App educativa de inversion cuantitativa, Seguimiento propio de cartera mas herramientas de diseño y prueba de cartera

 

Hola a todos,

Llevo tiempo leyendo el foro pero no he participando en  hilos. Soy desarrollador Android

y tambien inversor particular (nada profesional, simplemente me interesa la inversion

desde hace anos), de ahí la idea de la aplicación. Me gustaria hacer una app con las necesidades que los inversores necesiten.

Hace unos meses me propuse un proyecto personal: crear una herramienta educativa donde

poder analizar activos financieros, construir carteras y validar estrategias con datos

historicos reales. Algo asi como un "laboratorio" para aprender inversion cuantitativa

sin arriesgar dinero real.

La app NO ejecuta ordenes, NO conecta con ningun broker y NO promete rentabilidad de

ningun tipo. Es puramente educativa y para el seguimiento de la cartera personal, como las tipicas hojas de calculo, pero en una app. Para que resulte mas bonito y con una mejor experiencia.

**Que hace (o hara cuando termine):**

- Consultar activos con metricas clave (Sharpe, volatilidad, max drawdown)

- Incluir los activos que no vienen por defecto.

- Crear carteras con ponderaciones y ver su evolucion historica

- Backtesting de 6 estrategias sobre datos diarios reales

- Simulacion Monte Carlo (1.000 simulaciones)

- Optimizacion de carteras (max Sharpe / min varianza)

- Proyeccion futura con 4 escenarios

- Forward testing virtual (sin ejecucion real)

**Los 97 activos que estoy incluyendo:**

He seleccionado activos accesibles para inversores europeos, cubriendo 6 categorias.

Me gustaria saber si la seleccion os parece razonable o si echas en falta algo

importante.

PDF de los activos: Activos financieros. 
 

**Lo que me gustaria saber:**

1. La seleccion de activos os parece razonable? Faltan activos que considereis

   imprescindibles?

2. Las 6 estrategias de backtesting (medias moviles, cruce de medias, RSI,

   breakout, momentum, mean reversion) cubren lo basico para educacion?

3. Alguien usa herramientas similares? Que echan en falta?

Acepto criticas, sugerencias e insultos constructivos.

Nota: La app esta en fase final de desarrollo. Cuando este lista para probar,

lo comentare por aqui por si a alguien le interesa dar feedback.

Activos financieros. 

**Renta Variable (30):**

- ETFs indices globales: SPY, VOO, QQQ, VTI, IVV, VXUS, VEA, VWO, EFA

- Blue chips USA: AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, NVDA, TSLA, META, BRK-B, JPM

- Regionales: EWJ (Japon), FXI (China), EWZ (Brasil), EWG (Alemania),

  INDA (India), EWT (Taiwan)

- Small/Mid cap: IWM, MDY, VB

- Dividendos: VIG, SCHD, DVY

**Renta Fija (16):**

- Bonos gobierno USA: TLT, IEF, SHY, GOVT, BND, AGG

- TIPS: TIP, STIP

- Corporativos: LQD, HYG, VCSH

- Internacionales: BNDX, EMB

- Municipales: MUB

- Corto plazo: VGSH, BSV

**Materias Primas (12):**

- Oro: GLD, IAU, SGOL

- Plata: SLV

- Metales amplios: DBC, PDBC

- Petroleo: USO, BNO

- Agricultura: DBA, WEAT, CORN

- Amplios: GSG

**Criptomonedas (10):**

- Directos: BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD, ADA-USD, DOT-USD

- ETFs spot: IBIT, FBTC, ETHA

- Altcoins: AVAX-USD, LINK-USD

**Monetarios (8):**

- T-Bills: BIL, SHV, SGOV

- Money Market: SPAXX, VMFXX (o equivalentes ETF)

- Ultra-corto: MINT, JPST, NEAR

**Sectorial/Tematico (21):**

- Sectores USA: XLK (Tech), XLF (Financiero), XLE (Energia), XLV (Salud),

  XLI (Industrial), XLC (Comunicaciones), XLRE (Inmobiliario)

- Tematicos: ARKK (Innovacion), ICLN (Energia limpia), LIT (Litio),

  HACK (Ciberseguridad), ROBO (Robotica), ESGU (ESG)

- Europa: IEUR, VGK, EZU

- Semiconductores: SMH, SOXX

- Biotecnologia: XBI

- Infraestructura: IFRA

- Agua: PHO