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Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

1951 respuestas
  1. Romanrdgz
    en respuesta a deiv5

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Ver mensaje de deiv5

    Es teoría de sintéticos. Si estudias el perfil de riego verás que equivale al de un put vendido, como bien ha dicho Miguel.

    Sin embargo el coste de mantenimiento en cuanto a margen seguro que es superior, aunque el riesgo y el beneficio sean los mismos

  2. Miguel_n
    en respuesta a deiv5

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Ver mensaje de deiv5

    Tampoco es tan sencillo porque hay que tener un plan de ajuste de desarrollo de la posición en función de lo que vaya acaeciendo.

    Pero por ejemplo y para Eurostoxx

    - venta de put 3200 Oct (prima 18,3)

    - compra de put 3250 Set (prima  9,3)

    - venta de call 3600 Oct (prima 6,4)

    - compra de call 3550 Set (prima 3,7)

    Idealmente si el Eurostoxx liquida en estos niveles de precio y volatilidad a vencimiento Set se pueden comprar los contratos de Oct con beneficios, si el precio se moviera mucho más allá de 3200 o 3600 a vencimiento de Set también se pueden comprar con beneficios los contratos de Oct. Si en los últimos días antes de vencimiento Set el índice se situara en niveles de 3250 o 3600 habría que ajustar.

     

    Saludos

  3. Romanrdgz
    en respuesta a Miguel_n

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Ver mensaje de Miguel_n

    Gracias por confirmarlo. Entonces los calendarios efectivamente son equivalentes a opciones vendidas( en términos de margen), solo que solo ocurre en opciones USA? Qué curioso, alguna idea de por qué se hace así?

  4. Miguel_n
    en respuesta a Romanrdgz

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Ver mensaje de Romanrdgz

    No sé que decirte en cuanto a margen de garantías, puede que sea incluso inferior.

    De hecho lo voy a mostrar en Meff (en Eurex es más engorroso el cálculo).

    Para compra futuro más ingreso venta call 9800 Set prima de 41 y garantías de 753

    Para venta de put 9800 Set prima de 274 y garantías de 1011

     

     Aproximadamente las mismas garantías considerando el ingreso de prima.

     

    Saludos

  5. Romanrdgz
    en respuesta a Miguel_n

    Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

    Ver mensaje de Miguel_n

    Suelo trabajar con calendarios y diagonales vendidos fuera de dinero, pero el doble diagonal solo me lo había planteado comprado ATM. ¿Estamos hablando de vender un diagonal de puts y otro de calls? En ese caso, solicitan el mismo margen que con uno solo de ellos, o también son especiales para ese cálculo de márgenes?

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