Buenas tardes a tod@s,
Planteo un nuevo spread alcista en THLD, a Solrac le parece al menos que tiene subida para lo que queda de año Estrategia de siembra a tumba abierta con calls OTM
Adjunto un gráfico de este subyacente
Aparentemente viene desarrollando una canal alcista desde la zona 3,8 mínimos que hizo en Noviembre/13 y ahora está también en la base del canal.
En vista, no obstante a las experiencias no muy consistentes hasta ahora, en FSLR Spread Alcista en FSLR y SPWR Spread Alcista en SPWR voy a ser conservador, así que el spread consistirá en la compra de un call diagonal spread en dinero las opciones compradas y a dinero las opciones vendidas más la venta de unas put fuera de dinero con volumen el mismo que el ratio del call spread.
Lo primero que no me gusta es la poca liquidez de las opciones de este subyacente.
No obstante el spread es el siguiente
Inicialmente es como sigue:
- c/ 5 call 2,5 Ene/14 a 2,3
- v/ 5 call 5 Jun/13 a 0,35
- v/5 put 2,5 Ene/14 a 0,2
Adjunto detalle de operaciones
Se genera un margen de garantías de 1387,5 USD y pagamos una prima neta, incluídas comisiones y fees, de 890,59 USD
En 4,2 tenemos el punto de breakeven a vencimiento de Junio/13.
La posición queda fuertemente positiva en delta, a la espera de una revalorización de precio en meses venideros.
Adjunto detalle de posición con gráfico profit-loss a vencimiento de Junio/13, margen de garantías y detalle de griegas
Tenemos finalmente unos niveles de volatilidad relativamente bajos y la posición es ligeramente negativa en vega.
Adjunto gráfico de volatilidades
Saludos
