Otra de las estrategias de spread de volatilidad destaca es la estrategia de condor vendido, ya que se trata de una estrategia neutral a los precios.
El condor vendido se basa en la estrategia de cuna comprada o strangle comprado pero limitando el riesgo por los dos extremos de la figura. La forma más conveniente de realizar esta estrategia es mediante la compra de dos opciones call, donde la segunda tiene un precio de ejercicio superior. La estrategia se completa con la venta de opciones call en los extremos, esto es, al precio de ejercicio más bajo y más alto. En realidad, esto significa una combinación de las estrategias call spread bajista y call spread alcista.
El condor vendido se puede construir igualmente con opciones put, en este caso se trataría de una combinación de un una put spread comprado y un put spread vendido, en este orden.
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra política de cookies.
