Finalmente dejo volatilidad <7.5, creo es muy razonable considerando muchos índices de RV rondan el 10-11 y fondos de RV de baja volatilidad el 7.5-10, sería raro permitir volatilidad de 8-10 a un mixto.
Me quedan pues 51 (22.3% del total recordemos). E inisto he sido blando si hasta Nordea Stable Return y Ecniquier Arty han pasado el filtro.
De los 51 si en vez de 0% a 3 años pedimos un 1% quedarían 49 (solo caerían GAN Prudence y CS Reddtto)
Y si exigiéramos rentabilidad positiva a 12 meses: 25 (10.9%)
Y si combinamos ambos: 24 (solo se cae el GAN Prudence).
No obstante no soy fan de filtrar por rentabilidades a 1 año (salvo catástrofe, pero esa catástrofe se notará a 3 y 5), y a 3 solo en los mixtos y RF pero no en RV
Otra opción es añadir filtro por ratio Sharpe. Por comparar los índices MSCI de RV están a 3 años entre el 0.3 (europe) y el 1.07 (World), a 5 años mejoran (entre 0.6 y 1.3).
Los 51 mixtos están con ratio Sharpe a 3 años entre 0.16 y 1.65 y por encima del 0.5 a 5. Sólo 2 por debajo del 0.3 a 3 (pero ambos a 5 años superan el 0.6).
Los de mejor sharpe a 3 son Sextant Grand Large y Janus Henderson Balanced, a 5 Sextant Grand Large y GAN Prudence (aunque este último cae si pedimos un 1% a 3 años o positiva YTD)
Siguiendo con Sharpe, si vamos a la lista completa de 229 fondos, entre los eliminados por los criterios anteriores, los hay con ratio Sharpe negativo a 3 y 5 años (-0.8 a 3 y -0.2 a 5). Tras los filtros anteriores hacen que ninguno baje del 0.16 a 3 y 0.5 a 5
Si vamos a la lista de 24 (rentabilidad positiva a 12 meses y >1 a 3 años) el menor Sharpe a 3 años es 0.31 y el menor a 5 es 0.68
Por tanto añadir un filtro Sharpe me parece redundante, algo que no sorprende ya que antes hemos filtrado por volatilidad y rentabilidad que son los componentes de Sharpe (salvo que nos vayamos a Sharpe muy altos, claro p ej 0.75 a 3 y 1 a 5).