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La Bolsa desde una perspectiva Cuantitativa
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Estacionalidad del Bund en Verano
Con el comienzo del verano muchos inversores se plantean la posibilidad de cerrar posiciones o entrar en activos refugio para irse de vacaciones tranquilos. En estas fechas se presenta un patrón estacional en la renta fija, basado en gran parte en este hecho fundamental.
¿Qué son los CTAs?
Un CTA (Commodity Trading Advisor) es una persona física o jurídica que ofrece asesoramiento/gestión individualizada sobre trading en mercados de opciones y futures, o en Forex. Realiza una gestión individualizada de las cuentas de sus clientes, a través de la figura de las Managed Accounts. Los CTAs tienen obligación de superar un examen de aptitud, y posteriormente estar registrados en
Quabit. Gaps con volumen a favor
La empresa inmobiliaria Quabit nos parece que puede ser un buen candidato para la compra a medio plazo, siempre teniendo en cuenta que no deja de ser un tipo penny stock de USA, con riesgo elevado y alta volatilidad debido a su reducida cotización. Actualmente, coincidiendo con una noticia basada en datos económicos reales sobre la compañía, el precio ha comenzado a despertar algo de
Operar en el  MiniDow con consistencia
De entre las estrategias que llevan manteniendo un comportamiento similar al pasado y no se han desviado de su normalidad estadística, muestro una que lleva más de 2 años en real haciéndolo bien. Puede ser interesante tanto para el cliente o inversor, como para el broker, ya que obtiene resultados sostenidos, controlando el riesgo, y al mismo opera bastante, sin llegar a ser una
Ineficiencia Semanal Aprovechable
A partir de un estudio de Lehman (1990) en el que se ponía en cuestión la eficiencia de los mercados en periodo semanal, he querido profundizar y comprobar personalmente si este patrón se da y es aprovechable aún. Detectaron que cuando en una semana se obtenían rentabilidades positivas, a la semana siguiente el mercado giraba a la baja, y viceversa. Esto indicaba que en el mercado, y
A continuación detallo una lista de fuentes donde obtener datos intradiarios de acciones de diferentes mercados. Algunas son gratuitas y otras de pago. La elección dependerá de lo que cada cual esté buscando y necesite. Para datos profesionales ya filtrados y con la minería de datos ya realizada, los costes suben bastante. Yahoo Finance Gratuita Llamada a la API: http://chartapi.finance.
Los Patrones Existen
¿Existen los patrones y son realmente aprovechables?. Que existen es cierto, pero que sean aprovechables es un tema a estudiar en cada caso, porque como en todo, los hay más o menos marcados y sólidos. Realizando una analogía con el comportamiento humano, algo que por otra parte es totalmente lógico porque los mercados son creados y conformados por multitud de actores y comportamientos
Momentos de Activación de Sistemas
Ya estudiamos en el pasado el hecho de que, de entre la multitud de sistemas que existen, tan solo unos pocos pueden ser utilizados para la operativa real y para confeccionar carteras. Si en un portfolio, por muy bien diversificado y bien realizado el asset allocation, si incluímos sistemas no aptos para la operativa (por decirlo suavemente) obtendremos resultados pobres o negativos (
Históricamente buenas fechas para los Bonos
En numerosas ocasiones los estudios cuantitativos sobre pautas estacionales sacan a la luz datos curiosos y, dependiendo para quien, útiles y rentables. En la mayoría de los casos tan solo quedan en una mera curiosidad, dificilmente convertible en estrategia de trading con riesgo controlado. En este post voy a plantear un estudio sobre el Bund durante los diferentes meses del año,
La diversificación en cualquier tipo de activo, y por ende, en los sistemas automáticos de trading (SAT) es fundamental a la hora de minimizar riesgos. Eso debería de ser así realizando una buena diversificación y elección de los SAT adecuados, ya que si no, lo único que estaremos haciendo es añadir más activos (SAT) corruptos e inservibles a nuestra cartera, y por lo tanto incrementando
UsuarioMensajeRecFecha
spidertrader Re: La gestión del riesgo
muchas gracias Enrique, ha sido de mucha ayuda, la verdad que no tenia ni idea de que se pudiese situar el stop...
0 22/10/2015
Enrique Valdenebro Re: La gestión del riesgo
Hola Spidertrader, Los que menciono son métodos para tratar de predecir el riesgo que puedo correr en un determinado...
1 22/10/2015
spidertrader Re: La gestión del riesgo
buenas enrique, de los ejemplos que pones de metodos para gestionar el riesgo tienes alguno favorito? sdss!
0 21/10/2015
Enrique Valdenebro Re: Estacionalidad del Bund en Verano
Hola Spidertrader, Está realizado sobre el futuro del Bund, pero también funciona sobre otros futuros de renta fija....
1 30/06/2015
spidertrader Re: Estacionalidad del Bund en Verano
interesante estudio! es un poco contrario al sell in may and go away... está hecho sobre el futuro del...
0 29/06/2015
Enrique Valdenebro Re: El VIX sirve para ganar
Totalmente cierto y de acuerdo Solrac con lo que dices del VIX, y muy acertado tu post. Este estudio que he realizado...
3 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Es muy bueno el post que has escrito sobre el VIX! :-). Incluso lo del tío en Graná, porque ironías de la vida, yo...
1 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
http://www.rankia.com/blog/ecos-solares/2694641-breve-enciclopedia-vix-madre-que-pario-sus-inquietos-hijos Y...
2 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Hola Solrac, En mi opinión es un indicador simple que funciona muy bien como filtro. Es común que los...
2 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
Muy interesante. Todo backtest que sirva para optimizar las entradas y salidas del mercado son interesantes. Eso no...
1 23/06/2015
Rankiano desde hace alrededor de 5 años

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