Si bien Metatrader es una plataforma pionera en permitir el uso de Expert Advisors de forma sistemática, tiene un gran problema con sus datos históricos que intentaremos explicar en este artículo.

En primer lugar los datos que te bajas de la plataforma de Metaquotes (la casa madre rusa de Metatrader) son datos de velas en 1 minuto (M1), oséa que no son tick a tick. El tick a tick lo recalcula por un sistema de interpolación, así que los robots scalpers que testees en ticks recalculados, te darán señales muy diferentes en real a tu backtest u optimización inicial.

Los datos de Metaquotes, son desde el 1.Enero de 1999 en la mayoría de los pares, por lo que son los datos más extensos. Aparte son gratuitos. Sin embargo suelen tener un hueco de 2 meses del 7. Mayo 2010 al 8. Julio 2010, justo al inicio de la crisis de Grecia, lo cuál no deja de ser sospechoso. Si optimizas o haces backtest con el hueco, no sabrás que hubiera pasado con tus sistemas en un mercado de lo más volatil y complejo.

Luego existen los datos de Dukascopy, la conversión de los datos de Dukascopy a formato hst, es por decirlo de forma suave, un proceso muy tedioso. Además si una vez ya los convertiste, volverlos a convertir cada semana para actualizarlos te va a hacer muy poca gracia. Por otro lado los datos de Dukascopy empiezan todos en Abril 2007, es decir, los datos de Metaquotes tienen 8 años más.

Por otra parte, los datos de Metaquotes, no tienen históricos prolongados de commodities o metales, tales como el Trigo, Oro, Plata, etc... por lo que sólo podrás disponer de 1 año de estos históricos, lo cuál es demasiado poco, para hacer una optimización fiable, según con qué sistema.

También existen unos datos sin huecos de FXDD gratuitos a M1, no son tick a tick tampoco, empiezan en 2003, el problema de estos datos es que son a 4 dígitos, te servirán sólo, o serán una aproximación fiable si tu broker es de 4 dígitos, como por ejemplo XTB. Si trabajas con XTB estos datos pueden darte históricos más prolongados y así poder hacer tests más largos para este broker.

http://global.fxdd.com/en/mt1m-data.html

Aparte de todo esto, los datos se corrompen con frecuencia. Lo que suelo hacer es oner en Herramientas-Opciones-Charts poner Max barras en historial en: 999999999999999 al igual que Max bars in chart: 999999999999999999 antes de bajar los históricos. Si no te los reconoce una vez bajados y pulidos (dar otra vez a Download pulirá tus datos, es decir, recalculará para que las velas de todos los TF coincidan), entonces tienes que poner los 99999999999999999999, cerrar tu plataforma y volver a abrirla y verás que tus datos empiezan el 1.1.1999, para así tener los 12 años completos cargados.

http://www.efxto.com/articulos-forex/2027-como-realizar-un-backtesting-en-metatrder-4-de-calidad

Soluciones

Si tienes una cuenta live abierta, y tienes todas las ventanas por pares abiertas en M1, generarás históricos a futuro fiables en M1. Obviamente este es el procedimiento más fiable, para cualquier broker con el que trabajes asiduamente, pero claro te llevará años juntar tus históricos. Aparte de que nunca puedes hacer una descarga de históricos en esa plataforma, por que eso machacaría tus históricos guardados en forward.

La otra opción es cubrir tan sólo ese hueco de 2 meses, con otros datos, podrías hacerlo con los datos de Dukascopy, pero tendrías que importar EXCLUSIVAMENTE el hueco, puesto que, lo último que importes con la función exportación te machacará tus históricos previos. En ese caso tendrías Mayo y Junio 2010, tick a tick, lo cuál no es malo y el resto en velas de 1 Minuto. Tendrías que hacerlo con todos tus pares y guardar los .hst (el formato Metaquotes) por separado, para que si se te llegan a corromper alguna vez puedas importarlos de nuevo. Es vital que guardes esos .hst para futuras situaciones, podrás recargas los últimos datos con un sencillo download, o se cargarán solos en una nueva plataforma, conservándote tus datos del hueco incorporados.

También puedes tener los datos de Dukascopy, e importar EXCLUSIVAMENTE un hst modificado (sin conectar la plataforma) que contenga los datos desde 1999 a 2007, de esa forma sabes que de Abril 2007 tienes tick a tick (99% calidad de modelado) y antes tienes velas de M1 (90% calidad de modelado), esto es más tedioso aún, por que tendrás que tener cuidado de borrar todo hasta Abril 2007 en tus hst originales de Metaquotes, pasando por el formato csv y volviendo al hst.

Para trabajar en 4 dígitos, la opción es combinar los datos de XTB con los de FXDD y trabajar desde 2003, lo cuál suele ser más que suficiente. XTB es una plataforma que ejecuta muy bien con EAs, por lo que merece la pena.

Resumen

El tema de los datos es muy complejo y tedioso, por lo que, deberás dedicarle tiempo de estudio, descarga, conversión, y así tener datos fiables con los que optimizar y trabajar, si quieres backtests y optimizaciones de calidad.

saludos cordiales,

EA-Billionaire
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