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Hola Amigos!

en primer lugar, la buena nueva. La asiática parece que se ha estabilizado hasta nuevo aviso, después de las convulsiones de Grecia e Irlanda. Hasta nuevo aviso, por que esto es así. En fin.

Así que aprovecho para comentar un tema técnico pero muy interesante para todos aquellos que tenéis Expert Advisors asiáticos.

Pasos a seguir

Ejecución o slippage

En primer lugar, tengo que descontar la ejecución retrasada, off-quotes del broker de turno. Esto no es una crítica hacia los brokers, si no una constatación de hechos. No existe el broker de ejecución perfecta, por que ninguno de nosotros estamos tradeando con Alta Frecuencia. Y por alguna razón más, que no viene al caso...

Lo primero que hago es vigilar el spread real, si tengo spread variable durante la sesión asiática. Si tengo spread fijo, miro a cuánto me sube el spread de determinados pares en la asiática. Si sube demasiado en ciertos pares, descuento esos pares, como no tradeables.

Una vez he determinado en real mi spread. Esto lo hago con un indicador que se llama Spread Detective. Miro sobre todo el spread a la apertura de Sydney o cierre de Nueva York, que es lo mismo, 23pm hora española. Ese momento se llama también "rolls" que es el cierre contable bancario del día. Al ser el cierre contable, los bancos retiran por segundos hasta 5 minutos la liquidez del mercado. Se generan "spikes", latigazos bien feos, justamente a las 23:00:00 pm. Cuidado con estos, y el spread se amplía en mucho. Bien, este spread, no es el que me sirve, ya que es un spread irreal. Hay pares como el EURCAD que llega a tener 22 pips de spread, algo del todo insostenible. Estudio el spread de las 23:05 que será probablemente el spread más consistente para lo largo de toda la sesión asiática.

A ese spread le sumo una desviación de ejecución, que nunca es menos de 0,5 pips y puede ir hasta 1,5 pips en pares caros. Si estoy con un broker de 4 dígitos, le sumo de 0 a 1 pips a ese spread mínimo en función de la ejecución en real. Esto se estudia metiéndo órdenes, preferentemente de lotaje fuerte y viendo cuánto tarda en ejecutar. La desviación entre el precio clickeado y el precio dado se llama "slippage". Intento promediar ese "slippage".

Ese "slippage", lo calculo tanto para la entrada como para la salida del trade.

Históricos

Necesito históricos lo más fiables posibles para analizar un scalper. Si bien los históricos de Dukas al reconvertirlos a M1 pierden los datos tick a tick, el archivo "ticksraw" de Metatrader, sí me dará datos más fiables para un scalper, ya que reconvierte con la ayuda del dato de volumen e interpolación matemática. Resumiendo, para un scalper asiático los datos de Dukas, son mucho más fiables que cualquier otro. Además nunca necesitaré 3 años para optimizar, ya que tengo un muestreo estadístico, del orden de 30 operaciones mensuales por par, suficiente, para que con 1 año o menos vaya sobrado. Una vez que tengo mis históricos de Dukas, y - sobre todo - Mayo 2010, Octubre 2010, Agosto 2010 - puedo empezar a optimizar. Es muy importante optimizar hasta hoy. Me importa mucho el último mes, que es dónde busco mejores resultados, ya que el mercado de hoy se parece sobre todo al último mes. Es decir, optimizo hasta AYER.

Periodo de optimización

Generalmente me basta con empezar en Abril 2010, fecha en la que los scalpers fueron horribles - crisis de Dubai - incluyendo Mayo 2010 - crisis de Grecia. Por lo general los scalpers fueron mal de mediados de Abril hasta mediados de Junio, fecha que salieron del DrawDown, luego Agosto - verano suele ser siempre complicado, bajo volumen, mayor movimiento y mal funcionamiento del canal asiático, y Octubre 2010 - crisis de Irlanda. Es decir, que con un periodo de Abril 2010 hasta Febrero 2011 voy sobrado. Datos de Dukas, y optimización tick a tick.

Externalizar toda la lógica

Saco todo lo que se mueva en el EA a variable externa. Todo lo que ponga double, aunque ponga cosas raras como gi248 o gd... lo saco fuera. Estas son variables que el decompilador me renombra. No importa no saber exactamente qué hacen. Total los scalpers asiáticos son todos iguales: CANALES más oscilador, más quizás algún filtro. Unos usan RSI, otros usan Bollinger como canal, al final, las entradas varían sólo ligeramente. Compran abajo en el canal y venden arriba del canal. No tienen mucho misterio.

Primero hago pasadas cortas manuales parámetro a parámetro, para encontrar mis rangos de optimización, los hago de "laguna" a "laguna", es decir, de no ganar hasta el siguiente punto de no ganar. Así acoto mis rangos de optimización. Todo esto lo apunto sistemáticamente en un excel.

Una vez he sacado a externo todo, y que veo que hay ciertas variables que no hacen nada, las vuelvo a ocultar, quitándole el extern, de delante.

Optimización cruzada

Cruzo todo con todo, es decir, optimizo todos los parámetros. Si tengo demasiados, el propio metatrader me dirán que son demasiados y me pedirá reducir el número de parámetros o reducir los pasos. Pongo los pasos MÁS CORTOS POSIBLES. Es decir, de uno en uno. No me gusta trabajar doble. Hago UNA OPTIMIZACIÓN y punto.

Pongo el spread de mi gusto con el Spread Generator. Desconecto la plataforma de internet para la próxima semana. Veo que el spread está 0,5 más o más por encima del precio habitual, descontando los problemas de ejecución. Ya veréis que suave os entra después el EA, como mantequilla, si hacéis esto. Se aceptan regalos a mi buzón privado. :)

Disparo la optimización con algoritmo genético. Suele ser de 80 horas en adelante, a veces 300. Me relajo. Miro que no me corten la corriente, que el gato no salte por encima del teclado, o alguien apague la compu (niños, etc).

Cada x horas eso ya de pasadas interesantes. Copio y pego a un Excel cada x horas, por si se va la luz.

Selección

Esto es de los procesos más dífíciles de explicar. Busco el óptimo en todo, sobre todo en ganancias, pero miro que el DD sea el mejor, que los DDs duren poco, me fijo sobre todo en fechas como Mayo 2010.

Numero todo, Guardo htmls de todo, numerados con sistema. Finalmente creo 2-3 sets diferentes.

Competición de sets

Poner un scalper asiático en muchos brokers en Demo es como no ponerlo. No ejecuta igual, y el spread de la Demo es de risa. Tengo de 5-7 cuentas micro de 200 €urillos para pruebas, Suelo ponerlo en duplicado, para ver la ejecución en 2 de ellas y pongo diferentes sets a competir. Todo lo subo a myfxbook, a laboratorio. Cuándo lleva 2-3 meses ejecutando bien en la LIVE MICRO, va a cuenta real el set más estable y que está en mejor consonancia con su backtest.

Espero esto haya sido de ayuda y empecéis a trabajar vuestros propios sets, que es la madre del cordero. :)

saludos cordiales,

EA-Billionaire
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  1. #6
    21/06/11 09:01

    Muy buen Articulo Pablo
    Aquí es donde realmente me doy cuenta que aun tengo mucho por aprender.
    Sobre todo cuando he leído el tema de externalizar las variables.

    Avísanos cuando das el curso que trata estos temas.
    Gracias de nuevo !
    Pablo

  2. #5
    08/03/11 04:40

    Hola EA-Billionaire , información muy valiosa la que ofreces por aqui, muy agradecidos y muchos exitos.

    Edison

  3. #4
    06/03/11 09:43

    Buena explicación del sistema de optimización de un Scalper. Solo un pequeño detalle que se te pasado, "Todo lo que ponga double, aunque ponga cosas raras como gi248 o gd... lo saco fuera.", también podemos externalizar las variables "int" que sob la variables definidas como enteras en el EA.

    Voy a estudiar lo que comentas del muestreo estadistico y como lo puedo implementar en mi sistemática de optimización.

  4. #3
    06/03/11 00:56

    EA-Billionaire, sin duda, el mejor blog sobre EAs que he visto. Mucha informacion y sustancionsa revela las horas de vuelo y lo mucho que las ha aprovechado.

  5. #2
    05/03/11 09:09

    Hola EA-Billionaire te felicito y agradezco por compartir algunos de tus conocimientos y a que comprendamos algunas cosas que no le prestabamos atencion.Es la primera vez que te escribo por este blog, aunque si nos ponemos en contacto por otros medios, bueno creo que ya sabes quien soy.

    Un saludo desde Granada y continua con tu trabajo, porque asi nos haces trabajar a los demas (picando piedra, como tu dirias)

  6. #1
    04/03/11 17:41

    Hola EA-Billionaire sólo quería felicitarte por este post que es sin duda lo mejor que he leido sobre optimización. Esta información que nos compartes de forma desinteresada no se encuentra en ninguna parte y vale oro.

    Felicidades y Gracias......

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