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Optionelements 26/01/16 12:58
Ha comentado en el artículo Interesante estadística sobre las probabilidades de cierre de gaps en los indices USA
Hola Spidertrader: Obviamente esto es solo un estudio del pasado intentando obtener las pautas mas recurrentes ocurridas en el mismo. Por supuesto al publicar esta tabla lo único que hemos querido comentar es que no debemos basarnos en la supuesta implicación alcista o bajista en el pasado de las figuras de gaps estudiadas. Al menos esa no debe ser el argumento principal de nuestra estrategia. Es lo único que hemos pretendido. El futuro está por ver y no tenemos garantía alguna de que esta tabla se mantenga tal cual en el mismo. Un saludo Ricardo
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Optionelements 14/12/15 21:17
Ha comentado en el artículo La Estrategia Iron Condor desde la Perspectiva de sus Probabilidades de Exito. Otras Alternativas Operativas
Hola Julio. Como bien dices el iron condor sin ajustes tiene esperanza matemática negativa. No obstante, eso no quiere decir que una put spread alcista no necesite de ajustes en momentos puntuales del mercado en pos de preservar o contener el riesgo máximo que asumimos en la posición. Sin duda, esto siempre ha de tener un limite establecido. De hecho, gran parte de los ajustes utilizados para ajustar un put spread dimanan de los mismos principios e ideas que utilizamos para ajustar un iron condor. La gran diferencia entre operar iron condors y put spreads alcista está en la profundidad de los Draw Downs que sufriremos en la operativa. Normalmente son menores en los iron condors pero a cambio también lo son los beneficios porcentuales a los que aspiramos con estas. Debes entender que todo esto es muy particular. Existen traders especializados en la gestión de cada una de estas estrategias y sus ajustes con una destreza tal que les permite aspirar al 30% de rentabilidad anual. En nuestro caso, tras los testeos y pruebas realizadas vamos a apostar de forma clara por las put spreads verticales combinadas con otras dos estrategias más para enfrentarnos al mercado y a los cambios de escenario que este nos presente. Es el método en el que confiamos sin perjuicio de que existan otras alternativas. Un saludo Ricardo OptionElements.es
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Optionelements 03/09/14 19:31
Ha comentado en el artículo Operando con Opciones Weeklies - Extracto de mi Diario de Trading Parte II
Buenas tardes Mayana. Normalmente un iron condor con varias semanas hasta vencimiento funciona mas o menos como indicas. No obstante, con opciones weeklies el rango de mercado en el cual nuestra posición obtendría beneficios en mucho más pequeño. Además debido al elevado valor de gamma en caso de que nuestros subyacentes se salgan de ese estrecho rango nuestra posición entraría rápida y rotundamente en pérdidas. El punto débil de las weeklies es precisamente esos momentos donde no es posible negociar las horquillas de oferta y demanda convenientemente pues en caso de que el precio se te escape gamma puede hacer que las pérdidas sean importantes. Aparte de ello nuestros testeos y observaciones nos indican que aplicando un stop loss es la manera más limpia de gestionar el riesgo aparte de volcar clarísimamente la esperanza positiva de la estrategia a nuestro favor. Posiblemente te haya chocado el uso de stop loss en Iron Condors pero de alguna forma las opciones weeklies son un pequeño mundo aparte dentro del trading con opciones que es vital conocer a fondo antes de ponerse a operar con ellas. No es difícil pero si necesitaran de una normas de actuación muy bien definidas. Digamos que los errores en este tipo de trading no pasan desapercibidos. Como parte positiva las rentabilidades son mucho mayores a las ofrecidas por el trading sobre opciones con varias semanas hasta el vencimiento. Un saludo Ricardo
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Optionelements 26/08/14 18:17
Ha comentado en el artículo Sistema de Trading "Alpha 2": Trading Real con Opciones mediante la Gestión de Griegas y el Control del Riesgo.
Hola Miguel_n Si, realmente solemos aplicar prácticamente las proporciones que apuntas en tu post. De hecho cada uno de nuestros ajustes persigue simple y llanamente la recomposición de dichas proporciones entre sus griegas. No obstante, no quiero dar la impresión de que es un proceder de naturaleza mecánica. Digamos que se tiende a mantener estas proporciones entre las griegas en líneas generales pero también interviene el tipo y momento de mercado que tengamos en cada momento: Rechazo de un ataque a máximos, situación de congestión-lateralidad, etc etc... La gestión vía las griegas tiene sin duda una parte de arte aparte de un elevado componente técnico. Por supuesto es importante tener presentes los ratios entre ellas que comentas pero la práctica y experiencia es tremendamente importante como cada semana intentamos divulgar en nuestros salones. Un saludo Ricardo
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Optionelements 26/08/14 17:56
Ha comentado en el artículo Catálogo de Estrategias Básicas con Opciones: Tus Primeros Pasos
Hola SpiderTrader. La verdad es que esa ha sido nuestra intención al publicarlo en nuestra web. Nuestros alumnos nos comentaban que necesitaban disponer de una forma rápida y directa para ubicarse sobre el tipo y forma de cada estrategia especialmente al principio de su aprendizaje. Nos alegra que sea de tu utilidad. Un saludo Ricardo
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Optionelements 01/08/14 17:40
Ha comentado en el artículo Radiografía de una Estrategia con Opciones: Calendar Spread Comprada
Hola David. Si, a priori sería factible. No obstante, yo pediría para iniciar esta estrategia que la Volatilidad Implícita esté al menos por debajo de su cuarto percentil histórico. De esa manera tendríamos muchas más probabilidades a nuestro favor de que se mantuviera lateral o descendiera muy poco. También no olvides nunca que, como he dicho en el artículo, la clave en el trading con opciones está en una correcta gestión del riesgo. Aparte de elegir el momento adecuado de tu entrada has de definir exactamente en que momento ajustarás o liquidarás tu posición en caso de que el movimiento del mercado no sea el que tú esperas. Suerte Ricardo
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