Inversión tendencial

Estimado compañero, ya veras (lo digo por experiencia y no por sabiduría)  como TODOS los Fondos superan al indice.......ya que si no superaran al  indice.............habrías comprado el indice, ya que es el que te saldría en el criterio selección (al coger el que es mas rentable y tienen momento).
Como decía la canción de Queen ....¨That´s a kind of Magic¨


Saludos desde Tenerife

Bueno compañero, al hacer la selección nos va a salir el fondo más rentable por lo que lógicamente lo ha hecho mejor que el índice y que todos los demás, la cuestión es si a partir de el momento en que lo compramos sigue batiendo al índice jejeje.

Si las tendencias existen y son más duraderas de lo que imaginamos a priori, pues ya sería mala suerte que justo en el momento en que compramos empezara a hacerlo peor, pero en fin, a ver como va el testeo, eso serán números y no palabras.

Un saludo para Tenerife, aquí el invierno es un coñazo.

Hoy como decimos por aquí, hace malo , sobre 17º y un poco nuboso jijjijji

Ya veras como funciona la magia........ya me contaras, 

Yo TODOS los Fondos que tengo superan por bastante al Indice...........

Sobre este fondo puedo echaros una mano a hacer una simulación, que tengo mucho histórico descargado. Pero creo que en este caso no salía bien porque da muchas señales de salida que no son buenas y te pierdes los rebotes.

Thorn disculpa pero no sé si estás entendiendo la estrategia. En el MSCI World no se va a invertir, simplemente lo voy a utilizar para comparar los resultados de la estrategia.

Las inversiones se harán en los fondos que que tengan mayor rentabilidad a 1 mes y a 3 meses y se mantendrán en tanto en cuanto no tengan un Drawdawn del 5% (en cuyo caso se traspasa la mitad de la posición) y del 10% (se traspasa el resto).

Vale, tienes razón. No había entendido bien el comentario. En cualquier caso, puedo probar esta idea sobre alguno que consideréis interesante para ver cómo se comporta. Por ejemplo el Rebeco Global Consumer o el Fundsmith.

Otro tema que falta por aclarar es cómo se entra en cada fondo. ¿Usando cantidades fijas repartidas entre, por ejemplo, 10 fondos? ¿Entras con todo de golpe o también de forma escalonada?

Me gusta este foro... una pregunta, ¿cada cuanto invertis en alguno de los fondos? Yo a probar este sistema, yo hago ingreso mensuales. Aqui hablais de hacerlos diarios, semanales, mensuales...

Hola Juliancho :
Tengo una duda sobre el tema de piramidar las entradas. Se me ocurren varias formas de hacerlo. 
1.- A discreción
2.- Empezar por ejemplo con 500 euros y aumentar la posición por  500 euros semanales mientras no salte el stop progresivo del 5%.
3.- Empezar con 500 euros y aumentar 500 euros cada vez que el valor liquidativo suba un 5%, o lo que sea, mientras no salte el stop progresivo del 5%. Esto me gusta más.
¿ Tienes algún criterio preestablecido para el asunto de " piramidar" ?.
Gracias. 

La has clavado, el importe es el mismo y semanalmente también.
Excepcionalmente si ha subido un 3% entre semana le meto otros 500 pavos.
La orden la suelo dar Domingo noche, si el miércoles ha subido significativamente le meto el miércoles un adicional de 500 pavos.
El sueño es lo que ha pasado en Nasdaq hasta la Pandemia, cuatro años alcista semanalmente...........
Si hay hostiazo en Bolsa doy la orden de venta o traspaso ese mismo día y NO PIENSO, NI ESTIMO, REACCIONO
la idea es aprovechar el momento y la tendencia.

El momentum investing que proponéis en este hilo es una estrategia perfectamente válida y muy interesante, pero en mi humilde opinión no es idónea para inversores que se están iniciando y que no tienen claro su planteamiento de inversión.

Es algo mucho más complejo que analizar las rentabilidades del último mes o de los últimos 3 meses y subirse al carro de las que mejor rendimiento estén dando y bajarse de las que no. Esto puede salir muy bien en alguna ocasión y muy mal en la mayoría de las veces, más operando con fondos de inversión donde los traspasos no son ágiles. Es lanzar una moneda al aire y esperar que salga cara.

Para aplicarla eficazmente debe haber un modelo matemático detrás, donde entren en juego factores probabilísticos de los diferentes activos, basados en sucesos pasados y con proyecciones a futuro. Hay mucho de análisis técnico en este tipo de estrategias de impulso (tendencias, medias móviles, osciladores...), no es una estrategia para personas que se están iniciando. También existen diferentes corrientes como el momentum relativo, momentum absoluto, momentum dual...

Hay productos como ETF's y fondos de inversión que persiguen este tipo de estrategias, quizás para iniciarse sea una mejor opción que lanzarse al barro directamente a bregar.

Si alguien tiene interés en leer más sobre este tipo de estrategias, seguro que os suena Cliff Asness, que combina factores como value y momentum. Hay bastante literatura sobre este tipo de estrategias.

Hola Moclano, Puedes delimitar os que quieres decir con momentum relativo, absoluto, y dual? 
Gracias! 

No es una estrategia que yo domine, por lo que no voy a poder aclararte gran cosa. Seguro que algún compañero tiene conocimientos más profundos que yo sobre este tema.

Pero a grandes rasgos, el absolute momentum compara el precio con su desempeño histórico (momentum de serie de tiempo) mientras que el relative momentum compara rendimientos de diferentes valores (momentum de sección cruzada).

Este tipo de estrategias son muy interesantes, pero es complejo de implementarlo bien. Como digo, no es para inversores sin experiencia.

Por el momento y como solo se trata de ir haciendo un seguimiento de prueba todo va a ser los más simple posible: se invierte en un único fondo.

Si se quisiera desarrollar desarrollar un sistema de inversión real pues ya habría que pensar en diversificar en varios o decidir que porcentaje se invierte y cuanto se deja en liquidez, en fin....

Juliancho es el que lleva muchos años poniendo en práctica algo parecido a esta prueba y el está invertido en una cesta de fondos, lo que no sé es si está invertido al 100% o reserva una parte de su capital en liquidez o en algún monetario para hacer algún tipo de gestión de capital.

En ningún punto se ha dicho que sea una estrategia adecuada ni mucho menos una recomendación para principiantes.

Es obvio que el sistema no está muy trabajado ni hay detrás un backtest ni nada que pueda llamarse un análisis, de hecho esa es la gracia, ir siguiendo en tiempo real un sistema de inversión tan extremadamente simple como el propuesto, es un entretenimiento, un ejercicio de observación nada más que además sirve de excusa para acercarse a estrategias tipo momentum, etc...