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Operando con Opciones Weeklies - Extracto de mi Diario de Trading Parte II

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En esta entrada les muestro un extracto de mi diario de trading con algunas de las operaciones con opciones que he llevado a cabo en optionelements.es dentro de la sección "Gestión de una Cuenta de 25.000 $ con Opciones Weeklies". Estas opciones de corta duración demandan una mayor dedicación por parte del trader y sus beneficios potenciales con respecto a las garantías empleadas son bastante elevados. No obstante, fiel a mi estilo de trading intento desarrollar estrategias que dentro de su naturaleza especulativa cuente con un elevado porcentaje de operaciones positivas así como unos criterios de riesgo y pérdidas máximas bastante bien definidos y asumibles.

Les invito a suscribirse durante 15 días de forma gratuita a nuestra web y así acceder a la zona privada de ésta donde podrán analizar con detalle todas estas operaciones y muchas más que semanalmente vamos realizando y comentando en nuestros salones de trading (También grabados para su posterior visionado).

 

21/07/2014. Apertura de Iron Condor en SPX.

Nuestro último Iron Condor sobre SPX nos tocó el Stop Loss lo cual nos supuso unas pérdidas de -739 $, es decir un -10% de las garantías. Vemos el cierre de esta operación en la siguiente imagen.

La tremenda efectividad de esta estrategia, por encima del 85%, hace que tras una operación negativa como la que hemos tenido las probabilidades de tener una operación positiva se incrementen de forma tremenda.

Así el día 21 de Julio abrimos el siguiente Iron Condor sobre SPX con nuestros criterios de salida habituales y con aproximadamente la cuarta parte del capital en nuestra cuenta de 25.000 $: Objetivo de beneficios: 8% sobre garantías y pérdidas de -10% sobre garantías.

 

24/07/2014. Apertura de Iron Butterfly en NDX.

Tres días después de la apertura del Iron Condor anterior abrimos una posición de menor calado que ésta, un Iron Butterfly, la cual nos demandará sólo unos 5.000 $ de garantías brutas, algo menos que las exigidas en nuestro anterior trade. Buscamos igualmente un +8% de beneficio o un -10% de pérdidas.

 

24/07/2014. Pequeñísimo Ajuste Realizado en Apertura de Iron Condor sobre SPX.

Aunque en su concepción y plan de trading original esta estrategia es de tipo “No Touch”, es decir, solo nos centramos en aplicar nuestras salidas por objetivos y stop loss, en este caso vamos a llevar a cabo un pequeño ajuste que va a mejorar ligeramente la curva de resultados por la zona alcista del mercado, sobre todo con vistas a si estamos en la posición algún día más de lo previsto.

También nuestras garantías exigidas han subido un poco por lo que nuestro objetivo de beneficios y stop loss también han aumentado al aplicar los porcentajes sobre unas garantías un poco mayores. De hecho este ajuste alcista me hace sentir mucho más cómodo con la posición para exprimirla un poco más. No olvidemos que nuestra anterior operación con estas estrategias fue negativa por lo que las probabilidades de que esta operación sea positiva son bastante altas.

 

25/07/2014. Realizamos Ajuste Bajista en Iron Butterfly.

En esta estrategia en concreto nuestra experiencia y testeos non dicen que es conveniente realizar unos ajustes muy concretos al llegar a determinados niveles de precio. Llega por tanto el momento de llevar a cabo este ajuste ante la bajada del mercado el cual consiste sencillamente en bajar un strike el put spread vendido de la Iron Butterfly. Lo vemos en la siguiente imagen.

 

28/07/2014. Cuatro días después de nuestro Ajuste salimos del Iron Condor en SPX con beneficios.

Tal y como marca nuestro plan de trading tomamos beneficios fijado en el 8% de las garantías empleadas, 9.449 dólares. Ganamos 714 $.

 

28/07/2014. También salimos del Iron Butterfly sobre NDX con beneficios.

Aunque en la imagen mostrada nuestros beneficios son de 227$, realmente obtuvimos el 8% sobre las garantías, es decir, ganamos 94$. Lo que ocurre es que en ese momento concreto se produjo un movimiento de las horquillas el cual recoge nuestro software y que bien nos podían haber hecho ganar esa cantidad superior. No obstante, nuestra orden limitada no sacó con los beneficios comentados.

 

Mis mejores deseos.

Ricardo Saenz de Heredia.

WWW.OPTIONELEMENTS.ES

 
  1. en respuesta a Mavana
    #3
    Optionelements

    Buenas tardes Mayana.

    Normalmente un iron condor con varias semanas hasta vencimiento funciona mas o menos como indicas. No obstante, con opciones weeklies el rango de mercado en el cual nuestra posición obtendría beneficios en mucho más pequeño. Además debido al elevado valor de gamma en caso de que nuestros subyacentes se salgan de ese estrecho rango nuestra posición entraría rápida y rotundamente en pérdidas. El punto débil de las weeklies es precisamente esos momentos donde no es posible negociar las horquillas de oferta y demanda convenientemente pues en caso de que el precio se te escape gamma puede hacer que las pérdidas sean importantes.

    Aparte de ello nuestros testeos y observaciones nos indican que aplicando un stop loss es la manera más limpia de gestionar el riesgo aparte de volcar clarísimamente la esperanza positiva de la estrategia a nuestro favor. Posiblemente te haya chocado el uso de stop loss en Iron Condors pero de alguna forma las opciones weeklies son un pequeño mundo aparte dentro del trading con opciones que es vital conocer a fondo antes de ponerse a operar con ellas. No es difícil pero si necesitaran de una normas de actuación muy bien definidas. Digamos que los errores en este tipo de trading no pasan desapercibidos. Como parte positiva las rentabilidades son mucho mayores a las ofrecidas por el trading sobre opciones con varias semanas hasta el vencimiento.

    Un saludo

    Ricardo

  2. #2
    Mavana

    Buenas tardes.
    Perdona mi ignorancia pero no comprendo la utilización de stop loss en operaciones de IRON CONDOR, yo entiendo la operativa IRON CONDOR, como una operación con beneficios limitados y pérdidas también limitadas, comprar opciones para limitar las pérdidas también nos limita los beneficios, si utilizas stop loss creo que estas compras serian innecesarias con lo que los beneficios serian mayores y nuestras posibilidades de éxito también.
    Si utilizo stop loss por encima de mis niveles de pérdidas no tiene sentido limitar nuestras pérdidas con compra de opciones.
    Un saludo.

  3. #1
    Ismael Vargas

    Gracias por compartir los conocimientos. Muy interesantes las estrategias con beneficios. Un saludo.

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