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Indicador Llinares para Ninja Trader 7

El indicador Llinares se utiliza para mostrar en un determinado gráfico de cotizaciones la diferencia entre activos, lo más usual es entre 2 ó 3 activos, pudiendo ser éstos de diferente vencimiento o tipo, por ejemplo entre el Trigo y el Maíz o entre el Santander y el BBVA  (diferente tipo) o entre el contrato de Marzo y Junio del Mini SP (diferente vencimiento)

Es útil para estrategias donde la diferencia entre los activos ha llegado a un punto máximo o mínimo en base al histórico de cotizaciones y nos puede reportar buenas ganancias. Aquí tenéis algunos ejemplos de estrategias:

 

Este indicador fue facilitado por Don Francisco Llinares para la plataforma de Visual Chart, pues bien, hoy os traigo la versión para Ninja Trader, eso sí, únicamente es posible utilizarlo en la release 7 que actualmente está en fase Beta (pruebas)

Como he tenido la oportunidad de probar esta nueva versión y de desarrollar este indicador desde aquí  podéis solicitarlo.

Los parámetros de entrada son Factor1, Factor2 y Factor3 como multiplicadores del precio de cotización, el resto Instrumento2 e Instrumento3 no son obligatorios y se actualizan automáticamente cuando añades más de un activo o instrumento en un gráfico.

Pongamos dos ejemplos donde se utiliza este indicador:

Estrategia spread Trigo menos Maíz (Contrato ZW y ZC vencimiento Julio 2010)

Factor1 = 1 y Factor2 = -1, con estos parámetros configuramos el spread Trigo-Maíz:

Pulsamos Ok y visualizamos su valor en el gráfico:

En el panel inferior de cotizaciones aparece dibujada la línea con los valores que va tomando el  indicador, además en el panel Data Box (activar con Ctrl+D) situado a la izquierda de la pantalla podemos observar el valor del indicador para cualquiera de las barras de cotizaciones, para este ejemplo en concreto el día 10 de Marzo se situó en 117 al cierre del horario regular de negociación.

Estrategia mariposa sobre contratos de vacuno (Contrato LE vencimiento Junio, Agosto y Octubre del 2010)

Factor1 = 1, Factor2 = -2 y Factor3=1, con estos parámetros configuramos la mariposa:

Y su resultado es:

Para la instalación y configuración, por favor referiros al artículo Instalación de Indicadores en Ninja Trader.

Qué lo disfrutéis!

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  1. #1

    Orion

    Acabo de descubrir tu blog, y comienzo dándote las GRACIAS!

    Esto es lo que yo necesitaba desde hace tiempo, alguien para dar los primeros pasos con NT7, la implementación de estrategias, backtesting, etc.
    Ahora me encuentro en una fase muy germinal y siempre viene bien alguien para, al menos, iniciarse en los sistemas. Ahora lo hago todo manual y si que quiero probar algunos sistemas, y tal vez mas adelante intentar la automatización aunque eso no es prioritario.

    En cuanto a plataformas tengo acceso a NT7 aunque no he hecho gran cosa a parte de dibujar algún gráfico.
    Mi interés principal son los spreads (gracias a Francisco Llinares). Para dibujarlos el VisualChart va bien, mejor que Prorealtime (aunque los hace de serie). Para mi el problema de VisualChart es de ergonomia, la V5 no me ha acabado de funcionar y con la v4 tengo problemas a veces para encontrar algun subyacente o sencillamente se cuelga.
    Con NT7 aun no puedo decir nada pero en cuanto pueda le instalaré esta herramienta para hacer spreads.

    La primera pregunta es ¿donde puedo descargar este indicador para NT7? No lo he visto en el blog (ni en este articulo ni en el anterior).
    Otra cuestión que tengo es respecto al NT7, ¿Sabes si se puede hacer backtesting de un portafolio? En otras plataforma como VC y ProRealTime se puede hacer backtesting y optimización pero solo para un instrumento. Sé que Amibroker permite hacer backtesting de un portafolio (y es de pago) pero con el NT7 no estoy seguro.

    Un saludo, ya tienes un lector más.

  2. #2

    Joanmarcel

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Hola Orion encantado de saludarte,

    en el propio artículo hay un enlace en la palabra aquí que te dirige a un formulario para hacer la petición, de todas maneras este es el enlace:
    Solicitud

    Por favor indica en el campo sistemas que quieres el indicador llinares

    No existe una opción específica para hacer el backtesting de una cartera de sistemas, pero dependiendo de qué quieras obtener (por ejemplo saber las operaciones, ganancias, pérdidas) en un rango temporal sé una manera de hacerlo, pero no es darle solo a una tecla.

  3. #3

    Orion

    en respuesta a Joanmarcel
    Ver mensaje de Joanmarcel

    Gracias, No lo había visto.

    No me refiero a una cartera de sistemas, sino a un sistema que se aplique sobre diferentes valores. Con un ejemplo tal vez se entienda mejor, hago una cartera con unos cuantos valores (mejor si están poco correlacionados) y cada dia (o cada semana) evaluo un criterio (rendimiento, rsi, volatilidad, etc) y entro en dos o tres valores para los que obtengo el criterio máximo.

    Un sistema así, con varios valores sobre los que pivotar, con VC no se puede probar (o eso creo yo). Con Amibroker por lo que he leido si. Mi duda es ¿si se podría hacer con NT7?

    Saludos

  4. #4

    Joanmarcel

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Sí, eso se puede hacer con NT7

    Saludos


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