Participaciones del usuario Nicetas

Nicetas 01/08/12 20:10

Ha respondido al tema El análisis técnico NO funciona

Ah, por cierto que, para evitar que la gráfica de la acción pareciera un electroencefalograma tembloroso, lo programe para que tuviera "n" sesiones de tendencia positiva, luego "n" sesiones de tendencia negativa, etc... de esa forma, hacía curvas preciosas, muy similares a las del comportamiento de las acciones en bolsa. Pero esto ;) es una implementación refinada, que me molaba... jeje.

Nicetas 01/08/12 20:01

Ha respondido al tema El análisis técnico NO funciona

Veamos... Datos reales no utilizaba. Simplemente, con la función RND, hacía que la acción subiera o bajara entre un -5% y un +5%, o los límites que el usuario deseara, en cada "sesión de bolsa" virtual. Convendrás conmigo en que es bastante aproximado al comportamiento REAL de la Bolsa. Por otro lado, supongo que no sería difícil crear un programa que utilizara datos reales. Eso no lo hice. Pero se puede hacer. Finalmente, no tengo interés en "venderte el método de Llinares", porque sé que no lo vas a usar, aunque no tenga nada que ver con el AT. Pero te sorprendería si, leyendo mis posts con detenimiento, entendieras la mecánica del mismo, programaras algo que lo simulase, y lo dejaras "correr en segundo plano" 48 horas... No hace falta ser ingeniero de TELECO para intuir que el método es válido. Cordiales saludos, obviamente.

Nicetas 01/08/12 19:38

Ha respondido al tema El análisis técnico NO funciona

Por detallar algo que seguramente parecerá bastante lógico, si una acción sometida a esta simulación del "método Llinares" no hace más que subir y, en determinados "escalones de ganancia" vamos vendiendo un porcentaje de las acciones en nuestro poder, al final acabaremos vendiéndolas todas, y habremos obtenido una ganancia inferior a quien las compró en la parte baja de la gráfica y las vende en la alta, ya que "hemos ido vendiendo nuestra gallina de los huevos de oro a trozos". Es OBVIO. Por otro lado, si la acción se desploma, y no se ponen "stop-loss", es evidente que, hagamos lo que hagamos -yo, incluso programé que se pudiera elegir comprar más acciones a partir de un determinado "desplome", lo que habitualmente se llama "promediar a la baja"-, es obvio que, finalmente, nos iremos a la ruina, gastando más dinero que quien las compró en la parte alta y decide venderlas en la baja. OTRA OBVIEDAD. Pero si la acción camina entre un máximo y un mínimo y, tanto más cuanto más subidas y bajadas pronunciadas, se obtienen ganancias mayores o, alternativamente, si la tendencia no es la buena, sino que es hacia abajo, se consiguen menores pérdidas. El programa elegía aleatoriamente el comportamiento de la acción, no había "trampas". Subía, bajaba, oscilaba, en fin, hacía lo que le daba la gana, durante un número de sesiones predeterminado por el usuario. Y, por cierto, mi programa tenía en cuenta las comisiones...que, lógicamente eran mayores en la opción "Llinares" -vender, comprar, vender, etc...- que en la de "comprar y olvidarse". De nuevo saludos a todos.

Nicetas 01/08/12 19:14

Ha respondido al tema El análisis técnico NO funciona

He leído con muchísimo interés este hilo, tanto el post original como las respuestas y, pese a que llevo mucho tiempo sin entrar en Rankia, no he podido resistirme a aportar mi granito de arena. No tengo ni pajolera de AT, pero sí soy capaz de programar en Visual Basic un programa sencillo que funcione (aunque no me dedico profesionalmente a ello). Pues bien, hace ya bastante tiempo, leí unos posts de LLINARES sobre "volatilidad". Él lo puede explicar mejor que yo, con toda seguridad. Pues bien, me hice la pregunta : ¿Y si Llinares está en lo cierto? Básicamente, la idea era "pillar" una acción en tendencia alcista y comprar "N" acciones. Si, efectivamente, la acción subía de valor, se vendía un porcentaje de las acciones. Si volvía a bajar, se "recompraban" las que habíamos vendido. Con esto, aprovechábamos la volatilidad. Pues bien, estuve dándole vueltas al sistema (que no es, estrictamente, AT) y le puse alguna cosilla de mi cosecha, y con esto elaboré un programa de simulación que podía imitar el comportamiento aleatorio de la bolsa, invirtiendo el dinero según ese sistema y, a la vez, con el sistema alternativo de "comprar y olvidarse". Después, el programa comparaba las dos operativas. Pues bien, mi comprobación empírica me permitió asegurar que, EN UN CONTEXTO DE ACCIONES QUE SUBEN Y BAJAN entre ciertos límites, el sistema Llinares obtenía beneficios superiores al azar, o pérdidas inferiores al mismo. Evidentemente, si la acción SUBE SIN PARAR, al final nos quedamos sin acciones. Y, si BAJA SIN PARAR, nos vamos a la porra. Pero SI LA COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN OSCILA entre un máximo y mínimo (no importa cuales) se obtiene un rendimiento MEJOR a la opción "comprar y olvidarse". Y esto de que OSCILE es algo que, evidentemente, todos los foreros pueden confirmar que es LO HABITUAL. Me dejó muy tocado esta comprobación empírica, porque no creía en el análisis técnico ni en los "sistemas" milagrosos. Pero tengo un programa informático que -humildemente, creo- lo prueba, y que no es difícil de implementar. ¿A que estoy esperando? Pues, simplemente, a que la "TENDENCIA PRIMARIA BAJISTA" esta de los c.j..s en la que estamos inmersos, acabe, je, je. Al autor del hilo : tu trabajo me ha parecido muy meritorio; en cierto sentido, yo intenté lo mismo. Si quieres, te detallo algo más sobre mi programa. Saludos a todos los foreros.

Nicetas 30/07/11 19:48