Ponencia de Sergio Mur - Diferencias entre sistemas automáticos institucionales y retail

Yo estoy de acuerdo con Chinclan en un 100%. Jugar a bolsa con un ratio riesgo beneficio de 2:1 es absurdo. Quien quiere jugar a un juego en el que apuestas 2 euros para ganar 1? Y en el que cada vez que apuestas tienes que pagar una cuota a la banca por jugar? Yo tengo un sistema creado por mi con un riesgo beneficio de 1:20, asi que arriesgo 1 para ganar 20. Y por supuesto hay que seleccionar un mercado en tendencia. En un mercado en rango no merece la pena jugar.

Hola a todos,

Chinclan tiene razón diciendo que no se puede apostar 2 para ganar 1. http://www.estadisticaparatodos.es/taller/loterias/esperanza.html

He llegado a esta página por casualidad mientras leía eso.

Saludos,

Me gusta el alto nivel de los que participan en el blog !
Se aprende mucho leyéndote EA-Billionaire.

Saludos,

Hola Chinclán,

a ver, aclaro unos puntos. Lo del slippage tienes razón, y eso al parecer por la exposición que se nos dió, estaba contemplado en el sistema. Este sistema se opera en real en esa institución, y va bien, y no es una racha de poco tiempo.

En segundo lugar, este señor ganó un concurso hace 2 años, cierto, pero con Forex, y APARTE es trader institucional y el sistema que comentó es en el SP. Coinciden AMBAS cosas en la misma persona, pero siguen siendo temas diferentes, el SP, los CFDs, el Forex, y XTB. De ahí, igual la confusión, pero creo que nunca se dice en el artículo que su sistema sea con CFDs y tampoco se dice que sea en XTB, sino "media frecuencia", con lo cuál se implica ya que no fue en XTB ese sistema en concreto.

Por favor, distingamos esto, para no confundir a futuros lectores.

Y si de tan buenas herramientas dispones o implicas que es así, o bien trabajas para un banco u otra institución, o has trabajado, así que aportaría y sería de nuestro interés como lectores, concretar con qué sistemas automáticos has trabajado, qué experiencia has tenido, etc.

Gracias por valorar el blog, se está haciendo con cariño y esfuerzo, y darle una continuidad, que no es fácil.

saludos cordiales,

EA-Billionaire

Buenas noches, ante todo gracias por la lectura y respeto.

Pero vayamos por partes, porque ha diseccionado, queriendo o sin querer, mi mensaje haciendo ver que lo que digo carece de sentido o incluso me invento las referencias.

Primero, este señor es un trader institucional. Pero en el artículo se le presenta como ganador del campeonato de XBT 2008. Hasta donde yo sé XBT sólo ofrece CFDs, contratos por diferencias, donde la entidad liquidadora es el broker, en cristiano, tu contraparte es tu broker. Tus ganancias son pérdidas para él. Con esto creo queda claro porque hago referencia a los CFDs, este señor realiza una ponencia patrocinada por un broker de cfds, y ganó operando con sus sistemas (supongo) en un broker de Cfds. XBT en este caso (pero que podría ser cualquier otro).

Segundo, en ningún momento expuse como ejemplo el cálculo del 75% para determinar breakeven, me cito "Pongamos que de 10 operaciones perdemos 2,5. (2,5 puntos) y ganamos 7,5 (3,75 puntos). 3,75 -2,5 = +1,25 puntos cada 10 operaciones, eso con un ratio de acierto del 75%" creo se entiende de forma clara, con un 75% de acierto se gana 1.25 puntos. Cada 10 operaciones se gana 1.25 puntos. En cristiano, estamos arriesgando 10 puntos (10 operaciones x1 de stop) para ganar 1.25 puntos. Una autentica locura. Este porcentaje tampoco lo he escogido al azar, alcanzar un 75% de acierto exige mucho talento y trabajo y dedicación a los mercados, por supuesto con un ratio riesgo/beneficio acorde. Cualquiera puede conseguir un 90% de acierto con stops de 100 puntos y objetivos de 10, eso sería un 90% de acierto con un ratio desastroso y una carta de suicidio firmada incluida en el pack.

Y ahora si me lo permite le cito a usted "Sergio Mur es trader INSTITUCIONAL, no tiene spreads, ni comisiones, entra al mercado líquido en alta frecuencia, con tecnología, a la que tú, ni yo, tenemos acceso." Spreads no hay, pero si horquillas, y posibles deslizamientos. Estadísticamente es IMPOSIBLE negar que si este señor hace 100 operaciones, 1.000, 10.000 no sufra un sólo deslizamiento en ninguna de ellas. Recordemos que gana 1.25 puntos cada 10 operaciones. Si tras 100 operaciones tiene un slipage (deslizamiento) de medio punto o de un punto (datos macro, falta de liquidez, errores técnicos,.. etc) este señor ha perdido el trabajo de 7,5 operaciones positivas por ese error. ¿Usted sabe lo que es un cisne negro? imagine que se encuentra dentro de mercado, hay un dato macroeconómico, un acontecimiento de relevancia, una falla técnica, y usted pierde 2 puntos.¿Está dispuesto a tirar el trabajo de 15 o 20 operaciones positivas por haber tenido una sola pérdida??. Esto se llama esperanza matemática negativa, y termina en ruina tarde o temprano, como la ruleta o las tragaperras. Sólo es necesario ejecutar el número de operaciones necesarias para que la ley de los grandes números hagan su trabajo, para que acabe apareciendo ese "cisne negro" que hemos maquillado tirando por lo fácil, por la manipulación al corto plazo.

Por otra parte le agradecería no hiciera juicio sobre la tecnología o herramientas de las que dispongo o tengo acceso, porque sería sacar conclusiones a partir de suposiciones muy equivocadas.

La intención de mi mensaje fue advertir que nadie especule en los mercados con esos ratios negativos, la experiencia, conocimiento y hasta lógica así me obligan. En el mercado, "juego" de suma siempre negativa, no se puede ganar 1 arriesgando 2. Y muchos menos 5. Y todavía mucho menos con derivados como CFDs donde por el simple hecho de entrar al mercado, por horquilla más grande - spreads - tu posición ya sufre un gran % de pérdida. No es lo mismo entrar en el SP con 0.25 de horquilla (futuro) que con 1 punto redondo. Matemáticamente o eres adivino del mercado o eres quiebra a largo plazo. En otras palabras, o eres el tipo más hábil de la historia del trading o terminarás perdiendo por enfrentarte a esos números. De algo viven los brokers de CFDs, apuestas binarias etc.. De ganar dinero sus clientes desde luego que NO.

Disculpas por la "chapa", tengo muchos dotes pero la docencia no es uno de ellos. De nuevo gracias y felicitaciones por el blog :)

Chinclán

claro que se publica de todo, el objeto de este blog en ningún momento es censurar, siempre que se comente con palabras respetuosas cualquier opinión.

Respetuosamente estás mezclando "churras con merinas", hablas de un broker de CFDs, a ver... Sergio Mur es trader INSTITUCIONAL, no tiene spreads, ni comisiones, entra al mercado líquido en alta frecuencia, con tecnología, a la que tú, ni yo, tenemos acceso. Estamos hablando de otra liga, ok? De repente mezclas XTB, que no tiene nada que ver. XTB organizó las fantásticas ponencias, pero el sistema de Sergio, que es "media frecuencia" sobre el SP, no opera en XTB. Todo esto queda claro en el artículo. Así que nada de tongo, ni conclusiones erróneas.

Por otro lado, tu cálculo está mal, es 1 punto contra 0,5 así que el porcentaje de ganadoras para breakeven es 66,66% y no 75%. Sergio está en torno al 80% así que va muy "sobrado" (en el buen sentido de la palabra).

Y lo último, aquí nadie está vendiendo nada. Es un sistema automático de un TRADER INSTITUCIONAL, para una INSTITUCIÓN, al que ni tú ni yo, tenemos acceso.

Jejeje, creo que te has apresurado en tus conclusiones y comentario.

saludos cordiales,

EA-Billionaire

Señores, seamos serios. Le doy otro año de vida al tipo que se le ocurra apostar así en los mercados.

Pongamos que de 10 operaciones perdemos 2,5. (2,5 puntos) y ganamos 7,5 (3,75 puntos). 3,75 -2,5 = +1,25 puntos cada 10 operaciones, eso con un ratio de acierto del 75% y sin descontar comisiones o deslizamientos. Piénselo un momento, por favor.

Lo siento pero me suena a tongo, a los mails de las ruletas y de los trucos de casinos. Más viniendo de un broker de CFDs donde ellos son la contraparte, y si tu pierdes ellos ganan.

Espero que publiquéis este comentario, muchas gracias.