Sistemas Ganadores entre Perdedores
La rentabilidad real de los sistemas automáticos de trading (SAT) es algo que preocupa mucho, ya que junto con los datos reales/auditados se muestran datos históricos de backtesting que de poco sirven desde mi punto de vista, salvo para el desarrollador y el control posterior de desviaciones. Eso puede hacer que la imagen pueda dar lugar a equívocos y confusiones. ¿Qué es real y qué
![Correlación entre SAT: ¿Nos sirve?]( "Correlación entre SAT: ¿Nos sirve?")
Correlación entre SAT: ¿Nos sirve?
Cuando pensamos en hacer una cartera de sistemas uno de los puntos a tener en cuenta es la correlación entre ellos, tratando de obtener la menor correlación y por lo tanto reducir el riesgo global de la cartera. Si no existe correlación entre ellos, tendremos menos probabilidades de que se pongan todos de acuerdo en entrar en DrawDown al mismo tiempo. Pero tan solo es eso, probabilidad.
![Optimatrix: paso a paso]( "Optimatrix: paso a paso")
Son muchos los sistemas que me corroboran que algo en nuestra cabeza nos hace escoger los activos equivocadamente, teniendo al alcance de las manos activos que merecen la pena. Voy a presentar un sistema que lleva más de 2 años en real generando beneficios de manera estable y con un riesgo bastante contenido, teniendo siempre en cuenta que la inversión en SATs es de riesgo. Me refiero al
![Sistema de Rebalanceo de cartera por %RSI]( "Sistema de Rebalanceo de cartera por %RSI")
Sistema de Rebalanceo de cartera por %RSI
Recientemente leí sobre un sistema de rebalanceo de cartera basado en el RSI de los componentes de dicha cartera. Es bastante sencillo y con resultados bastante estables. El sistema consistía en escoger 50 acciones (por supuesto la elección de las acciones y las correlaciones entre ellas influirá significativamente y es uno de los valores de este sistema) y calcular la media de sus RSI
Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
Siempre nos fijamos en valores cotizados más conocidos, de los que llamamos líquidos (es cierto, pero a parte de liquidez y dividendos, ¿qué nos aportan?) para conformar nuestra cartera. Tal vez sea este el eslogan con el que nos venden este tipo de valores. ¿Pero es ahí donde se encuentran los beneficios para el accionista? Observando los hedge funds e inversores más exitosos del mundo,
![Estrategia con entradas aleatorias y Money Management]( "Estrategia con entradas aleatorias y Money Management")
Estrategia con entradas aleatorias y Money Management
Voy a presentar una estrategia que hemos implantado recientemente y de la cual estamos haciendo un seguimiento exhaustivo para ver su fiabilidad. Es cuanto menos curiosa por las condiciones de entrada y salida en el mercado. Hace meses, estudiando resultados de diferentes gestoras y traders, un compañero mío observó que Goldman Sachs tenía una cuenta de trading donde en 3 meses no había
