Qué sistema de trading elegir y puntos a tener en cuenta

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Punto de vista de un Desarrollador de Sistemas Automáticos de Trading.

Aunque es conocido por todas las personas con un poco de experiencia en trading con sistemas, voy a dar mi opinión de cuáles son los parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un sistema.

  • Mayor Draw-Down (mayor Racha de pérdidas) del sistema: Este valor nos indica que el sistema atravesó esa mala racha. Nada más. Sin embargo no quiere decir que se vaya a llegar a ella de nuevo en el futuro. Quizás no se llegue nunca jamás o quizás se supere. No deja de ser una referencia para saber hasta cuánto nos puede tocar teóricamente sufrir. Es una referencia psicológica y a la hora de dimensionar una cuenta para saber qué capital requerimos para no quedarnos sin poder operar si se diese de nuevo esta peor racha.
  • Máxima pérdida en un día: vale lo dicho antes, pero sobre todo creo que es una referencia psicológica pues puede ser tan buen sistema uno que tenga una pérdida máxima en una sesión muy grande como el de uno que es pequeña. Pero si no estamos dispuestos a perder en un día más de “x” dinero, en este parámetros vemos cuál fue la máxima pérdida en una sesión.
  • Porcentaje de aciertos: solamente como referencia y para que nos acostumbremos a que los sistemas aciertan generalmente poco aún siendo buenos. Es una referencia que nos ayudará psicológicamente en las rachas de pérdidas. Parámetro que tiene utilidad para esto y para sospechar en sistemas que tengan este valor muy alto.
  • Beneficios y cómo los distribuye: es lo más importante junto con los dos primeros parámetros. Los resultados y cómo los distribuye por meses. Con este último dato podemos ver cómo compaginan sistemas para una posible cartera poco correlacionada o cómo vienen los beneficios (si en períodos corto de tiempo) o poco a poco de forma más o menos regular (esto es lo mejor si bien es muy difícil de conseguir).

En fin, con esto y un poco de sentido común se puede uno hacer una idea muy clara de un sistema.

En mi humilde opinión, el conocimiento técnico de lo que hacen por dentro los sistemas no es importante pues diseñar un sistema es muy complicado y requiere de mucha experiencia y nunca vamos a acabar de llegar a comprender del todo el por qué de las cosas e introducirnos en la cabeza del desarrollador que llegó a crearlo. Sabemos que tocando cualquier cosa los sistemas pueden cambiar mucho por lo que da un poco igual lo que hagan, todo es válido siempre que obtengan resultados razonables.

Parto evidentemente de sistemas serios y bien diseñados con un control de riesgos preciso, como cualquier sistema serio. Aunque esto se puede apreciar en las estadísticas con los dos primeros parámetros.

  1. #1
    28/09/12 13:26

    A la hora de elegir un sistema de trading queremos que este nos proporcione beneficios en el futuro, obviamente, y para ello debemos analizar la bondad del sistema.

    Creo que has olvidado un indicador tan importante, sino más que el Draw-Down: el Recovery Factor.

    El recovery factor se halla dividiendo la ganancia neta entre el máximo drawdown del sistema. Es aconsejable que el sistema de trading que elijamos tenga un recovery factor de 6 o más; es decir, que genere 6 veces más beneficio neto que drawdown. El Recovery Factor varia con el tiempo porque está basado en el beneficio neto y éste crece de forma exponencial (en un sistema bien diseñado) mientras que el drawdown crece con la raíz cuadrada del tiempo, así que este ratio es una función directa del número de operaciones o del periodo de prueba.

    Un saludo.

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