Vibarco

Vibarco 08/09/15 20:38

Ha comentado en el artículo Comienza la Cartera 915

Gracias por detallarlo Oscar, ¿entonces lo que ha fallado es el dimensionado de la cartera?.

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Vibarco 07/09/15 23:11

Ha comentado en el artículo Comienza la Cartera 915

Hola Oscar, ¿Los sistemas de spreads tambien se rompieron?. Un saludo.

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Vibarco 04/09/15 20:53

Ha comentado en el artículo El Dummie suicida . 24 Gaps de Biotecnológicas.

Como dicen los compañeros, habria que confeccionar cestas por industria que contengan acciones filtradas. De todas formas, es un buen comienzo. Lo complicado aqui es el mecanismo de salida, por tiempo seria mas logico que por profit, y el stop, podria ser perfectamente la inversion total, por si quiebra. El estudio mas fino asi: Cesta por industria y aplicar el sistema a la cesta: Entrada: Condicion1 1 - Si GAP >=Variable1(%GAP) entonces Comprar 1000€/$ Salida: Salida 1 - StopLoss 1000€/$ (Quiebra) Salida 2 - Por Tiempo. Mantener durante Variable2(numero de dias). Restriciones: Numero de posiciones simultaneas maximo. (En funcion del riesgo por posicion, no vaya a ser que quiebren todas en el peor de los casos). A ver que estadisticos salen. Entrenenido el articulo Monday. Saludo.

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Vibarco 04/09/15 11:46

Ha recomendado Los calculos los he hecho con PRT y creo que ya vienen ajustados dividendos y de Monday

Vibarco 04/09/15 10:51

Ha comentado en el artículo El Dummie suicida . 24 Gaps de Biotecnológicas.

Y comprobar que los datos estén ajustados a dividendos y splits para que esos gas no se hayan producido por un split o dividendo.

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Vibarco 02/01/15 13:52

Ha comentado en el artículo Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)

Gracias Oscar, cada operacion (PnL) tiene una fecha de entrada y una de salida, ¿cual coges para comparar la con la de referencia?, ¿la de entrada o la de salida de la operacion?

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Vibarco 01/01/15 10:57

Ha guardado Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII) de Oscar Cagigas

Vibarco 01/01/15 10:57

Ha recomendado Solo es optimizar un sistema sobre un portfolio grande (p.e. 44 mercados) y de Oscar Cagigas

Vibarco 30/12/14 20:00

Ha comentado en el artículo Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)

Oscar, el método de portfolios aleatorios para la validacion de sistemas, ¿es una metodologia propietaria? o podrias dar alguna referencia para ver en que consiste el metodo. ¿Como limitas el numero maximo de posiciones simultaneas en la simulacion?, si un sistema entra en un mercado, ¿ya no permites que abra posiciones en otro mientras este abierta la primera?. Un saludo.

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Vibarco 30/12/14 12:40

Ha comentado en el artículo Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)

Gracias Oscar, cuando te refieres a la curva de capital, ¿estas hablando en realidad del saldo acumulado verdad?, y luego lo pasas a % como dices, saldo (acumulado hoy / acumulado ayer) -1. ¿Que fechas coges para normalizar?, cada operacion tiene una fecha de entrada y una de salida, ¿cual coges?, ¿la de entrada o la de salida?, creo que me has contestado ya pero no lo he entendido, creo que coges la fecha de salida (la fecha cuando cierra la operacion).

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Vibarco 30/12/14 09:15

Ha comentado en el artículo Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)

Hola Oscar, que buen articulo, sobre todo para calcular bien la correlacion entre sistemas. Tengo algunas dudas, ¿siempre utilizas la fecha de entrada en las series PnL?, la fecha de salida no es necesaria. Cuando hablas de simular cada sistema con su cartera de mercados, te refieres a simular el sistema en cada uno de los mercados en los que va a trabajar y luego construir la serie agregada con todas las series, juntas todas las series y las ordenas por fecha de entrada, es decir, la serie del portfolio de ese sistema. Un saludo.

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Vibarco 28/11/14 11:58

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Gracias Oscar, tienes razón, una cola, por la media por operacion > 0, no se porque tenia en mente el t test para comparacion de muestras, por eso me habia liado con las dos colas, perdona. Un saludo.

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Vibarco 28/11/14 10:47

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Hola Oscar, repasando este articulo antiguo... ¿es posible que el calculo que realizas el valor de t de referencia este incorrecto?, cuando utilizas la tabla de distribucion t, y quieres calcular el valor de t para grados de libertad al 95% de confianza, estas cogiendo la columna 0,95 y valor 2.015 (que se corresponderia con una confianza del 90%), al ser dos colas, ¿no deberias coger la columna 0,975 y valor 2,571? alpha/2 para una confianza del 95%. Saludos.

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Vibarco 08/07/14 14:16

Ha comentado en el artículo Los sistemas de Larry Williams

Gracias Oscar, mismo sistema aplicado a muchos mercados, aun asi, ¿como puede tener tan poca frecuencia? apenas 2 operaciones por años por mercado, ¿tan pocas señales se obtienen?, ¿trabaja en timeframe semanal?. Un saludo.

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Vibarco 08/07/14 12:34

Ha comentado en el artículo Los sistemas de Larry Williams

Hola Oscar, ¿el numero de operaciones que comentas en las letras y el australiano es el promedio anual?. Un saludo.

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Vibarco 22/06/14 11:00

Ha comentado en el artículo ¡Duplica tu dinero en una semana!

Esperemos que esto no sea... "hemos desarrollado un metatrader propietario que obliga a todos los clientes a pasar por el aro" es decir, solo permitir la operativa a traver de su nueva plataforma. La frase "tras mucho tiempo de investigacion y desarrollo" ya asusta. No olvidemos como funcionan los broker de CFDs, ¿a caso pensais que van a desarrollar una plataforma que ayude al cliente a sacarles pasta?. P.D. Bien hecho a los que han metido el correo directamente en Spam. Un saludo.

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Vibarco 19/02/14 15:48

Ha comentado en el artículo Perdí 110.000 euros con Astroc, pero recuperé el 90% el día siguiente: entrevista con Josef Ajram

Bueno, con estos articulos, entrevistando a vendedores de crecepelo (ojo, que sera un atleta magnifico, IMHO este jovencito no tiene ni idea de lo que es vivir de la operativa en los mercados), diria que tiene mas de kamikaze de gambler que de operador profesional. Yo creo que lo unico que consigue rankia con estas entrevistas es desprestigiarse todavia mas. El 80% de los articulos sobre operativa en los mercados no sirven para nada. ¿De quien habra sido la idea de entrevistar a este jovencito?, seguro que despues de leer los comentarios, el responsable o la responsable de seleccionar estos personajes unicamente mediaticos se lo piensa dos veces e investiga un poco antes de seleccionar al siguiente. En mi opinon, a mi me ha dado verguenza ajena la entrevista. Mejor entrevistar a este chico sobre sus logros en el deporte, pero entrevistarlo como un profesional que vive de los mercados con la operativa que divulga en sus libritos de bolsillo, no me ha parecido acertado. Solo hay que leer los comentarios de los compañeros. Saludos.

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Vibarco 02/01/14 10:09

Ha comentado en el artículo Gravedad y adversidad

A mi me la pelicula me gusto mucho, en el cine es una experiencia visual impresionante (en mi opninion), para mi es la cinta que mejor reproduce el ambiente espacial de las que se hayan rodado anteriormente . No entiendo porque hay que sacarle tanta punta a una PELICULA. Saludos.

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Vibarco 08/12/13 10:20

Ha comentado en el artículo Abrimos spread en energias: por fin!

Hola Oscar, lanzas las operaciones por separado y luego sumas los PnL para obtener el resultado PnL final de la operacion de spread, pero cual es la señal para lanzar las operaciones?, no hablo del detalle de la señal de entrada si no de como realizas el backtest de un spread? supongo que lo tienes programado para lanzar ambas operaciones en los dos activos que forman las patas automaticamente cuando se de la señal de entrada, a ver si puedes comentar alguna cosa mas. Un saludo.

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Vibarco 24/04/13 20:48

Ha respondido al tema Venta de derechos y dividendo eleccion

Gracias Lunatico, un par de dudas: Cuando la venta que aparece en los datos fiscales es la agrupacion de todas las compras, simplemente habria que sumar todos los importes de compra verdad?, ej. 01/01/2012 compra 100 titulos SAN 14/03/2012 compra 150 titulos SAN 20/06/2012 compra 300 titulos SAN La venta se hizo de golpe de la totalidad de titulos acumulados por lo que en los datos aparece el importe de venta de los 550 titulos, el importe de compra/adquisicion que deberia ponder es la suma de los tres importes verdad?. Respecto a los derechos, no lo he comprendido bien, no se si puedes ponerme un ejemplo. Un saludo y gracias de nuevo.

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Vibarco 24/04/13 20:16

Ha publicado el tema Venta de derechos y dividendo eleccion

Vibarco 04/03/13 08:19

Ha publicado el tema Asesor fiscal

Vibarco 13/02/13 17:02

Ha comentado en el artículo Patrones diarios del MiniSP500

Gracias Sergio, me referia a que rango horario cubre el eje x (RTH?).

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Vibarco 13/02/13 15:11

Ha comentado en el artículo Patrones diarios del MiniSP500

Hola Sergio, que informacion representan los ejes xy de los graficos que has puesto?. Un saludo.

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Vibarco 06/02/13 10:30

Ha comentado en el artículo Sistema CCI - 710 para el SP500

Hola Oscar, ¿Por que no has incluido en el Out Of Sample los años mas recientes?, parece que el sistema se desacopla en el ultimo año OS que has escogido. Supongo que has seleccionado una ventana tan amplia de OS porque te quedabas sin significancia estadistica, la frecuencia del sistema muy baja. Un saludo.

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