Como dicen los compañeros, habria que confeccionar cestas por industria que contengan acciones filtradas. De todas formas, es un buen comienzo. Lo complicado aqui es el mecanismo de salida, por tiempo seria mas logico que por profit, y el stop, podria ser perfectamente la inversion total, por si quiebra. El estudio mas fino asi:
Cesta por industria y aplicar el sistema a la cesta:
Entrada:
Condicion1 1 - Si GAP >=Variable1(%GAP) entonces Comprar 1000€/$
Salida:
Salida 1 - StopLoss 1000€/$ (Quiebra)
Salida 2 - Por Tiempo. Mantener durante Variable2(numero de dias).
Restriciones:
Numero de posiciones simultaneas maximo. (En funcion del riesgo por posicion, no vaya a ser que quiebren todas en el peor de los casos).
A ver que estadisticos salen.
Entrenenido el articulo Monday.
Saludo.
Gracias Oscar,
cada operacion (PnL) tiene una fecha de entrada y una de salida, ¿cual coges para comparar la con la de referencia?, ¿la de entrada o la de salida de la operacion?
Oscar, el método de portfolios aleatorios para la validacion de sistemas, ¿es una metodologia propietaria? o podrias dar alguna referencia para ver en que consiste el metodo.
¿Como limitas el numero maximo de posiciones simultaneas en la simulacion?, si un sistema entra en un mercado, ¿ya no permites que abra posiciones en otro mientras este abierta la primera?.
Un saludo.
Gracias Oscar,
cuando te refieres a la curva de capital, ¿estas hablando en realidad del saldo acumulado verdad?, y luego lo pasas a % como dices, saldo (acumulado hoy / acumulado ayer) -1.
¿Que fechas coges para normalizar?, cada operacion tiene una fecha de entrada y una de salida, ¿cual coges?, ¿la de entrada o la de salida?, creo que me has contestado ya pero no lo he entendido, creo que coges la fecha de salida (la fecha cuando cierra la operacion).
Hola Oscar,
que buen articulo, sobre todo para calcular bien la correlacion entre sistemas. Tengo algunas dudas, ¿siempre utilizas la fecha de entrada en las series PnL?, la fecha de salida no es necesaria.
Cuando hablas de simular cada sistema con su cartera de mercados, te refieres a simular el sistema en cada uno de los mercados en los que va a trabajar y luego construir la serie agregada con todas las series, juntas todas las series y las ordenas por fecha de entrada, es decir, la serie del portfolio de ese sistema.
Un saludo.
Gracias Oscar,
tienes razón, una cola, por la media por operacion > 0, no se porque tenia en mente el t test para comparacion de muestras, por eso me habia liado con las dos colas, perdona.
Un saludo.
Hola Oscar,
repasando este articulo antiguo... ¿es posible que el calculo que realizas el valor de t de referencia este incorrecto?, cuando utilizas la tabla de distribucion t, y quieres calcular el valor de t para grados de libertad al 95% de confianza, estas cogiendo la columna 0,95 y valor 2.015 (que se corresponderia con una confianza del 90%), al ser dos colas, ¿no deberias coger la columna 0,975 y valor 2,571? alpha/2 para una confianza del 95%.
Saludos.
Gracias Oscar,
mismo sistema aplicado a muchos mercados, aun asi, ¿como puede tener tan poca frecuencia? apenas 2 operaciones por años por mercado, ¿tan pocas señales se obtienen?, ¿trabaja en timeframe semanal?.
Un saludo.
Esperemos que esto no sea... "hemos desarrollado un metatrader propietario que obliga a todos los clientes a pasar por el aro" es decir, solo permitir la operativa a traver de su nueva plataforma.
La frase "tras mucho tiempo de investigacion y desarrollo" ya asusta. No olvidemos como funcionan los broker de CFDs, ¿a caso pensais que van a desarrollar una plataforma que ayude al cliente a sacarles pasta?.
P.D. Bien hecho a los que han metido el correo directamente en Spam.
Un saludo.
Bueno, con estos articulos, entrevistando a vendedores de crecepelo (ojo, que sera un atleta magnifico, IMHO este jovencito no tiene ni idea de lo que es vivir de la operativa en los mercados), diria que tiene mas de kamikaze de gambler que de operador profesional. Yo creo que lo unico que consigue rankia con estas entrevistas es desprestigiarse todavia mas. El 80% de los articulos sobre operativa en los mercados no sirven para nada. ¿De quien habra sido la idea de entrevistar a este jovencito?, seguro que despues de leer los comentarios, el responsable o la responsable de seleccionar estos personajes unicamente mediaticos se lo piensa dos veces e investiga un poco antes de seleccionar al siguiente. En mi opinon, a mi me ha dado verguenza ajena la entrevista. Mejor entrevistar a este chico sobre sus logros en el deporte, pero entrevistarlo como un profesional que vive de los mercados con la operativa que divulga en sus libritos de bolsillo, no me ha parecido acertado. Solo hay que leer los comentarios de los compañeros.
Saludos.
A mi me la pelicula me gusto mucho, en el cine es una experiencia visual impresionante (en mi opninion), para mi es la cinta que mejor reproduce el ambiente espacial de las que se hayan rodado anteriormente . No entiendo porque hay que sacarle tanta punta a una PELICULA.
Saludos.
Hola Oscar,
lanzas las operaciones por separado y luego sumas los PnL para obtener el resultado PnL final de la operacion de spread, pero cual es la señal para lanzar las operaciones?, no hablo del detalle de la señal de entrada si no de como realizas el backtest de un spread? supongo que lo tienes programado para lanzar ambas operaciones en los dos activos que forman las patas automaticamente cuando se de la señal de entrada, a ver si puedes comentar alguna cosa mas.
Un saludo.
Gracias Lunatico, un par de dudas:
Cuando la venta que aparece en los datos fiscales es la agrupacion de todas las compras, simplemente habria que sumar todos los importes de compra verdad?, ej.
01/01/2012 compra 100 titulos SAN
14/03/2012 compra 150 titulos SAN
20/06/2012 compra 300 titulos SAN
La venta se hizo de golpe de la totalidad de titulos acumulados por lo que en los datos aparece el importe de venta de los 550 titulos, el importe de compra/adquisicion que deberia ponder es la suma de los tres importes verdad?.
Respecto a los derechos, no lo he comprendido bien, no se si puedes ponerme un ejemplo.
Un saludo y gracias de nuevo.
Hola Oscar,
¿Por que no has incluido en el Out Of Sample los años mas recientes?, parece que el sistema se desacopla en el ultimo año OS que has escogido.
Supongo que has seleccionado una ventana tan amplia de OS porque te quedabas sin significancia estadistica, la frecuencia del sistema muy baja.
Un saludo.