Tenía la siguiente operación:
Call Calendar
LC DIC 106 ($3.95)
SC SEP 106 ($1.05)
CB = $2.90
y con el movimiento negativo de hoy, mi expectativa cambia de Lateral-Alcista a Lateral (rango entre 98 y 104), por lo que he realizado un Rolling de mi Short Call de 106 a 103:
BTC SC SEP 106 ($0.35)(cierro la SC con un débito de $0.35)
STO SC SEP 103 ($1.00) (abro nueva SC con un crédito de $1.00)
de forma que mi Coste Base queda en 2.25 (2.90+0.35-1.00)
Nos queda de la siguiente forma:
Bear Call Calendar
LC DIC 106
SC SEP 103
CB = 2.25
Salida: esperar la expiración de Septiembre y que el precio termine por debajo de 103
Ajuste: realizaría ajuste si rompe el nivel de 103 o el soporte de 98.
Call Calendar
LC DIC 106 ($3.95)
SC SEP 106 ($1.05)
CB = $2.90
y con el movimiento negativo de hoy, mi expectativa cambia de Lateral-Alcista a Lateral (rango entre 98 y 104), por lo que he realizado un Rolling de mi Short Call de 106 a 103:
BTC SC SEP 106 ($0.35)(cierro la SC con un débito de $0.35)
STO SC SEP 103 ($1.00) (abro nueva SC con un crédito de $1.00)
de forma que mi Coste Base queda en 2.25 (2.90+0.35-1.00)
Nos queda de la siguiente forma:
Bear Call Calendar
LC DIC 106
SC SEP 103
CB = 2.25
Salida: esperar la expiración de Septiembre y que el precio termine por debajo de 103
Ajuste: realizaría ajuste si rompe el nivel de 103 o el soporte de 98.
Como dato, el Strike Peg para Septiembre es de 100
2
