Estimados Amigos,
la pregunta formulada en la cabecera es probablemente una de las más difíciles en el Trading Automático. No es tan fácil descartar un sistema ya sea de forma temporal o definitiva, a diferencia de meterlo en una cartera de sistemas.
Podemos sin embargo, dar una serie de directrices que nos ayuden a detectar posibles desacoplos de sistemas.
¿CUÁNDO ESTÁ UN SISTEMA ACOPLADO?
Tenemos que entender básicamente el mercado, como periodos de tiempo con cierta característica. La característica es la "personalidad" de ese mercado en esa ventana de tiempo, y esta varía dependiendo de condiciones macro, así como de condiciones micro. Un sistema no es otra cosa que un engranaje, un mecanismo dentado, que se ajustará mejor o peor a ciertas condiciones de mercado. La mejor forma de detectar esto, es lo que yo defino como GRADO DE ACOPLO. Haciendo un test prolongado del sistema a lote y spread fijo, encontramos ventanas de tiempo prolongadas, llamadas tramos, con cierta angulación alfa a nuestro eje x que son el número de trades. Cuánto más empinado sea este ángulo, mejor GRADO DE ACOPLO tendremos.
Lo que tenemos que buscar es que ese sistema, así como nuestro set (conjunto de parámetros) particular sea lo mejor posible para el mercado más cercano, o que tenga un grado de acoplo constante en ventanas de tiempo lo más largas posibles, para así garantizar consistencia en características de mercado muy diferentes.
El primer síntoma de debilidad de un sistema es que su grado de acoplo empeora. Esto se aprecia a simple vista, si hacemos un test desde 1999 hasta 2011 a cualquier scalper asiático. A simple vista apreciaremos que el grado de acoplo hasta 2007 era muy superior que el de 2008 a 2011. Lo que esto nos quiere decir es que los rangos de la sesión asiática son cada vez menos pulcros. Mi opinión, esto se debe a que demasiada gente esta haciendo este tipo de trading y los Market Makers están haciendo importantes barridas de stops durante esta sesión. Moraleja: si tienes algo bueno, no lo cuentes a demasiada gente.
ESTANCAMIENTOS
Estancamientos son periodos de grado cero, es decir, regiones prolongadas de nuestro test dónde el sistema ni gana, ni pierde, tan sólo marea la cuenta. Tenemos que ver nuestro régimen de estancamientos previo, si el sistema ha tenido varios de estos en el pasado, es de esperar que esto se repita en el futuro, si tan sólo estamos ahora en un estancamiento y previamente no tiene, es un síntoma gravísimo de mínimo un desacoplo importante, si es que no es síntoma de muerte del sistema.
¿CÓMO COMPROBAR?
En definitiva lo que queremos saber es si es una situación temporal o estructural del sistema. Lo que yo haría sería lo siguiente, optimizaría para el periodo reciente de desacoplo, pero teniendo en consideración todo el periodo previo, pero eso sí, ponderando el periodo de desacoplo como el que tengo que "arreglar" para que sea rentable. Si al arreglar el periodo de desacoplo, con ese set, proyectándolo al periodo anterior obtengo rentabilidad negativa es mala señal, puesto que, el sistema o bien, funciona muy diferente para el mercado actual, o sencillamente ya no se engancha muy bien al mercado, por lo que, esa optimización será un curve-fitting, una sobreoptimización y en real no dará resultados rentables.
En definitiva necesito arreglar el periodo reciente de desacoplo, para saber si es problema de la optimización, del sistema, o de ambos.
Una vez hecho esto, necesito comprobarlo en forward testing, es decir, en cuenta para ver si el sistema ha muerto o lo que había muerto eran los parámetros antiguos tan sólo.
MÁS INSTRUMENTOS
Por lo general, un sistema que tenga más instrumentos, en Forex diversos pares, en acciones diversas acciones, etc. empezará muriendo por el instrumento más endeble y luego morirá en todos los demás. El instrumento más endeble será el que tenga menor fortaleza estadística. Para dar un ejemplo, en la sesión asiática, el instrumento más endeble es el EURCHF. Muchos scalpers de hecho ya no funcionan en absoluto en ese par. Es el primer coletazo o señal de que la asiática puede estar tocando a su fin. Pero esto es como un cáncer, puede llegar a la metástasis o puede no llegar nunca. Cuándo veamos que un sistema multi-instrumento empieza a flaquear en 1 o varios instrumentos será una señal de desacoplo, o el comienzo de una larga muerte del sistema en sí.
RESUMEN
En definitiva, no es fácil determinar si un sistema está tocando a su fin, o necesita sólo un reajuste de parámetros. El grado de acoplo-desacoplo, los estancamientos recientes o actuales y la pérdida de alguno de los instrumentos son las señales que tengo que vigilar de forma estrecha. "Estrecha vigilancia" como dice nuestro "amigo".
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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