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Trading Day

Forex y spreads de materias primas

Operativa 010 con Eurodólares

 

  Vamos a plantear en este post una repetición de una estrategia con Eurodólares que ya planteamos hace algunos meses y que nos proporcionó unos resultados muy buenos, ya que pudimos operarla varias veces con beneficio. En esta ocasión partimos con mayor ventaja todavía, puesto que estamos a 10 meses del vencimiento del spread, mientras que en la primera ocasión teníamos 5 meses de margen para operar la estrategia.

  Puesto que la teoría en la que basa y su planteamiento es idéntico, voy a copiar casi literalmente lo que escribí entonces, modificando únicamente aquellas partes necesarias.

  No obstante, para quien quiera leer la estrategia original, leer los comentarios que fueron surgiendo y comprobar sus resultados, puede leer el post anterior aquí.

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Operativa 009 con Heating Oil

   Durante los meses de verano aparecen con cierta frecuencia pautas estacionales en los spreads con materias primas relacionadas con la energía y suelen tener unas tasas de acierto bastante elevadas.

   Vamos a introducir un spread basado en el Gasóleo de Calefacción (HO - Heating Oil por sus sus siglas en inglés). Al igual que en el caso de la gasolina, cada punto entero en uno de estos futuros equivale a 42.000 dólares. Antes de que nadie salga corriendo, hay que aclarar que cotizan hasta la diezmilésima (que equivale a 4,2 dólares) y que en un movimiento diario habitual no suelen moverse en un rango mayor de 20-30 diezmilésimas.

   Propongo la compra en estos momentos del spread formado por los futuros del Heating Oil Noviembre - Diciembre 2015. Es decir, compramos el futuro de Noviembre y vendemos al mismo tiempo el futuro de Diciembre. Veamos en el gráfico estacional cómo se ha comportado este spread desde estas fechas hasta vencimiento en los últimos años:   Leer más

NZD-CAD pasa a primaria bajista

El Dólar de Nueva Zelanda está siendo fuertemente castigado por todas las monedas y se ve que nadie le quiere como amiga; está gorda y es la fea. Se ha puesto gorda porque no han parado de darle de comer mientras a las otras les han puesto a régimen severo. Esto es así, unas se ponen delgaditas y finas por falta de pasta y otras se comen todos los pastelitos. Pero claro  ¿quién quiere estar así cuando llega el verano? Ésta, que no es tonta, se va directa al gym y al spa a ponerse todo lo guapa que pueda, pero  por mucho que quiera correr aún tardará  un par de años (como poco) en ponerse el biquini con el que lucía el tipazo ése que al pasearse por la playa todos giraban la cabeza. 

 

 

Este par ha pasado a primaria bajista al romper el mínimo de la última secundaria bajista anterior y al formar un doble techo con duración de un año. Os aviso, TELA!!!!   Leer más

Operativa 008 con Aceite de Soja

   Seguimos con la soja y sus derivados. En esta ocasión vamos a operar con un spread formado por dos contratos de futuros del Aceite de Soja (ZL) y con un perfil de la operación complementario al propuesto en las estrategias con la Harina de Soja y las Habas de Soja que tan buenos resultados nos ha dado.

   Recordemos que las operaciones anteriores eran operaciones a largo plazo, con un perfil de riesgo muy bajo pues se compraba en zonas de precio seguras y nos sentábamos a esperar bajo un árbol a que el spread se moviera a nuestro favor. En este caso, vamos a ser algo más agresivos en el planteamiento buscando un movimiento favorable a medio plazo pero entrando en zonas de precio donde no tenemos ninguna garantía de que sean las mejores. Así pues, debemos estar preparados para soportar un movimiento inicial en nuestra contra antes de que la estacionalidad comience a funcionar.   Leer más

¿Último tren de la operativa 006 con Harina de Soja?

   Hace ya algún tiempo se propuso en este blog dos estrategias relaciones con los futuros de la soja a medio-largo plazo, bajo la premisa de tener un riesgo muy moderado y una expectativa de beneficio importante. Sólo era cuestión de tomar las posiciones en aquel momento y sentarse a esperar a que salieran al alza.

   En el peor de los casos, no harían nada y habríamos sufrido unos meses de aburrimiento y un pequeño coste de oportunidad. Pero si repetían su comportamiento de años anteriores, podíamos tener un beneficio muy interesante.

   Una de las operativas propuestas fue con un spread de futuros de habas de soja (ZS). Podéis leer aquí la estrategia tal y como se planteó en su momento. Este spread rompió al alza la semana pasada una resistencia significativa que tenía en 4.00 y tiene vía libre para nuevas subidas, si se comporta como predice el estacional de años anteriores. Su gráfico en estos momentos ha quedado así:   Leer más

Operativa 007 con Gasolina

 

   En esta ocasión vamos a cambiar el perfil de la idea propuesta, para ir viendo distintos tipos de estrategias con las que podemos acceder al mercado. Si en las últimas propuestas sobre harina de soja o maíz proponíamos entradas a largo plazo, sobre niveles de precio bastante seguros (casi en mínimos) y con variaciones del precio pequeñas, ahora vamos a lo contrario.

   Se trata de comprar el spread sobre los futuros de la gasolina (RB) Febrero - Marzo 2015. Las características más importantes de operar este spread en estos momentos son:

   - Estamos muy cerca del vencimiento, con lo que las oscilaciones diarias del precio son importantes.

   - Es una operación a corto plazo, pues como máximo podemos tenerla abierta hasta el First Notice Day, que es el día 2 de Febrero, y no aconsejo a nadie esperar hasta esa fecha. Hay que estar cerrado antes.   Leer más

Estrés, salud y enfermedad

Por salud se puede entender como el estado de bienestar global que puede sentir una persona, es decir, no es únicamente la ausencia de enfermedad sinó que además comprende el equilibrio psicológico y la inserción social, así pues es multifactorial.  

En el trading mayoritariamente influyen los factores psicosociales y me centro ahora en como actúa como generador de estrés cuando debido a las presiones tanto internas como externas que uno vive al tener que tomar decisiones a la hora de decidir hacer una operación concreta. De nuevo las creencias más inconscientes que generan unas emociones básicas basadas en experiencias previas hacen que se activen unos pensamientos que refuerzan esta emoción concreta haciendo por tanto que percibamos la realidad condicionada por ellas o bien la actitud con la que uno afronta el mercado. Igualmente cuando las expectativas sobre el rendimiento estan basadas en factores sociales, es decir, a todo lo que acontece en nuestro entorno y que esperamos un reconocimiento por ello, tanto emocional como material.   Leer más

Y el estrés, ¿qué sabemos de él?

El estrés, que lo compartimos con los animales, es una manifestación insconsciente del organismo cuando detecta una situación que puede poner en peligro su supervivencia.

Así pues, si es necesario para sobrevivir, ¿qué hace que nos genere malestar, angustia e incluso enfermarnos? 

Si nos centramos en su función vital y necesaria veremos como gracias a los diferentes mecanismos fisiológicos que intervienen para dar respuesta a un estímulo estresante, el organismo hace una redistribución de prioridades para ser capaz de atender esa situación anormal y temporal, aportando para ello un refuerzo energético.

El ejemplo más claro lo vemos en los animales. Imagínate una gacela comiendo en un prado cuando se da cuenta que le acecha un tigre y sale corriendo para poner a salvo su vida, en este momento su organismo da prioridad a la huida por lo que le dota de un mayor aporte energético a la vez que detiene su digestión ya que en ese momento no es una necesidad vital. En cuanto cesa el peligro y la gacela no percibe el peligro reemprendre nuevamente su banquete y su organismo se regula por lo que detiene el refuerzo energético y vuelve a funcionar con normalidad, es decir, la gacela ante un "agente estresante" (tigre) que pone en peligro su vida, responde huyendo para sobrevivir y cuando cesa el peligro vuelve a la normalidad. Si el ejemplo lo trasladamos a un atraco, nuestra respuesta al estrés es similar a la gacela puesto que nos permite huir o bien enfrentarnos al atracador, en estas circunstancias y parecidas estarían los actos heroicos.    Leer más

USD/CHF Otra guillotina II

 
 
Si comparamos  el par EURAUD (ver el post)  con el USD/CHF veremos una calcada similitud entre ellos.
 
Cuando colgué el post "EURAUD y la cabeza para abajo" me basé en un excepcional hombro cabeza hombro invertido;  éste  se acercó de una manera muy atrevida al mínimo de la última secundaria bajista, " una secundaria bajista tiene de duración más de un mes y medio o dos meses y menos de un año";  si la secundaria bajista  hubiera roto el mínimo de la secundaria bajista anterior, hubiera pasado a primaria bajista y el hombro cabeza hombro que veíamos en el gráfico del EURAUD no hubiera sido valido, pero al acercarse al mínimo de la secundaria y sin saber qué podía pasar tome la decición de poner el post y arriesgarme mínimamente con él;  la operción salió  brutal, se pudo enganchar 1.300 pips sin que el mercado te echara, sin que te diera un síntoma de cansancio, sin dejar de ir corriendo hacia arriba,  sin protestar; después de descansar un poco, en  unos meses más tarde volvió a dar 700 pips más. Todo esto siguiendo las tendencias; sin ellas,  sin entenderlas, sin saber su duración hubiera sido imposible.  Si  al par se le hubiera estado metiendo lotes casi todos los días sin cerrar la posición no sé la cantidad de dinero que se podría haber sacado. No sé si esta operación  saldrá también como el EURAUD  porque en esos momentos todos los Australianos estaban de capa caída;  podemos ver otra operación que salió excelente, hizo otra cabeza con hombros, " AUD & NZD Que le corten la cabeza", la vimos Enrique Planas y yo en una tarde llena de estudio concienzudo de todos los pares; durante un tiempo la hice solo mía hasta que me obligó a recordar  en una comida en Barcelona que  él la vio primero y me la comentó, claro!! Como el par dio mucho dinero  me quería pedir  media medalla.
 
Gráfico del EURAUD, mirar que similitud tiene con USDCHF; si leéis  EURAUD y la cabeza para abajo veréis en qué punto di la entrada y el por qué.
 
 
 
 
Grafico del EURAUD, hasta donde llegó.
 
 
 
 
 
Grafico de USDCHF, mirar que similitud  tiene con el EURAUD pero justo a la inversa. En estos momentos está llegando al máximo de la última secundaria alcista.
 
 
 
 
 
 

Gráfico del AUDNZD, otra cabeza con hombros que salió excelente   Leer más

EUR/CHF en el límite del bien

Del Euro contra el Franco Suizo se pueden comentar pocas cosas que no sepamos todos; que está intervenido y no lo dejan bajar del 1.20, que se ve una posibilidad muy alta de acierto si entramos comprados y no baja del 1.20, que si hace mínimos decrecientes por debajo del 1.20 se cierra la posición, que si baja del 1.20 caerá creo que con bastante fuerza,  que puede rebotar y hacer el camino de Santiago hacia arriba...........
 
Hasta el 30 de noviembre no sabremos que dirán  los suizos en el referéndum. Si deciden que el banco central debe  aumentar las reservas de oro no se que podrá pasar con la moneda; igual sube que baja, no lo se y me da un poco de igual. Lo único importante es que supongo que el Franco Suizo se moverá de una manera más dinámica de lo que ha hecho hasta ahora. Si rompe  el soporte y se ve una dirección clara de mínimos decrecientes lo normal sería vender Euros. Si rebota con fuerza lo normal sería comprar Euros; todo eso se vera con claridad a partir del dos de diciembre
 
Yo no haré nada hasta que vea como se comporta y que fuerza tiene el par. Esperaré a ver si hace máximos crecientes o mínimos decrecientes; esperaré a ver la dirección y luego intentaré posicionarme en el máximo de una quinta si toma dirección sur; si toma dirección norte intentaré comprar lo más cercano posible al mínimo de una quinta.
 
Este par lleva tanto tiempo parado que es posible que de algo de juego
 
EUR/CHF en diario, muy muy lateral desde el 2011 hasta este momento.
 
 
 
 
EUR/CHF en 15 min, cuando comento que pongo el stop en el máximo de el día anterior es como ir a quintas; si el día de hoy está en rojo ( en el gráfico) mientras que no rompa el máximo de el día anterior que sería el color verde, yo estaría dentro del par, es una manera muy sencilla de trabajar a quintas; las quintas son tendencias que podemos ver su duración a lo largo de un día. 
 

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Autores

  • Jose Alberni

    Casi dos décadas en el mercado. Aprendiendo, corriendo, resbalando, cayendo, levantando, corriendo, cayendo, levantando, corriendo, aprendiendo, pensando, corriendo, resbalón giro de cadera y a seguir corriendo. Algunas veces pienso que soy un hamster.

  • Jorge Rubio

    Trader de Materias Primas. Ideas y estrategias que nos enseñan a ganar dinero con futuros y spreads.

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