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La Bolsa desde una perspectiva Cuantitativa
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La gestión del riesgo
De todo lo concerniente a la inversión/trading, lo que mayor importancia e influencia sobre resultados tiene es el Control del Riesgo. Infinitamente más que cualquier sistema o modelo con entradas y señales excelentes. Por lo tanto, no es tanto disponer de un sistema de señales muy fiable como ejecutar un sistema del control del riesgo riguroso y efectivo.
Protección del Capital: Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)
Es un método de preservación del capital utilizado por money managers de hedge funds y CTAs. En él se establece un suelo del capital invertido, por debajo del cuál no se puede bajar, y se estructuran las decisiones de asset allocation alrededor de este suelo. Los dos activos en los que se invierte son el arriesgado (acciones, fondos, etfs…) y el seguro (cash, bonos…). El porcentaje
Estacionalidad del Bund en Verano
Con el comienzo del verano muchos inversores se plantean la posibilidad de cerrar posiciones o entrar en activos refugio para irse de vacaciones tranquilos. En estas fechas se presenta un patrón estacional en la renta fija, basado en gran parte en este hecho fundamental.
Consultorio del blog
El VIX sirve para ganar
De siempre es sabido que cuando los mercados caen la volatilidad tiende a subir y que en tendencias alcistas mantenidas de las acciones, la volatilidad suele mantenerse baja. Hemos tenido un claro ejemplo de baja volatilidad durante los últimos años de tendencias alcistas en los mercados.
¿Qué son los CTAs?
Un CTA (Commodity Trading Advisor) es una persona física o jurídica que ofrece asesoramiento/gestión individualizada sobre trading en mercados de opciones y futures, o en Forex. Realiza una gestión individualizada de las cuentas de sus clientes, a través de la figura de las Managed Accounts. Los CTAs tienen obligación de superar un examen de aptitud, y posteriormente estar registrados en
Quabit. Gaps con volumen a favor
La empresa inmobiliaria Quabit nos parece que puede ser un buen candidato para la compra a medio plazo, siempre teniendo en cuenta que no deja de ser un tipo penny stock de USA, con riesgo elevado y alta volatilidad debido a su reducida cotización. Actualmente, coincidiendo con una noticia basada en datos económicos reales sobre la compañía, el precio ha comenzado a despertar algo de
Ante noticias de la Fed, ¿existe algún patrón que pueda servirnos de utilidad para adoptar una posición en el S&P500? ¿Se comporta igual ante noticias buenas y malas en el medio plazo?. ¿Existe alguna indicación, con anterioridad a la noticia, de que ésta vaya a ser positiva o negativa?. De ser así, nos estaría anticipando la noticia y el mercado estaría descontando una noticia que ya se
Operar en el  MiniDow con consistencia
De entre las estrategias que llevan manteniendo un comportamiento similar al pasado y no se han desviado de su normalidad estadística, muestro una que lleva más de 2 años en real haciéndolo bien. Puede ser interesante tanto para el cliente o inversor, como para el broker, ya que obtiene resultados sostenidos, controlando el riesgo, y al mismo opera bastante, sin llegar a ser una
Estacionalidad del VIX
Es de sobra conocido el patrón estacional en acciones de “Sell in May and Go Away” en la que los primeros 6 meses del año suelen tener un componente más alcista que el resto del año, históricamente hablando. No es un patrón que haya que seguir a pies juntillas ya que se pueden sufrir fuertes drawdowns si no se controla adecuadamente la gestión del dinero. Además no funciona de igual
UsuarioMensajeRecFecha
spidertrader Re: La gestión del riesgo
muchas gracias Enrique, ha sido de mucha ayuda, la verdad que no tenia ni idea de que se pudiese situar el stop...
0 22/10/2015
Enrique Valdenebro Re: La gestión del riesgo
Hola Spidertrader, Los que menciono son métodos para tratar de predecir el riesgo que puedo correr en un determinado...
1 22/10/2015
spidertrader Re: La gestión del riesgo
buenas enrique, de los ejemplos que pones de metodos para gestionar el riesgo tienes alguno favorito? sdss!
0 21/10/2015
Enrique Valdenebro Re: Estacionalidad del Bund en Verano
Hola Spidertrader, Está realizado sobre el futuro del Bund, pero también funciona sobre otros futuros de renta fija....
1 30/06/2015
spidertrader Re: Estacionalidad del Bund en Verano
interesante estudio! es un poco contrario al sell in may and go away... está hecho sobre el futuro del...
0 29/06/2015
Enrique Valdenebro Re: El VIX sirve para ganar
Totalmente cierto y de acuerdo Solrac con lo que dices del VIX, y muy acertado tu post. Este estudio que he realizado...
3 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Es muy bueno el post que has escrito sobre el VIX! :-). Incluso lo del tío en Graná, porque ironías de la vida, yo...
1 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
http://www.rankia.com/blog/ecos-solares/2694641-breve-enciclopedia-vix-madre-que-pario-sus-inquietos-hijos Y...
2 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Hola Solrac, En mi opinión es un indicador simple que funciona muy bien como filtro. Es común que los...
2 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
Muy interesante. Todo backtest que sirva para optimizar las entradas y salidas del mercado son interesantes. Eso no...
1 23/06/2015
Rankiano desde hace más de 5 años

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