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Cómo hacer mi propio sistema de trading y (IV): Psicología y Drawdowns

El último paso para la creación de un sistema de trading es ponerlo a prueba en real. Si hemos hecho los deberes: sistema de trading (I), sistema de trading (II): la gestión monetaria y sistema de trading (III): Backtesting, ya podemos lanzarnos a la piscina con flotador y manguitos.

NOTA: Solo debemos pasar a este último punto siempre y cuando la esperanza matemática sea positiva; si no fuera así, debemos volver a empezar desde el primer punto/post.

Llegados aquí, ya hemos terminado el sistema, ¿no?

En este punto sabemos que nuestro sistema matemáticamente hablando funciona. ¿Qué otra cosa debemos controlar? La psicología, en este caso, la nuestra. Ahora debemos testearnos y hacer trading a tiempo real con una cuenta demo. Este es el punto más crítico del sistema. Puedes ser capaz de crear sistemas fantásticos, pero no saber controlarte delante de tu monitor y convertir el mejor de todos los sistemas en un fracaso monumental.

Ahora tienes que conocerte, analizarte, controlarte. ¿Pero cómo podemos hacer que esto sea efectivo? La solución: El diario de operaciones.

Los humanos, aparte de que nos cuesta aceptar que lo hemos hecho mal (cosas del instinto), además, tendemos a distorsionar el pasado a medida que pasa el tiempo. Por eso lo mejor que podemos hacer es un diario donde pongamos detalladamente que hemos hecho mal y que hemos hecho bien. (¡A más detalle mejor!)

Cada vez que hagamos una operación aunque la ganemos deberemos poner lo siguiente:

  • Mercado
  • Fecha
  • Hora
  • Motivo de entrada (es una buena idea hacer screenshot de la pantalla para dentro de un tiempo recordar la situación exacta)
  • Motivo de salida
  • Fallos Psicológicos (mover el Stop Loss, reducir el Take Profits, entrar antes de la señal, no poner el Stop Loss…)

Debemos tener en cuenta, aparte de estos fallos psicológicos, que podemos estar haciéndolo todo bien y perder operaciones (Debes interiorizar en tu cabeza que las operaciones perdedores son tan normales como las ganadoras en este oficio). Creo que es una de las cosas que más puede frustrar a una persona, estamos acostumbrados que si hacemos bien las cosas, los resultados lo van a demostrar, pero en el trading esto es un poco diferente, los resultados llegan, pero un poco más a la larga. Otra vez aquí, el factor psicológico tiene un peso determinante

Con este diario, cada semana, cada dos o cada cuando a uno le parezca bien, debe mirar donde ha fallado y trabajar en esa área. Imaginad que tenemos el sistema, lo estamos probando en demo, y siempre o casi siempre, reducimos el Take Profits para salir de mercado antes y podernos relajar. Cuando miremos el diario y veamos que la mitad de errores los cometemos moviendo el take profits, tenemos que ponernos en la cabeza que está TOTALMENTE PROHIBIDO tocar el take profits. Si tu sistema te permite irte cuando has puesto la operación a mercado, ¡vete de allí! ¡Sal! ¡Si te quedas allí perderás dinero! A la larga, esta ansiedad irá bajando, y ya podrás sentarte delante de tu pc, sin hacer nada que perjudique tu operativa.

Tened en cuenta que cuando estamos haciendo trading, hay que ser consciente que las operaciones que hemos perdido, ya no las podemos ganar, en cambio, las próximas operaciones sí que las podemos ganar. Si el sistema nos dice que es normal que tengamos 10 operaciones, de media, perdedoras, tu tranquilo, si has hecho bien los deberes ya llegará esa operación ganadora que te compensará.

Si logras deshacerte de tus errores psicológicos, ¡enhorabuena, ya tienes tu sistema de trading!

Nota final

Este sistema de trading dejará de funcionar en el momento que tengamos un Drawdown superior al que hemos hecho en el backtest. El drawdown se calcula cogiendo el valor más alto que hemos llegado a tener en capital, por ejemplo 1.300 $ hasta el valor mínimo de capital (1.100 $) después de este máximo. Veamos un gráfico donde se entenderá mejor.

El cálculo del drawdown seria:

DD = (Valor de capital máximo obtenido - Valor de capital mínimo después del máximo) / Valor de capital mínimo después del máximo

Si en las pruebas nos ha salido que hemos llegado a perder un 10% de nuestro capital, lo máximo que deberíamos seguir con nuestro sistema, es el momento que nuestro drawdown llegue a 11%.

Nota final 2:

Existe otra forma de hacer trading, que es el trading automático, es decir, trading a través del ordenador. Con esta forma, el punto de la psicología nos lo podemos saltar (¡Yuhuuu!), ya que hasta la fecha, los ordenadores no tienen sentimientos. Por contra, si queremos hacer este tipo de trading deberemos estudiar lenguajes de programación ¿O quizás no? Pronto traeremos algunas sorpresas relacionadas con el mundo de los robots de trading.

 

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