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Forex y spreads de materias primas

Estrategia sencilla con spreads de trigo

   

    Vamos a realizar una sencilla operativa de venta de un spread entre dos vencimientos de trigo, basada en el análisis técnico y apoyada por una estacionalidad favorable.

 

     En esta ocasión, la operación consiste en vender el spread Julio - Diciembre 2014 de trigo. Tanto con el trigo como con el maíz tenemos siempre la posibilidad de operar tanto el contrato grande como hacerlo con minis, aunque en esta ocasión no lo aconsejo, puesto que al tratarse de vencimientos aún bastante lejanos la horquilla en los contratos minis es demasiado grande. Es preferible operar con el contrato grande y cumplir a rajatabla el stop en el nivel establecido.

 

 

     En el gráfico se puede observar cómo tras realizar una impecable tendencia alcista desde comienzos de 2013, ha roto la última terciaria bajista completada (3B) y ha entrado en 2B, con una duración estimada de 2-3 meses al menos. La rotura fue violenta y no dio opción a entrar, pero ahora el mercado nos da una nueva posibilidad en la vuelta a la rotura. El precio se ha situado de nuevo sobre la línea de rotura. Puede detenerse ahí o puede subir algo más a buscar la nueva línea de tendencia bajista creada, para luego continuar su caída.

 

    Cada uno puede situar su punto de entrada en el lugar que prefiera. En cualquier caso, parece claro que el punto de stop para asumir pérdidas se encuentra en los máximos de la última cuarta alcista que hizo antes de romper a la baja. Este punto es importante cumplirlo, pues hay que tener en cuenta que estamos operando trigo en época veraniega. Aunque este año parece tranquilo y con buena cosecha, siempre puede ocurrir algún evento insospechado relacionado con el clima o con alguno de los principales países productores como Rusia que lancen el precio con violencia al alza y nunca debe pillarnos una de esas situaciones dentro del mercado.

 

     Respecto al factor estacional, éste es el gráfico con la media del precio en los últimos 5 años:

Fuente: SCARR Visual Trading

     Se puede apreciar como hay una ligera subida en verano, que esperamos sea la ya realizada, para luego comenzar una suave caída en el precio hasta casi vencimiento, del cual esperamos beneficiarnos con esta operación.

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     ¡Feliz verano a todos los lectores de este blog!

 

NOTA: lamento no poder colocar imágenes de la web de MRCI, no da permiso para hacerlo.

NOTA 2: En cambio, los responsables del software Scarr Visual Trading nos han dado libertad total para publicar cualquier imagen. A cambio, y me parece de justicia, coloco un código promocional que nos ha facilitado que proporciona un 10% de descuento para contratar su servicio, ya sea en la forma mensual o anual. Dicho código es: 696A8BF995

 

  1. #1

    Orion

    Gracias por la operación. Como es a largo plazo, y me gusta tranquilidad en agosto, la vigilaré para septiembre.

    Si no es indiscreción, ¿que plataforma utilizas que te permite tantas pestañas?

    Saludos y Feliz veraneo!

  2. #2

    Jorge Rubio

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Hola Orion,

    La plataforma se llama T4, es de una empresa americana llamada CTS. Pero la puedes encontrar ofrecida por múltiples brokers americanos gratuitamente, sólo con abrir cuenta con ellos.

    En concreto, yo opero con Dorman Trading.

    Sobre las múltiples ventanas, es de una gran comodidad ya que vienen los spreads y las mariposas ya preparados "de serie" para cada subyacente, no hay que hacer ningún trabajo previo por parte del usuario.

    ¡Feliz verano!

  3. #3

    Xman6020

    en respuesta a Jorge Rubio
    Ver mensaje de Jorge Rubio

    hola Jorge.
    tienen opciones en Dorman?
    en caso afirmativo , tienen incorporado graficos de riesgo?

  4. #4

    Fenixisback

    Buenos días,

    Muchas gracias por la estrategia, la vigilaré como merece...

    Un saludo y feliz verano

  5. #5

    slafuente

    Estoy mirando la posibilidad de hacer esta estrategia a través de IB y me surgen varias dudas.
    La primera, a la hora de graficar en BARCHART el spread que creo que es el ZWN14-ZWZ14,me da un valor de diferencia de -15 aproximadamente, que no coincide con el de la imagen puesta.
    Por otro lado al intentar introducir la orden en webtrader me gustaria confirmar que debo seleccionar en la ventana simbolo ZW, selecciono ECBOT index future spread, no el future option.
    en la ventana clase me da tres opciones W,ZW,IW, y no se cual es la correcta. Si me pudieseis orientar os lo agradecería. Gracias.

  6. #6

    Jorge Rubio

    en respuesta a Xman6020
    Ver mensaje de Xman6020

    Trabajan opciones sobre futuros, pero no sobre Forex ni sobre acciones.

    Desconozco si hay gráficos de riesgo, en la plataforma tal y como yo la conozco no los he visto ni hay referencia a ellos. Quizás pueda existir una plataforma paralela para opciones, tal y como tienen algunos brokers.

    Saludos.

  7. #7

    Jorge Rubio

    en respuesta a slafuente
    Ver mensaje de slafuente

    Hola Saturnino,

    El gráfico que has formado en Barchart es correcto, el spread cotiza ahora en el entorno de -15. En el gráfico que he puesto en el post se correspondería con el nivel "-150". Es una cuestión de escalas. Dorman usa un sistema para mostrar el precio algo diferente.

    Sobre tu otra duda, debes seleccionar la opción ZW, que se corresponde con el futuro del trigo cotizado en el mercado electrónico, que es el que todos nosotros operamos.

    Espero que te haya solucionado tus dudas.

    Saludos.

  8. #8

    Eagle

    Una nueva oportunidad para entrar en el spread:

    http://i.imgur.com/5soGIUe.png

Autores
  • Jose Alberni

    Casi dos décadas en el mercado. Aprendiendo, corriendo, resbalando, cayendo, levantando, corriendo, cayendo, levantando, corriendo, aprendiendo, pensando, corriendo, resbalón giro de cadera y a seguir corriendo. Algunas veces pienso que soy un hamster.

  • Jorge Rubio

    Trader de Materias Primas. Ideas y estrategias que nos enseñan a ganar dinero con futuros y spreads.

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