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Estacionalidad Alcista de Navidad… overnight

Recordando un estudio que realicé hace bastante tiempo sobre el comportamiento de los mercados durante el periodo overnight (es decir, cuando los mercados están cerrados), donde aparecía un claro patrón alcista, en OvernightEdges lo aplican a los 5 últimos días del año. Según mi estudio, si mantenías posiciones alcistas durante la noche obtenías los beneficios del mercado y con DrawDowns muy inferiores a mantener posiciones Long continuamente. La curva y los ratios eran muchísimo mejores. Sin embargo encontré que estás ineficiencias se habían ido limando con el tiempo, y actualmente el patrón se había diluído y era rentable tan solo para institucionales con costes reducidos.
 
 
Según OvernightEdges este patrón aplicado a los últimos 5 días del año proporciona una curva y performance como los siguientes:
 
 
Obviamente a este estudio de OvernightEdge habría que añadir las comisiones y deslizamientos que no ha tenido en cuenta, pero aún con ellos parece claro que el patrón existe y que, asumiendo los riesgos, podría ser tenido en cuenta.
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