Si los hay yo no los conozco, en principio todas las empresas del S&P son grandes. Yo sigo el Russell 2000, tenía preparado el gráfico del spread contra el S&P contra el S&P, pero se veía más claro en los del Ibex.
Existe un índice, el Wilshire 4500, que aglutina a todas las empresas de Wilshire 5000 menos las del S&P500.
No lo había visto, muchas gracias. Creo que no depende tanto de la volatilidad, sino que cómo son las subidas o las bajadas, cuantos días seguidos es capaz de subir o bajar el índice de referencia.
Castigador!!! :). Gracias por los comentarios y por el voto, aunque no me creo esas votaciones.
Un saludo.

JoseAnt, gracias por los gráficos. ¿Existen indices que dividan las empresas del sp500 por categorias grandes,medianas,pequeñas? Se podrian hacer spreads como los que has hecho para el ibex, mas fiables que si comparamos el sp400 Midcap o SP600 smallcap, en los que hay otras empresas diferentes del sp500.

Te paso un link a un estudio, por si no lo has visto, que trata de relacionar los rendimientos de los pares x2 con la volatilidad. Puede ser un buen punto de partida si queremos sacarles jugo.

Que sepas que te tenia castigado: No post, No voto;-D A partir de hoy ya tienes mi voto para los premios rankia.

Saludos