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La Bolsa desde una perspectiva Cuantitativa
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Momentos de Activación de Sistemas
Ya estudiamos en el pasado el hecho de que, de entre la multitud de sistemas que existen, tan solo unos pocos pueden ser utilizados para la operativa real y para confeccionar carteras. Si en un portfolio, por muy bien diversificado y bien realizado el asset allocation, si incluímos sistemas no aptos para la operativa (por decirlo suavemente) obtendremos resultados pobres o negativos (
ExeChiDax: Estrategia Estacional Fiable
Continuamente estamos escuchando que los sistemas automáticos no generan rentabilidad desde hace más de año y medio, y a la que se culpa de todo ello es a la baja volatilidad asentada en los mercados desde entonces. Es cierto que los sistemas automáticos se alimentan de volatilidad y que la mayoría de ellos se han comportado de forma errática o negativamente durante este periodo, pero
Históricamente buenas fechas para los Bonos
En numerosas ocasiones los estudios cuantitativos sobre pautas estacionales sacan a la luz datos curiosos y, dependiendo para quien, útiles y rentables. En la mayoría de los casos tan solo quedan en una mera curiosidad, dificilmente convertible en estrategia de trading con riesgo controlado. En este post voy a plantear un estudio sobre el Bund durante los diferentes meses del año,
La diversificación en cualquier tipo de activo, y por ende, en los sistemas automáticos de trading (SAT) es fundamental a la hora de minimizar riesgos. Eso debería de ser así realizando una buena diversificación y elección de los SAT adecuados, ya que si no, lo único que estaremos haciendo es añadir más activos (SAT) corruptos e inservibles a nuestra cartera, y por lo tanto incrementando
¿Funcionan los sistemas automáticos?
Cada vez más, tanto institucionales como particulares por todo el mundo están mostrando un creciente interés por la operativa sistemática. De hecho, los volúmenes de negocio realizados por computadoras, en todas las plazas internacionales, está creciendo enormemente. Tratando de ser lo más realista posible para no engañarnos a nosotros mismos he realizado un estudio sobre todos los
La rentabilidad real de los sistemas automáticos de trading (SAT) es algo que preocupa mucho, ya que junto con los datos reales/auditados se muestran datos históricos de backtesting que de poco sirven desde mi punto de vista, salvo para el desarrollador y el control posterior de desviaciones. Eso puede hacer que la imagen pueda dar lugar a equívocos y confusiones. ¿Qué es real y qué
Correlación entre SAT: ¿Nos sirve?
Cuando pensamos en hacer una cartera de sistemas uno de los puntos a tener en cuenta es la correlación entre ellos, tratando de obtener la menor correlación y por lo tanto reducir el riesgo global de la cartera. Si no existe correlación entre ellos, tendremos menos probabilidades de que se pongan todos de acuerdo en entrar en DrawDown al mismo tiempo. Pero tan solo es eso, probabilidad.
Optimatrix: paso a paso
Son muchos los sistemas que me corroboran que algo en nuestra cabeza nos hace escoger los activos equivocadamente, teniendo al alcance de las manos activos que merecen la pena. Voy a presentar un sistema que lleva más de 2 años en real generando beneficios de manera estable y con un riesgo bastante contenido, teniendo siempre en cuenta que la inversión en SATs es de riesgo. Me refiero al
Sistema de Rebalanceo de cartera por %RSI
Recientemente leí sobre un sistema de rebalanceo de cartera basado en el RSI de los componentes de dicha cartera. Es bastante sencillo y con resultados bastante estables. El sistema consistía en escoger 50 acciones (por supuesto la elección de las acciones y las correlaciones entre ellas influirá significativamente y es uno de los valores de este sistema) y calcular la media de sus RSI
Siempre nos fijamos en valores cotizados más conocidos, de los que llamamos líquidos (es cierto, pero a parte de liquidez y dividendos, ¿qué nos aportan?) para conformar nuestra cartera. Tal vez sea este el eslogan con el que nos venden este tipo de valores. ¿Pero es ahí donde se encuentran los beneficios para el accionista? Observando los hedge funds e inversores más exitosos del mundo,
UsuarioMensajeRecFecha
spidertrader Re: La gestión del riesgo
muchas gracias Enrique, ha sido de mucha ayuda, la verdad que no tenia ni idea de que se pudiese situar el stop...
0 22/10/2015
Enrique Valdenebro Re: La gestión del riesgo
Hola Spidertrader, Los que menciono son métodos para tratar de predecir el riesgo que puedo correr en un determinado...
1 22/10/2015
spidertrader Re: La gestión del riesgo
buenas enrique, de los ejemplos que pones de metodos para gestionar el riesgo tienes alguno favorito? sdss!
0 21/10/2015
Enrique Valdenebro Re: Estacionalidad del Bund en Verano
Hola Spidertrader, Está realizado sobre el futuro del Bund, pero también funciona sobre otros futuros de renta fija....
1 30/06/2015
spidertrader Re: Estacionalidad del Bund en Verano
interesante estudio! es un poco contrario al sell in may and go away... está hecho sobre el futuro del...
0 29/06/2015
Enrique Valdenebro Re: El VIX sirve para ganar
Totalmente cierto y de acuerdo Solrac con lo que dices del VIX, y muy acertado tu post. Este estudio que he realizado...
3 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Es muy bueno el post que has escrito sobre el VIX! :-). Incluso lo del tío en Graná, porque ironías de la vida, yo...
1 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
http://www.rankia.com/blog/ecos-solares/2694641-breve-enciclopedia-vix-madre-que-pario-sus-inquietos-hijos Y...
2 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Hola Solrac, En mi opinión es un indicador simple que funciona muy bien como filtro. Es común que los...
2 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
Muy interesante. Todo backtest que sirva para optimizar las entradas y salidas del mercado son interesantes. Eso no...
1 23/06/2015
Rankiano desde hace más de 5 años

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