Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Vibarco
  3. Participaciones

Participaciones del usuario Vibarco

Vibarco 13/02/13 15:11
Ha comentado en el artículo Patrones diarios del MiniSP500
Hola Sergio, que informacion representan los ejes xy de los graficos que has puesto?. Un saludo.
ir al comentario
Vibarco 06/02/13 10:30
Ha comentado en el artículo Sistema CCI - 710 para el SP500
Hola Oscar, ¿Por que no has incluido en el Out Of Sample los años mas recientes?, parece que el sistema se desacopla en el ultimo año OS que has escogido. Supongo que has seleccionado una ventana tan amplia de OS porque te quedabas sin significancia estadistica, la frecuencia del sistema muy baja. Un saludo.
ir al comentario
Vibarco 29/11/12 22:30
Ha respondido al tema Dividendo 2013 TEF
¿Entonces los dividendos que se han ingresado este año son los del 2011 no?. Si los del 2012 se han suprimido, por eso en 2013 no vamos a ver ningun ingreso via dividendo, y si se retoma en 2013, tampoco los veremos en 2013, los veremos en 2014, ¿lo he entendido bien?. Un saludo y gracias.
Ir a respuesta
Vibarco 15/11/12 10:53
Ha comentado en el artículo Cómo ganar entre un 2-5% con barras reversas alcistas. Mis favoritas (1).
Hola, se te olvido comentar que el movimiento que intentas capturar (2%-5%) dependera de la volatilidad del activo en cuestion, importante analizar la volatilidad promedio del activo en el timeframe que vayamos a trabajar antes de aplicar esta estrategia. Un saludo.
ir al comentario
Vibarco 10/10/12 12:53
Ha comentado en el artículo Sistema Casandra IV: gestión de capital y operativa
Hola Oscar, no entiendo cuando utilizas la palabra dimensionar en ese contexto, dimensionar en funcion del ATR, no se si me lo puedes aclarar, no lo consigo entender. Por cierto a la hora de establecer el stop, el stop ultimo (de panico), el riesgo de ese stop no tiene porque ser siempre de entre 1%-2% del saldo en cuenta, ¿verdad?, cuando se habla de un determinado % de riesgo respecto al saldo, siempre hablamos de la perdida promedio, ya que el stop loss ultimo deberia dispararse pocas veces, y en el resto de ocasiones la posicion (depende del sistema) se cerraria por llegar al objetivo, por tiempo o por lo que sea. ¿Lo entiendo bien?, o se puede diseñar el sistema poniendo siempre el stop loss a un riesgo del 1%-2% del saldo. Creo que me he explicado bastante mal, no se si entiendes mi duda. Riesgo individual 1%-2%, el riesgo global (todas las posiciones abiertas) si puede ser superior, lo que no se es entre que % de la cuenta deberia de estar el riesgo global de todas las posiciones abiertas, supongo que tiene que ver mucho con la distrubucion de frecuencias, a ver si consigo verlo un poco claro. Esto es lo mas importante y enseguida se pierde el norte y se vuelve a ver borroso. Un saludo.
ir al comentario
Vibarco 10/09/12 17:10
Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)
Gracias Oscar, pero si incurres en un DD justo al principio, y trabajas siempre con un contrato, por lo que no tienes contratos que liquidar... lo siguiente es dejar de trabajar el sistema. Aqui es donde me pierdo, imaginate que siempre trabajo el sistema con 1 contrato, empiezo a trabajar el sistema, y zas!, DD justo al principio por lo que ahora tenemos menos capital que con el que dimensionamos el sistema para empezar, ¿en este caso que hacemos? la volatilidad va a superar el 10%, estamos en un DD dentro de lo normal pero hemos tenido la mala suerte de sufrirlo al principio por lo que ya no tenemos el saldo suficiente para trabajar con 1 futuro, ¿añadimos combustible en este caso?, en teoria el sistema tiene que recuperase. Ojala me este explicando bien. Una ultima cosa, cuando has estimado la voltalidad diaria del SP500 y del DAX un poco mas arriba te has cogido el ATR(14) en barras diarias de hoy y lo has multiplicado por el valor del punto para estimarlo, ¿verdad?. No te acaparo mas. Un saludo.
ir al comentario
Vibarco 10/09/12 16:40
Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)
Gracias Oscar, ahora si me ha quedado bastante claro. Mis dudas venian de que estoy acostumbrado a trabajar con lotes fijos, sin position sizing, sin aplicar ningun algoritmo de MM vamos. ¿A que te refieres con esto? -> Posteriormente no haría falta ajustar nada más que por operaciones, no metiendo ni sacando dinero. Creo que aqui hablas de gestionar el tamaño de la posicion en funcion del saldo en cuenta, vamos que aplicas siempre algun algoritmo de gestion monetaria a los sistemas o cartera, ¿te refieres a eso con esa frase verdad?. Si tuvieras que trabajar un sistema sin aplicarle position sizing, vamos con lotaje y riesgo fijo... aqui si entramos en un DD al principio de trabajar un sistema/cartera ya no podemos controlar esa volatilidad diaria del 10% ya que no la podemos modularla con el tamaño de la posicion... ¿que hacemos aqui? Un saludo y gracias por contestar a todo de verdad.
ir al comentario
Vibarco 09/09/12 17:54
Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)
Gracias Oscar, me sigo liando un poco con esto. Volatilidad diaria de un 10% respecto al saldo que hay en la cuenta ese dia. Ej. dia 1 - saldo - 10.000 (este dia perdemos 1.000, hemos perdido un 10% respecto al saldo) dia 2 - saldo - 9.000 (perdemos otros 1.000, hemos perdido un 11,1% respecto al saldo) dia 3 - saldo - 8.000 (ganamos 4.000) dia 4 - saldo - 12.000 (perdemos 1.000, hemos perdido un 8,3%) Es lo que me lia, como el % de volatilidad diaria es relativo al saldo en cuenta en el momento, si sufrimos un DD que nos deja la cuenta en 5.000 y permitimos perdidas diarias de un 10% (cuando teniamos 10.000) una perdida de 1.000 con la cuenta en 5.000 es un 20% de volatilidad, al igual que si nos ha ido bien y tenemos 20.000 es una 5%. No se si me estoy explicando bien, estariamos siempre monitorizando el saldo que hay en cuenta y cuando nuestra perdida diaria respecto a nuestro saldo actual fuera superior a un 10% ¿añadiriamos capital para mantener el nivel de apalancamiento?. Un saludo.
ir al comentario
Vibarco 08/09/12 12:02
Ha comentado en el artículo Onda 4: Estadísticas 2011-2012 (II)
Hola Oscar, cuando dices "Se trataba de que la volatilidad diaria no superase el 10% del capital", ¿hablas de un 10% sobre el capital inicial?, ¿el capital con el que empiezas a trabajar la cartera de sistemas?, ¿como calculas la volatilidad diaria por sistema? ¿es el promedio de las operaciones perdedoras del sistema expresado en porcentaje?, si es asi, ¿sobre que capital calculas este porcentaje? ¿otra vez sobre el capital inicial requerido para trabajar el sistema?. Un saludo.
ir al comentario