Operaciones de manera matemática

Estoy pensando en hacer trading en materiales primas, y quiero hacer un planning antes de cada operacion, por ejemplo, calcular las perdidas maximas( el precio que entra hasta salte el stop) y las posibles ganancias, y si pienso que las ganancias son factibles, segun el grafico, la tendencia,etc... entro. Pongo un ejemplo con mini-oro:

10 000euros en cuenta, compramos un contrato de mini-oro a 1705, ponemos un stop a 1698 la comisión es 15 dólares por operación, el tipo de cambio euro/dólar 1,315:

Garantía 4736,43 representa 47,36% de la cuenta;
Perdida maxi=(1705-1698)X50+15x2=380 dólares, representa 2,89% de la cuenta ;

Posibles ganancias:
• 1705-1715:
Ganancias (neto)=10x50-30=470 dólares, representa 3,57% de la cuenta, el ratio coste/ganancia (neto)=6,38%, perdidas/ganancias (neto)=1:1,24
• 1705-1725:
Ganancias (neto)=20x50-30=970 dólares, representa 7,38% de la cuenta, el ratio coste/ganancia (neto)=3,1%, perdidas/ganancias (neto)=1:2,55
• 1705-1735:
Ganancias (neto)=30x50-30=1470 dólares, representa 11,18% de la cuenta, el ratio coste/ganancia (neto)=2,04%, perdidas/ganancias (neto)=1:3,87

como ponemos un stop, las perdidas maximas son fijas, 380 dolares, si salta, nada, perdemos el 2,89% de capital. Y si sube hasta primer escalon 1715, podemos ganar 470 dolares neto, ampliar la cuenta 3,57%,el ratio coste/ganancia es un poco caro, pagamos 30 dolares de comision en total, y eso representa 6,38% del beneficio neto, el ratio de perdidas/ganancias es 1:1,24 no muy alentador, pero aceptable....y si sube el segundo escalon,etc,etc...

alguien puede darme ideas para mejorar el planning?

Es solo un ejemplo, personalmente no me gusta el oro...

Buenas noches,

El método amplifica las ganancias y limita las pérdidas.

Salvo que ADEMAS apliques análisis técnico o algún otro tipo de sistema le veo tres inconvenientes:

- El stop loss saltará más veces que el stop profit puesto que está más cerca del precio de entrada.
- Hay un coste fijo que es la comisión por operación y vas a operar mucho seguramente.
- Hay otro coste fijo que es el bid-ask o spread y como decía vas a operar quizás con demasiada frecuencia.

Saludos

Lo del AT+AF es algo fijo, que ya no cuenta( claro que hay que usarlos) y sobre las formulas son asi, si entras, es porque piensas que ha tocado fondo y no vaya a bajar mas, por eso pone un stop cerca(quiza depende de las materiales hay que ajustar los stop loss) y no es que se va a operar mucho, si no, con el ejemplo, si compras al oro 1705, y no salta el stop y sube...entonces cuando sales? con las formulas tienes una idea de que si sales al precio 1715 o esperas a que suba hasta 1725, y si suba al 1725, sales o tiene pinta de subir al 1735...y mas bien un planning para salir...pero gracias por tu comentario, eres el primero en hacermelas...

Échale un vistazo a las velas Heiken-AShi. También a las bandas de bollinger para considerar la volatilidad del activo y fijar salidas en los extremos de las bandas.

confiaba en las bandas de bollinger, hasta que el nasdaq me rompió el corazón y una parte de mi capital...jeje

Aquí te dejo un video que da a entender que les interesa que operemos mucho. Cuanto más operamos más ganan... http://www.youtube.com/watch?v=hdtf5nZHz_Q

Por lo que no es tan sencillo, hay que entrar cuando además estadísticamente haya más posibilidades.

No obstante, si te mueves sólo direccional con futuros es fundamental un método que te saque a tiempo como el que comentabas.

Saludos

Ahí hay muchos números y las matemáticas siempre me han dado calambre, pero una cosa tengo muy claro. Una comisión de quince dólares en futuros es una fórmula matemáticamente infalible para esquilmar tu cuenta e inflar la de tu broker. Siempre se terminan haciendo muchas más operaciones de las deseadas.
15 ó 17 USD operando frecuentemente es TODO UN SUELDO. Por lo tanto: SALTE CUANTO ANTES DE LAS GARRAS DE RENTA4(o broker similar).
El año pasado demoré mi cambio de operativa a un broker más económico primero por costumbre y pereza, y luego por problemas técnicos ¡Qué error!. Ahora utilizo a R4 como plataforma de fondos, que es para lo que vale y nada más. Las comisiones NO SON ALGO SECUNDARIO.
Se que no estoy aún con el broker más barato, pero los 4,5 USD que tengo que pagar ahora por cada operación en futuros americanos no hunde mi cuenta; 15 USD sí lo hacía. Un saludo.