¿Cuál es el potencial real que tiene el trading automático?

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Hoy vamos a mostraros hasta donde puede llegar un programa de trading automático. El día 23 de diciembre terminó el 5º concurso de trading “Automated Trading Championship 2011”. El concurso consistía:

  • Capital Inicial virtual: $10.000.
  • Día de inicio: 3 de octubre.
  • Día final: 23 de diciembre.
  • Escrito con MQL5 (es un derivado de C++).
  • 12 pares de divisas disponibles.
  • Durante el período del concurso los robots no pueden modificarse.
  • Apalancamiento 1:100.
  • Máximo de 15 lotes por divisa, hasta un total de 15x12= 180 lotes en total.
  • Margin Call al 50%.
  • Se podía entrar en cada operación con un máximo de 5 lotes.
  • En general, estas eran las normas básicas. Para más información link.
     

 

Para poder analizar bien los siguientes datos tenemos que tener en mente tres cosas muy importantes:

  • Era un concurso de trading con premios en metálico (80.000$ a repartir para los tres primeros) y con dinero virtual, por lo que el riesgo en cada operación de la mayoría no eran tan conservadores como se podría ser en una cuenta en real.
  • Estamos ante unos robots que durante 3 meses no tienen ningún tipo de intervención externa, por lo que esto es un punto en contra de los buenos resultados; si a eso le sumamos que abren operaciones con un alto riesgo, la posibilidad de fallo siempre esta ahí.
  • De todos los robots, habrá algunos que se habrán alineado todos los planetas y de ahí un buen resultado, pero ya os digo yo, que hay algunos dignos de mi admiración.

 

Vamos entonces a ver unos cuantos números:

La rentabilidad del primer clasificado asciende a la friolera cifra de un 1.031,35% en solo tres meses, Tim se queda con 747,48% y yyy999 con “solo” 588,10%.

Diría casi con total seguridad, que todos utilizan el interés compuesto para hacer las operaciones (o como mínimo los primeros clasificados), por lo que estos porcentajes, se incrementarían mucho más si estuvieran un trimestre más.

En este gráfico se puede apreciar que capital tenían los 10 primeros clasificados durante el concurso. Hay algunos que tienen unos gráficos que a más de uno y a mí, nos daría un ataque al corazón. No debemos fijarnos en esos robots, ya que de la misma forma que ha podido quedar entre los primeros, hubieran podido quedar mucho más atrás. Debemos fijarnos en robots como el de Tim (el germano), segundo clasificado, con una línea constantemente alcista, y que si no llega a pinchar en los primeros días de concurso, a lo mejor hubiera sido el ganador. A parte de este robot, también existen excelentes robots pero que por X motivos no han podido llegar al pódium, aun así, son excelentes resultados.

Creo que este concurso demuestra dos cosas:

  • Los robots pueden ser mejores traders que nosotros (no duermen, no descansan, no tienen miedo, tampoco avaricia).  Si no fijaros en lo que logran estos traders.
  • Hay que tener mucho cuidado con lo que programemos, ya que existen errores que pueden salir a luz cuando hayamos perdido dinero (sobreoptimización, abrir operaciones con riesgos exagerados, tener drawdowns brutales (40%-50%), no haber testeado con suficientes datos,…)

A pesar de estos riesgos/beneficios, creemos que si uno va con cuidado, puede crear verdaderas maquinas de dinero. Solo hay que proponérselo.

En la próxima entrega analizaremos los 12 primeros clasificados, viendo cuales son los robots qué debemos fijarnos y en los que no, analizando detalladamente sus gráficas de equidad.

 

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  1. en respuesta a Tradersdeforex
    -
    #5
    23/01/12 12:09

    Hola,

    Gracias por contestar! :D. Sabes que sería interesante? coger el Visio y dibujar un diagrama de casos como en el visual chart con condiciones etc, de este sistema. Copiarlo. Es más ya que estamos, se puede hacer reversing de sistemas de trading. :). Es decir, a partir de una serie de ordenes programarnos una herramienta que te diga el sistema que utiliza. Lo que has hecho tú, pero a mano. Estoy trabajando, tengo que dejarte, un saludo. Le daré vueltas.

    Saludos,

  2. en respuesta a Mariodi
    -
    #4
    23/01/12 12:05

    Buenas Mariodi,

    El otro día me descargare el tradelist del robot de Tim, y lo primero que me viene a la cabeza, es la enorme cantidad de pending orders que hace (más de 15.000) y que después cancela. En total su robot hace 533 operaciones, pero que en la gran mayoría de casos, divide una operación entre tres, para no saltarse la norma de 5 lotes máximo por orden de mercado. Si miramos cuantas operaciones ha cerrado, el número se reduce a 149 operaciones.

    Según pone el en foro de la pagina de su robot dice que utiliza el indicador ZigZag para analizar las tendencias todo esto a m15 al EURUSD. Supongo que lo utiliza para determinar la dirección de mercado y después busca los parones esperando a que rompa mínimos/máximos según lo que le diga el indicador y allí pone las pending orders. Esto explicaría porque primero pone pendings y después las quita (no rompe mínimos/máximos como él se espera, supongo que debe esperar que el zigzag, o zigzags, tengan unas determinadas condiciones para que el trade pueda ser abierto).

    El SL parece que lo pone encima/debajo del último máximo/mínimo significativo, con unos pips extras (nunca pone más de 75 pips de SL). El TP es fijo a 100 pips, aunque creo que tiene o un trailing stop o cierra por algún otro motivo (que aún desconozco).

    Por lo que respecta a la gestión monetaria no me ha acabado de gustar del todo, ya que el riesgo que asume es decreciente: se juega en muchas ocasiones el 45% del capital en los primeros compases del concurso, y a medida que va avanzando, va reduciendo el riesgo (una por la misma limitación del concurso (no se pueden abrir más de 15 lotes en una misma divisa)). En las últimas operaciones donde ya tenía más de 80.000$, hace unas cuantas operaciones con 9,98 lotes.

    A pesar de esto, creo que es un excelente robot, que seguramente le habrá faltado algo de tiempo para poderlo programarlo mejor (añadir algún mercado más y poder entrar con más lotes, ¿el GBPUSD a lo mejor?)

    ¡Saludos!

    PD: esta semana haré un post más gráfico sobre este robot. Tengo por aquí algún gráfico que ayudará a la comprensión.

  3. #3
    17/01/12 20:21

    Esta es la página del EA: http://quant-lab.de/?page_id=24

  4. #2
    17/01/12 20:14

    Muy bueno el de TIM! es en el primero que me he fijado! como lo hará? me parece demasiado extraño una línea tan recta debido a que normalmente el precio se mueve y lo normal sería lo otro, que la equity también se mueva. Me huele a chamusquina y me hace sospechar más todavía. ¿Como lo habrá hecho? sabes si ese robot está en Collective 2?

    Saludos, programo en mis ratos libres y siempre me ugsta desmenuzar este tipo de sistemas.

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