Volvemos a publicar en el Blog, tras una breve ausencia, debido a que acabamos de montar un laboratorio de Expert Advisors, oficina incluida, y esto ha consumido muchos de nuestros recursos. :)
Un tema importante a la hora de evaluar Expert Advisors, es qué tan robustos son estos. Tras haber probado cientos de sistemas, y modificado otros tantos, he llegado a la conclusión que hay una serie de pautas que nos permiten evaluar la robustez de sistemas automáticos de trading.
1. Funciona independientemente de la ventana de tiempo
El primer criterio de un sistema robusto es que funciona independientemente del periodo de pruebas. Podemos tomar estos como años. Un sistema verdaderamente robusto funcionará bien en 2001, igual que en 2005, igual que en 2010. Da igual la ventana de tiempo de pruebas, incluida la crisis de Lehmann del 2008, el sistema funcionaría de forma exitosa.
Por extensión, esto quiere decir que el sistema funciona en muy diversas condiciones de mercado, ya sea por que tiene filtros que evitan entradas erróneas muy bien, o tiene reglas aplicables a todo tipo de mercado.
2. Las modificaciones de paramétros le afectan sólo para mejor
Generalmente a los sistemas robustos, las optimizaciones sólo los hacen mejores. Básicamente un sistema robusto es aquel que funciona con muy diversos juegos de parámetros (sets en Metatrader). Esto se verá en la optimización en la plataforma Metatader como grandes zonas verdes, muy extensas y bastante igualadas, y pocas zonas blancas. Incluso funcionaría con sets regulares y malos, y el sistema seguiría siendo ganador, aunque menos.
3. Los DrawDowns, y/o estancamientos duran poco en largos periodos de análisis
En un sistema robusto, nos podemos encontrar que tan sólo tiene 3 meses de estancamiento o caída, en largos periodos de análisis, como puede ser 10 años o más.
4. Le afecta poco o nada el spread
Podemos hacerle pruebas de sensibilidad a los sistemas robustos. Las pruebas de sensibilidad se realizan modificando el spread, tanto ligeramente como bastante. A un sistema robusto, no le afecta realmente el spread. Por lo tanto, quedan descartados los scalpers asiáticos que son tremendamente sensibles a los spreads.
5. Un backtest se corresponde perfectmente a un forward test
Es decir, la ejecución del sistema es casi perfecta. No hay diferencias entre una prueba a futuro (forward test) y una prueba a pasado (backtest). El sistema ejecuta como debería. Esto aplica tanto a cuentas reales como demo.
La robustez es algo que tenemos que buscar en todo sistema, o acercarlo lo más posible a esta. Analizando diversos sistemas robustos, he llegado a la conclusión que esta se da en los siguientes tipos de sistemas, y que los sistemas robustos tenían una serie de cosas en común.
Características en común
Los sistemas robustos tienen reglas bastante sencillas, que siguen fundamentos del Análisis Técnico, tales como pullbacks, rupturas de niveles específicos, medidas de tendencia, etc. Siempre hay una idea clave detrás de un sistema robusto que es repetible a lo largo de la historia del mercado. Por otro lado, no son demasiado sencillos, ni demasiado complejos. Básicamente los sistemas más robustos son un término medio en grado de complejidad, teniendo una idea base importante como corazón del sistema.
saludos cordiales,
EA-Billionaire
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