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Tradefulness
Blog de Trading desde un particular punto de vista

La diferencia entre hacer caso a la lógica o a la bolsa

  • Cuando la bolsa cae existen formas de sacarle provecho y así ha sido en el Ibex en los últimos 25 años.
  • El artículo muestra la importancia de analizar un mercado y conocerlo para ganar dinero.  Las opiniones no te harán ganar a largo plazo.

La diferencia entre hacer caso a la lógica o a la bolsa

¿Estás pensando en comprar el Ibex? No te pierdes este artículo.

El análisis

La lógica nos dice que debemos entrar en los mercados alcistas para seguir la tendencia y seguramente en parte es verdad, ¿pero que sucede en los momentos extremos?

La siguiente tabla analiza el comportamiento del IBEX 35 según lo que ha sucedido en el día.  Analizamos las caídas o subidas del 1%, 2%, 3% hasta el 8% en un solo día para ver cómo se comporta luego el mercado.

Sin más dilación, ahí van los resultados:

Si os fijáis, tres meses después que el IBEX suba entre un 4 y un 5% en un día, el resultado es únicamente un beneficio del 0,6%.  Por lo contrario, cuando el mercado cae entre un 5% y un 8% el beneficio tras 3 meses es de un 10,5%.  Esto ha sucedido casi 100 veces en los últimos 25 años.

De todos modos, lo importante es comparar los números con la línea gris ya que son los días “normales”.  Por ejemplo, vemos que a 5 años ningún evento de un día extremo tiene significación ya que cualquier día estándar da más rentabilidad a largo plazo.  Sin embargo, a corto plazo las velas de días extremos si tienen mucho sentido.

La siguiente tabla va al grano, resta las rentabilidades de los puntos extremos con la línea gris, para ver en que casos tiene sentido operar.

El punto con mayor sentido es el primero cuadro, donde tras una gran caída, en 3 meses suele remontar y devolver un 7,8% más que hacerlo cualquier otro día.  Para que os hagáis una idea de la dispersión de los resultados, el peor resultado tras 3 meses ha sido de un -7% y el mejor de un 27%, siendo el promedio de todos el 10,5% de la primera tabla.

Conclusiones

Este artículo presenta una estrategia quant de estar por casa y solo pretende animarte a analizar más a fondo los mercados y encontrar ventajas todavía mejores. 

Ya ves que no ha sido necesario ninguno modelo complejo, solo aplicar un poco de sentido común para obtener un método que ha funcionado muy bien y con estabilidad durante 25 años.  Eso sí, cualquier ventaja puede desaparecer con el tiempo y por eso es importante tener varias e investigar constantemente.

Si no tienes tiempo de buscar ventajas, siempre puedes aprovechar las que otros ya han encontrado.  En un artículo anterior hable un poco más sobre estos traders.

 

El contenido del artículo no supone ninguna recomendación de inversión y es una reflexión del autor sobre los mercados.  Opera siempre bajo tu propio criterio y conociendo todas tus limitaciones.

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