuencias?, ¿y la desviacion tipica?. Un saludo.

Vibarco 07/06/12 21:47

Ha comentado en el artículo ¿Cómo invertir en materias primas? Acciones, ETFs y futuros

Hola Juan Jose, ¿las tablas de rotorno que estan contemplando? ¿el comportamiento historico del activo en esos periodos?, ¿un buy and hold?, ¿y la volatilidad?. Un saludo.

Vibarco 03/05/12 23:37

Ha respondido al tema Software finanzas personales

Hola compañeros, este que he encontrado os va a gustar, muy sencillo y muy grafico. http://www.finanzasparatodos.es/es/comollegarfindemes/presupuestopersonal/mipresupuesto.html Un saludo.

Vibarco 16/04/12 19:33

Ha respondido al tema Repsol: malas noticias desde Argentina

Que divertido.

Vibarco 03/04/12 12:09

Ha publicado el tema Definicion de Margen Bruto medio ponderado