Participaciones del usuario Husky01

Husky01 23/02/17 11:12

Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Hola. Lo que dices de que te baje la garantía vendiendo calls solo es posible si son cubiertas, de lo contrario no es cierto salvo que sea un broker orientado a opciones que otorgue algún tipo de ventaja en ese sentido para que operes más. Yo también opero con IB y creo que esto no es siempre así. Lo normal es que las calls vendidas OTM te aporten garantías en vez de quitártelas, salvo que la call sea atacada y pase a estar NATM (near at the money). Por ejemplo, ésta es una cuna vendida (con la pata alcista protegida con una unit) en la que la call vendida aporta 59€ de garantías. Y esto es lo normal. Salu2.

Husky01 08/02/17 16:14

Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Yo jamás he tenido ningún problema con IB (y ya son años). Sí me ha pasado que, cuando me di de alta para operar con opciones, no sabía que eran distintos los permisos para opciones sobre acciones y para opciones sobre índices, además de según qué país o grupo de países los permisos pueden ser individuales o colectivos también. Pero lo solicité en la web y me lo solucionaron de un día para otro. De otro modo, la TWS es tan amplia que se puede volver compleja. En mi opinión no merece la pena pagar por datos MEFF. Yo sí pago por los Eurex (8,50 al mes), que es otro cantar. Salu2.

Husky01 05/02/17 18:12

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Sí, me has entendido. Pero veo algo raro en esta última tabla que hace que no sea rentable la operación que planteé, y me parece extraño. Con los nuevos datos que proporcionas resulta mejor vender 2 contratos 8500/8400 que 1 contrato 8500/8300 (comisionea aparte, manteniendo igual la pata call). Vendiendo 2 contratos 8500/8400 se ingresarían 64€ de prima neta (2x32€) arriesgando 136€ netos (200-64) mientras que vendiendo 1 contrato 8500/8300 se ingresarían 48€ de prima neta arriesgando 152 (200-48). Esto anula mi propuesta porque la relación beneficio/riesgo es peor. ¿Están bien esas primas? La verdad es que yo esperaba que la prima neta subiera más al cubrir con la put-8300. En estas condiciones no interesa. Salu2.

Husky01 05/02/17 14:04

Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Yo valoraría Long put-8300 (en vez de 8.400) o Short put-8600 para aumentar un poco la rentabilidad de ese Long Iron Condor. Se aumenta el riesgo (que pasa de 100 a 200 euros en la pata alcista) pero la pata alcista de un Long Iron Condor de un índice suele defenderse mejor que la short-call. Salu2.

Husky01 03/02/17 15:48

Ha comentado en el artículo Comenzamos. Capítulo 1

Fiel lector a partir de ahora.

Husky01 17/12/16 13:36

Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Creo que se refiere a cunas, no a conos. Cunas vendidas (Short Strangle) centradas más o menos geométricamente en la cotización del subyacente. Por ejemplo, si re-comprar una call que se ha puesto ITM cuesta, supongamos, 1.000€; y el subyacente está cotizando a 3.000, se podría vender call y put OTM a la misma distancia de 3.000 (o a la misma delta), tratando así de recuperar la mayoría de los 1.000€ que ha costado re-cmprar la call que ha originado el entuerto. Es decir, que se podrían vender una put-2700 (10% OTM) y una call-3300 (10% OTM también) aproximadamente. Si yéndose a 10% OTM no se cubre por mucho la pérdida por la re-compra de la call, se busta 8% OTM, o 7%OTM. Cuanto menor %OTM se venda la cuna, más prima se ingresa. O, en vez de hacerlo exacto exacto, puedes vender la put 10% OTM y la call 7% OTM, o así. También se puede hacer con deltas, creo. Vendes p. ej. la put delta 14 y la call delta 14. Si no te cubre la pérdida, vendes la delta 16. O vendes la put con delta 18 y la call con delta 12. Lo que sea que se vea mejor. Tras una subida fuerta, a lo mejor interesa "pegar" un poco más la call vendida, previendo una recogida de beneficios que le dé la vuelta al subyacente, o algo así. Sólo es un suponer, vaya. Creo que la idea es esta. Ya nos contará Solrac. Salu2.

Husky01 17/12/16 13:18

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Buenas. Otra cosa que yo haría en este caso (y lo dice un verdadero asno en opciones) sería diversificar más los strikes; i.e. no abrir más de un contrato por cada strike sino abrir más strikes de un sólo contrato. La diversificación en strikes funcionan de manera similar a los Stop Loss que se utilizan (o se aconssejan utilizar) al especular con las acciones. Son una especie de "seguro". No digo que quien utilice >100.000€ para especular con opciones tenga que abrir todas las posiciones con un único contrato. Pero yo creo que, por ejemplo, con ese dinero y una apalancamiento del entorno al 0,50 habría que diversificar en más de 30 posiciones abiertas. Salu2

Husky01 22/11/16 10:50

Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

¿Si seguimos...?

Husky01 20/11/16 12:40

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En mi opinión sería muy interesante que añadieras la fecha de apertura y cierre de las operaciones.

Husky01 04/11/16 17:21

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Ya me cubro más facilmente con weeklies en Stoxx50 que en DAX. En DAX, fuera de ODAX, las weeklies tienen menos strikes disponibles que Stoxx50. Sí que han subido mucho esta semana, sí. Hoy me ha tocado renovar alguna y he tenido que pagar el doble (aproximadamente) de lo que suelo pagar. Trumpazo habemus. Salu2.