Participaciones del usuario Vibarco

Vibarco 08/09/15 20:38

Ha comentado en el artículo Comienza la Cartera 915

Gracias por detallarlo Oscar, ¿entonces lo que ha fallado es el dimensionado de la cartera?.

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Vibarco 07/09/15 23:11

Ha comentado en el artículo Comienza la Cartera 915

Hola Oscar, ¿Los sistemas de spreads tambien se rompieron?. Un saludo.

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Vibarco 04/09/15 20:53

Ha comentado en el artículo El Dummie suicida . 24 Gaps de Biotecnológicas.

Como dicen los compañeros, habria que confeccionar cestas por industria que contengan acciones filtradas. De todas formas, es un buen comienzo. Lo complicado aqui es el mecanismo de salida, por tiempo seria mas logico que por profit, y el stop, podria ser perfectamente la inversion total, por si quiebra. El estudio mas fino asi: Cesta por industria y aplicar el sistema a la cesta: Entrada: Condicion1 1 - Si GAP >=Variable1(%GAP) entonces Comprar 1000€/$ Salida: Salida 1 - StopLoss 1000€/$ (Quiebra) Salida 2 - Por Tiempo. Mantener durante Variable2(numero de dias). Restriciones: Numero de posiciones simultaneas maximo. (En funcion del riesgo por posicion, no vaya a ser que quiebren todas en el peor de los casos). A ver que estadisticos salen. Entrenenido el articulo Monday. Saludo.

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Vibarco 04/09/15 10:51

Ha comentado en el artículo El Dummie suicida . 24 Gaps de Biotecnológicas.

Y comprobar que los datos estén ajustados a dividendos y splits para que esos gas no se hayan producido por un split o dividendo.

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Vibarco 02/01/15 13:52

Ha comentado en el artículo Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)

Gracias Oscar, cada operacion (PnL) tiene una fecha de entrada y una de salida, ¿cual coges para comparar la con la de referencia?, ¿la de entrada o la de salida de la operacion?

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Vibarco 30/12/14 20:00

Ha comentado en el artículo Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)

Oscar, el método de portfolios aleatorios para la validacion de sistemas, ¿es una metodologia propietaria? o podrias dar alguna referencia para ver en que consiste el metodo. ¿Como limitas el numero maximo de posiciones simultaneas en la simulacion?, si un sistema entra en un mercado, ¿ya no permites que abra posiciones en otro mientras este abierta la primera?. Un saludo.

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Vibarco 30/12/14 12:40

Ha comentado en el artículo Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)

Gracias Oscar, cuando te refieres a la curva de capital, ¿estas hablando en realidad del saldo acumulado verdad?, y luego lo pasas a % como dices, saldo (acumulado hoy / acumulado ayer) -1. ¿Que fechas coges para normalizar?, cada operacion tiene una fecha de entrada y una de salida, ¿cual coges?, ¿la de entrada o la de salida?, creo que me has contestado ya pero no lo he entendido, creo que coges la fecha de salida (la fecha cuando cierra la operacion).

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Vibarco 30/12/14 09:15

Ha comentado en el artículo Carteras 2015: Sistema Extreme, Sistema Letras, Correlación entre sistemas (parteII)

Hola Oscar, que buen articulo, sobre todo para calcular bien la correlacion entre sistemas. Tengo algunas dudas, ¿siempre utilizas la fecha de entrada en las series PnL?, la fecha de salida no es necesaria. Cuando hablas de simular cada sistema con su cartera de mercados, te refieres a simular el sistema en cada uno de los mercados en los que va a trabajar y luego construir la serie agregada con todas las series, juntas todas las series y las ordenas por fecha de entrada, es decir, la serie del portfolio de ese sistema. Un saludo.

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Vibarco 28/11/14 11:58

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Gracias Oscar, tienes razón, una cola, por la media por operacion > 0, no se porque tenia en mente el t test para comparacion de muestras, por eso me habia liado con las dos colas, perdona. Un saludo.

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Vibarco 28/11/14 10:47

Ha comentado en el artículo Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

Hola Oscar, repasando este articulo antiguo... ¿es posible que el calculo que realizas el valor de t de referencia este incorrecto?, cuando utilizas la tabla de distribucion t, y quieres calcular el valor de t para grados de libertad al 95% de confianza, estas cogiendo la columna 0,95 y valor 2.015 (que se corresponderia con una confianza del 90%), al ser dos colas, ¿no deberias coger la columna 0,975 y valor 2,571? alpha/2 para una confianza del 95%. Saludos.

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