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Participaciones del usuario Miguel s.

Miguel s. 02/03/12 10:02
Ha comentado en el artículo Swing Trading: "Nuestra Estrategia".
Está reñido... a mi me gusta mucho FXE, a la correlación con la bolsa le añade un poco de picante de divisas, se mueve por más factores que los otros y los huecos que tiene dan mucho juego. S2
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Miguel s. 15/02/12 17:55
Ha respondido al tema Estirando la CALL cubierta - opciones
La idea que tengo es adaptar la operativa a la evolución del subyacente, tengo bastante claros los soportes y resistencias: si baja mucho, y la call sigue perdiendo valor, la cierro y adopto posiciones alcistas. Si permanece lateral, estupendo. Y si le da por subir, consideraré comprar una put porque la volatilidad está bastante calmada y le puede dar por subir. Como no es una operación fuerte me vale de campo de pruebas. Lo del "combo" no sé cómo hacerlo. La apertura americana venía bajista, y aproveché la apertura para comprar la call vendida. Pasada la apertura, el valor comenzó a subir y aproveché una dilatación para volver a venderla: una auténtica especulación intradía que salió bien, esta vez; probablemente me ahorré unos centavos. Muchas gracias por el enlace, no lo había visto. IB tiene tantas cosas que habría que hacer un cursillo para "empaparte" de todo de una vez. Un saludo
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Miguel s. 14/02/12 11:29
Ha respondido al tema Estirando la CALL cubierta - opciones
Hola, H3po4: Hace poco he tenido un "problema" similar al tuyo con una call cubierta(http://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/1090294-call-cubierta). De entre todas las soluciones que me dieron decidí la más sencilla, rolar a un vencimiento posterior y subir el strike. Por ahora me está saliendo bien porque la call vendida está perdiendo valor. Estoy en IB también y quería preguntarte una cosa acerca de las garantías, que ya les he preguntado a ellos y no me lo han aclarado, por si se te ha dado el caso: si tienes una opción una vendida y otra comprada de la misma clase y el mismo vencimiento, ¿las garantías de uno y otro se compensan? Me figuro que sí, pero no estoy seguro. Saludos
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Miguel s. 06/02/12 12:34
Ha respondido al tema Call cubierta
Tremendas las opciones que habeis puesto, a partir de una estrategia simple no esperaba un abanico de alternativas tan amplio; tener posibilidades a la hora de operar no tiene precio, nada del sube/baja de bolsa de siempre. La verdad que esto me viene perfecto para aprender y por eso elegí una estrategia no muy elaborada, con pocos contratos y poco riesgo, porque no me importa quedarme con el ETF. Migueln: Como dices, el objetivo es asegurar los beneficios e inmunizame frente a un posible ejercicio de la call vendida.Lo que comentas de la cóndor sintética comprada lo estudiaré poco a poco, es demasiado complejo para mí, por ahora. Me atrevo con un spread normal, un vertical, calendar o así, pero cuatro opciones a la vez requerirán una vigilancia y experiencia que no poseo actualmente. He calculado en cuestión de primas lo que saldría, y la prima neta sería a mi favor. Talicual: Si lo he entendido, sería rolar la call vendida:ya lo había calculado sobre el mismo vencimiento, y no me salían las cuentas. Sin embargo, no se me había ocurrido mirar un vencimiento posterior, porque en teoría es mejor vender opciones más cercanas. Si lo hago como dices, en un vencimiento posterior e incluso vendiéndola ITM, creo que sería una muy buena estrategia. Lo que no te pillo es lo da "hacerlo a la inversa". Las otras dos posibilidades de Migueln: 1. Recomprar la call y crear una posición sintética vendida, venta de una call y compra de una put vto marzo. Lo he comprobado y como dices, el coste de ambas primas sería 0. Sería como rizar el rizo de la opción anterior añadiendo la put para protegerme el lado bajista. No le veo ningún defecto. 2.Venta del ETF al precio actual y compra con las ganacias dos call ATM vto.marzo: Si lo he entendido bien, me quedaría con la call vendida y los dos calls comprados, uno de ellos, al ser del mismo vencimiento me cubre la posible asignación de la call vendida, y con el otro obtendría una posible revalorización. Sin embargo, están los dos factores siguentes:si volatilidad no acompaña, y al estar el vencimiento tan cercano, la theta, ¿no harán que tenga muchos factores en mi contra? ¿No sería mejor un vencimiento más lejano? Esta me gusta mucho, le da como comentas, un perfil mucho más arriesgado a la operación. Me habeis ayudado mucho, muchas gracias y un saludo.
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Miguel s. 26/01/12 11:23
Ha comentado en el artículo Una año lleno de sorpresas…
Se me había pasado que también habíais puesto un email, no quería llamar por teléfono porque solo lo estoy considerando. Gracias otra vez y un saludo
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Miguel s. 26/01/12 11:17
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
OK, tienes razón, es cierto. De todas formas reitero las gracias por todo el trabajo divulgativo que haceis sobre las opciones. Saludos.
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Miguel s. 26/01/12 10:50
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola, Sergio: Una pregunta sobre la call cubierta: mi expectativa sobre un ETF era una tendencia ligeramente alcista seguida de una corrección...acerté en el movimiento, y el ETF subió y en la primera resistencia vendí una call. Hasta ahí bien. El tema es que al ETF le ha dado por subir y no sé como terminar la operación. La call vendida ya está ATM y creo que el ETF va a seguir subiendo: no sé si cerrar la operación ya, comprando la call y vendiendo el ETF, con beneficios, o simplemente esperar: si sigue subiendo, sigo estando en beneficios, lo que pasa es que la call es de marzo(fallo mío, quizás debí haber elegido una más cercana); si me la ejecutan, estupendo, también gano; y si le da por bajar tampoco me importa, cobro la call y no me importa tener el ETF a más medio plazo porque pienso que la tendencia es alcista, y siempre se puede hacer algún ajuste. Cualquiera de las opciones que tengo puede ser buena, y me preguntaba si se me escapa algo. ¿Qué se suele hacer en estos casos? Muchas gracias.
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