2016-12-20
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa
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2016-12-19 CRP.PA = 145,22 69 1,8% 146,95 vta
2016-12-19 MAA.PA = 141,86 62 2,9%
2016-12-19 ^IBEX = 9337 14 14,6%
2016-12-20 REE.MC = 17,67 20 12,8%
2016-12-20 IBE.MC = 6,08 17 13,3%
2016-12-20 ENG.MC = 24,41 14 12,6%
2016-12-20 ITX.MC = 32,12 41 15,7%
2016-12-20 ELE.mc = 20,35 130 12,5% vender
2016-12-20 AENA.MC = 131,55 72 14,7% 137,07 vta
2016-12-20 AMS.MC = 43,44 74 13,6% 45,07 vta
2016-12-20 ABE.MC = 13,49 0 13,9%
2016-12-20 FER.MC = 17,28 11 15,4%
2016-12-20 GRF.MC = 18,45 5 15,4%
2016-12-20 TEF.MC = 8,93 6 19,2%
2016-12-20 GAS.mc = 17,64 27 15,4%
2016-12-20 EBRO.MC = 19,82 53 11,5% 21,13 vta
2016-12-20 VIS.MC = 47,14 6 13,6%
2016-12-20 CLNX.mc = 13,81 24 15,2%
2016-12-20 BBVA.MC = 6,52 50 23,3%
2016-12-20 ANA.mc = 69,67 55 15,7% 74,68 vta
2016-12-20 MRL.MC = 10,24 16 17,4%
2016-12-20 BKT.mc = 7,46 81 17,1% 7,69 vta
2016-12-20 FCC.mc = 7,64 12 18,0%
2016-12-20 ACS.mc = 30,33 71 18,4% 31,80 vta
2016-12-20 SAY.mc = 8,20 27 11,4%
2016-12-20 LOG.MC = 21,47 76 13,7% 22,24 vta
2016-12-20 DIA.mc = 4,67 24 18,4%
2016-12-20 SAN.mc = 5,00 80 24,7% 5,18 vta
2016-12-20 TL5.MC = 11,47 59 18,8% 12,27 vta
2016-12-20 BME.MC = 29,33 28 16,7%
2016-12-20 REP.MC = 13,60 82 21,2% 14,04 vta
2016-12-20 GAM.mc = 18,27 6 21,2%
2016-12-20 MEL.MC = 10,81 1 16,7%
2016-12-20 MAP.MC = 2,98 138 20,6% vender
2016-12-19 PSG.MC = 5,95 52 18,4% 6,44 vta
2016-12-20 ZOT.MC = 8,08 22 15,9%
2016-12-20 CABK.mc = 3,22 100 24,8% 3,22 vta
2016-12-20 CIE.MC = 18,47 92 17,5% 18,71 vta
2016-12-20 IDR.MC = 10,32 3 20,2%
2016-12-20 ALM.MC = 14,40 2 17,8%
2016-12-20 SAB.mc = 1,39 20 24,7%
2016-12-20 TRE.mc = 37,85 83 21,7% 39,01 vta
2016-12-20 AXIA.mc = 13,47 52 18,8% 14,60 vta
2016-12-20 ALB.mc = 42,59 71 16,0% 44,53 vta
2016-12-20 GCO.mc = 29,73 62 17,4% 31,63 vta
2016-12-20 HIS.mc = 11,34 2 17,8%
2016-12-20 IAG.mc = 5,38 8 26,7%
2016-12-20 ACX.MC = 12,94 84 22,4% 13,31 vta
2016-12-20 BKIA.mc = 0,99 88 26,5% 1,01 vta
2016-12-20 LRE.mc = 7,01 21 18,1%
2016-11-29 CAF.MC = 349,85 173 17,1% vender
2016-12-20 A3M.mc = 10,60 40 21,9%
2016-12-20 vid.MC = 49,24 5 19,1%
2016-12-20 NHH.mc = 3,87 19 21,9%
2016-12-19 rovi.mc = 12,11 22 19,2%
2016-12-20 bdl.MC = 113,00 76 16,3% 117,24 vta
2016-12-20 pop.mc = 1,01 54 34,7%
2016-12-20 pac.mc = 4,82 1 18,4%
2016-12-20 air.MC = 64,05 80 19,8% 66,22 vta
2016-12-20 fae.mc = 3,38 69 20,5% 3,56 vta
2016-12-20 tlgo.mc = 4,40 7 25,4%
2016-12-20 scyr.mc = 2,34 96 27,5% 2,36 vta
2016-12-20 fdr.MC = 4,20 55 19,2% 4,53 vta
2016-12-20 enc.mc = 2,44 32 26,5%
2016-12-20 tub.MC = 2,70 47 23,1%
2016-12-20 eno.mc = 8,85 53 17,3% 9,56 vta
2016-12-20 ohl.mc = 3,40 5 42,2%
2016-12-20 MERCADO = 49 11,5%
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11)
ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22)
VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ].
33)
Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
Las Empresas en
NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
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CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas:
ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial.
ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s.
esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla.
esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa.
esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera.
Detalles.Tabla:
https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones
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______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 234750 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 191924
Liquidez = 42826 [incluye Dividendos=5632]
RENTABILIDAD(Reta) = 15095 = 6,9% a 2016-12-20
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,4%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 97735 =44,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,67 = 10072 -
IBE.MC = 1693 x 6,08 = 10300 -
ITX.MC = 310 x 32,12 = 9956 -
AMS.MC = 232 x 43,44 = 10078 -
ABE.MC = 697 x 13,49 = 9403 -
FER.MC = 542 x 17,28 = 9366 -
GRF.MC = 518 x 18,45 = 9557 -
TEF.MC = 1096 x 8,93 = 9782 -
GAS.mc = 512 x 17,64 = 9029 -
EBRO.MC = 445 x 19,82 = 8820 -
VIS.MC = 185 x 47,14 = 8720 -
ACS.mc = 317 x 30,33 = 9615 69 x 31,31 = 2160 = vta
DIA.mc = 1942 x 4,67 = 9075 -
SAN.mc = 1680 x 5,00 = 8392 -
BME.MC = 335 x 29,33 = 9826 67 x 30,17 = 2021 = vta
REP.MC = 655 x 13,60 = 8908 -
MAP.MC = 2721 x 2,98 = 8119 667 x 3,17 = 2114 = vta
ZOT.MC = 1060 x 8,08 = 8565 -
IDR.MC = 609 x 10,32 = 6282 -
TRE.mc = 233 x 37,85 = 8818 52 x 39,13 = 2035 = vta
IAG.mc = 1719 x 5,38 = 9243 391 x 5,75 = 2248 = vta
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______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
* MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
* ^IBEX = INDICE IBEX 35
Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
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