El Club de Gekko

Un punto de encuentro para traders.

Mentiras y más mentiras: la falacia del jugador

 

La falacia del jugador.

Cuántas veces hemos hablado en este blog como pensamientos y creencias que son vox populi entre las personas no tienen ni mucho menos por qué ser algo que se aproxime a un pensamiento mínimamente acertado.

Creencias, pensamientos o razonamientos que lejos de estar en el camino adecuado hacia una mejora o beneficio van encaminados en hacer lo fácil difícil y lo razonable enrevesado. Sabiendo que el humano es imposible que se separe del pensamiento en masa y las creencias populares son populares precisamente porque se  alimentan de esa parte menos lógica de la persona alimentando sus miedos o por el contrario ese ego mal entendido.

Si de algo nos sirve echar un vistazo tanto al pasado como hacia dentro del propio ser humano es que nos ayudan a entender el por qué de los asuntos pudiendo de esta forma desmarcarnos del resto. Todos hemos oído eso de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, pudiéndonos precisamente valer de los errores que personas como tú y como yo cometieron en un pasado observando las consecuencias que tuvieron que pagar por sus errores. De esta forma, cada vez que aparece que nuestra naturaleza nos empuja en una determinada dirección podemos acordarnos de lo que les pasó a otros que se dejaron llevar por un pensamiento o acto determinado.

Pudiendo derivar esto de la historia hacia el pensamiento humano, podemos entender al estudiar determinados patrones de comportamiento como si no los cortamos de raíz podemos vernos cometiendo los mismo errores que el resto. De esto precisamente hablamos largo y tendido observando algunos experimentos que se han realizado y que nos muestran cómo es posible que tendamos a actuar ante determinadas circunstancias.

Si algo tiene el mercado, tanto para bien como para mal, es que nos recompensa o castiga por nuestras actuaciones en el instante en el que las ejecutamos pudiendo ver una repercusión directa por las decisiones mal tomadas. Algo que en la vida normal no suele suceder, teniendo que esperar en muchas ocasiones un tiempo exageradamente largo para ver la repercusión de nuestro buen o mal juicio. ¿Será por esto tan adictivo el mercado para muchas personas?.

De esta forma, como decimos a veces, al mercado se tiene que venir llorado y reído, dejando claro con esta simple frase que no podemos sacar los pies del tiesto cuando estamos operando, ya que cualquier mínima tendencia perjudicial puede resultar en la más absoluta de las ruinas. Por lo que tenemos que determinar y señalar como si de una enfermedad contagiosa se tratara, de hecho puede llegar a serlo, cualquier tipo de creencia o pensamiento erróneo para poder exterminarlo como si de un tumor se tratara.

Uno de los pensamientos y creencias más extendidos en el mundo del trading, sin duda, se trata de lo que se ha llegado a llamar como la falacia del jugador.

Antes de nada y para saber de lo que estamos hablando tenemos que determinar que es una falacia. Usando la RAE nos dice que una falacia es un Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.

Obviamente aquellos que llegan a tener la creencia que se desarrolla con la falacia del jugador no intentan defraudar a nadie (bueno, la mayoría) ni intentan engañar a nadie.

Pero si nos deja claro como una falacia es directamente un engaño. Más concretamente podemos decir que la falacia del jugador pertenece a la familia de lo que llamamos las falacias lógicas, que sin enrollarnos demasiado son aquellos razonamientos falaces (osease engañosos) que contienen un error en el razonamiento (que no en la conclusión, aunque en muchos casos también lo será).

De tal forma podría llegar a decir que como esta noche me voy a tumbar en la cama se va a hacer de noche, razonamiento erróneo pero no su conclusión ya que aunque no se va a hacer de noche porque me tumbe en la cama si anochecerá finalmente. Esto sería una falacia lógica.

Llevándonos esto a lo que nos interesa el arte de dar a la tecla, menear el ratón o hacer trading entramos a ver lo que muchos participantes en el mercado, sobre todo en un principio, tienen  arraigado como si de raíces se tratara y vamos a ver por que es una locura absoluta.

¿Cuáles son las ideas equivocadas derivadas de esta forma de razonar?

  • Un suceso el cual no podemos predecir, esto es aleatorio, es más probable que suceda porque no ha ocurrido durante un determinado período de tiempo.
  • Un suceso el cual no podemos predecir, esto es aleatorio, es menos probable que suceda porque no ha ocurrido durante un determinado período de tiempo.
  • Un suceso aleatorio tiene más probabilidad de ocurrir si ocurrió recientemente
  • Un suceso aleatorio tiene menos probabilidad de ocurrir si ocurrió recientemente

Lo que tenemos que entender es que las probabilidades de que suceda o no en una próxima ocasión no está relacionado con algo que sucedió o no en el pasado.

Esto tiene una explicación directa con los juegos de azar y su más que trillado ejemplo de la moneda (sin trucar claro).

Si ésta está equilibrada, las opciones de que salga cara son exactamente 0,5 (una de cada dos). Las opciones de que salgan dos caras seguidas es 0,5×0,5=0,25 (una de cada cuatro), las de obtener tres caras seguidas son 0,5×0,5×0,5=0,125 (una de cada ocho), y así sucesivamente.

Supongamos que se han sacado cuatro caras seguidas. Un creyente en la falacia del jugador diría: «Si en el siguiente lanzamiento saliese cara, habrían salido cinco consecutivas. La probabilidad de que esto suceda es 0,55 = 0,03125, así que por tanto en el siguiente lanzamiento la probabilidad de que salga cara es sólo 1 entre 32.»

Éste es el paso falaz en el razonamiento. Si la moneda está equilibrada, entonces por definición la probabilidad debe ser siempre 0,5 (o casi) tanto para cara como para cruz. Aunque la probabilidad de lograr una serie de cinco caras consecutivas es de sólo 1 cada 32 (0,03125), lo es antes de que la moneda se tire por primera vez. Después de los primeros cuatro lanzamientos los resultados ya no son desconocidos, y por tanto no cuentan. La probabilidad de lograr cinco caras consecutivas es la misma que la de cuatro caras seguidas de una cruz. Las cruces no son más probables. Cada uno de los dos posibles resultados tiene la misma probabilidad independientemente del número de veces que la moneda se haya lanzado antes y de los resultados obtenidos. Razonar que es más probable que el próximo lanzamiento será cruz en vez de cara debido a los anteriores lanzamientos es la falacia: la idea de que una racha de suerte pasada influye de alguna forma en las posibilidades futuras.

Los defensores de esta creencia razonan de la siguiente forma. “si ya he perdido cuatro veces seguidas, por ejemplo ha salido cara, es más probable que salga cruz en la siguiente tirada”.

Una respuesta directa de este pensamiento en los juegos de azar fue la técnica de la martingala, en la cual se dobla la cantidad arriesgada en cada nuevo lanzamiento después de una pérdida.

¿Qué vemos hoy día en algunos sistemas utilizados por algunos traders normalmente más o menos novatos?, la utilización de la martingala como resultado a una creencia errónea, como ese buscado trade ganador está más cerca que antes. Visto lo visto esto no tiene porque suceder, salvando obviamente, las diferencias con los juegos puramente de azar.

No obstante, lo que podemos aprender y tener cuidado, ya que una técnica en la que se introduzcan pensamientos erróneos puede llevar a la descapitalización. Y utilizar técnicas sin un cuidado apropiado puede traer malas consecuencias.

Con este post no estoy hablando de doblar la cantidad arriesgada en determinadas circunstancias, simplemente de la creencia de creer que estamos más cerca de un trade ganador porque acabamos de tener uno perdedor.

Buen trading.

www.deluistrading.com

www.hispatrading.com

Si quieres descargarte el libro "En la Ola del Mercado de Alejandro de Luis" de forma gratuita haz clic en el siguiente botón.

DESCÁRGAR EL LIBRO

35 comentarios

Añadir comentario
  1. Franz
    #1

    Franz

    Estas trabajando en un mundo muy arriesgado y lo importante es aprender. Que diras de aquellos que te preguntan y preguntan, para resolver sus graves problemas económicos, no creo que le des un caramelo lo más seguro les enseñes la lección, quizás la primera pero hay que saber enseñar y tener mucha voluntad para aprender.
    Saludos

    Me gusta
  2. Jeromegekko
    #2

    Jeromegekko

    en respuesta a Franz
    Ver mensaje de Franz

    hola Franz

    ¿A qué te refieres?

    Me gusta
  3. Franz
    #3

    Franz

    Igual me he confundido y en vez de caramelo es una moneda, la cual debe de estar bien equilibrada.
    Saludos

    Me gusta
  4. Franz
    #4

    Franz

    en respuesta a Jeromegekko
    Ver mensaje de Jeromegekko

    Tu blog está muy bien escrito, pero demasiados enlaces los unes todos y vamos a ver lo que se te contesta.
    Saludos

    Me gusta
  5. Jeromegekko
    #5

    Jeromegekko

    en respuesta a Franz
    Ver mensaje de Franz

    Gracias. Es cierto que este post tiene enlaces, de todas formas puedes leerlo sin tener que entrar en ninguno.

    un saludo

    Me gusta
  6. Djsaenz
    #6

    Djsaenz

    Hola Gekko. Creo que ya debatimos sobre este tema en un post, y creo que quedó claro que si un suceso cuya probabilidad aleatoria es del 50% (es decir, puede salir o una cosa u otra), se repite durante el tiempo, cuantas más veces se repite uno de los suceses, menos probabilidad hay de que se repita en el futuro. De hecho, esa es la base de la estadistica, luego me parece que estás equivocado en lo que afirmas. Un saludo.

    Me gusta
  7. Caretasonriente
    #7

    Caretasonriente

    en respuesta a Djsaenz
    Ver mensaje de Djsaenz

    Para nada es así. Si en un experimento aleatorio con reposición existen dos sucesos A y B con probabilidad inicial de 0,5 cada uno, la probabilidad se mantiene independientemente del número de éxitos anteriores de uno de los sucesos.

    Un ejemplo. Tenemos un saco con cuatro bolas: dos negras y dos blancas. Se extrae una de ellas y se vuelve a meter en el saco. La probabilidad de que salga negra es siempre 0,5, independientemente de que antes hubiera salido blanca, e igualmente, la probabilidad de que salga blanca es siempre 0,5, con independencia de que antes hubiera salido negra.

    Cuando el experimento es sin reposición —en el ejemplo, se saca una bola y no se vuelve a meter en el saco—, las probabilidades varían en cada ronda. En la primera ronda, si sacamos una bola, la probabilidad de que salga negra es 0,5 y blanca, también 0,5. Imaginemos que sale negra y que no se vuelve a meter en el saco; entonces tendríamos 3 bolas: dos blancas y una negra. La probabilidad de sacar una bola negra sería ahora de 0,33; mientras que la de sacar una blanca, 0,67. (A mayor éxito de uno de los sucesos durante las rondas del experimento, mayor será la probabilidad del otro suceso.)

    Me gusta
  8. Djsaenz
    #8

    Djsaenz

    en respuesta a Caretasonriente
    Ver mensaje de Caretasonriente

    No, no es como dices. Te lo voy a explicar con otro ejemplo más claro (es el típico que se pone en la asignatura de estadística):


    * Si la probabilidad de que salga cara (o cruz) cuando tiramos una moneda al aire es del 50%, entonces está claro que si tiraramos una moneda al aire infinitas veces, la mitad de las veces saldría cara, y la otra mitad cruz. Dado esto, cuantas más veces haya salido cara cuando hacemos el experimento n veces, menos probabilidad habrá de que salgra cara en las próximas veces (o lo que es lo mismo, habrá más probabilidad de que salga cruz), dado que a la larga, cuando lo repitamos infinitas veces, saldrán exactamente el mismo número de caras que de cruces.

    P.d.: Esto lo estudié yo en la Uni en estadistica hace años, pero ya no recuerdo cómo se llamaba. Si alguno lo tiene más fresco, que lo corrobore.

    Me gusta
  9. Djsaenz
    #10

    Djsaenz

    en respuesta a Djsaenz
    Ver mensaje de Djsaenz

    Cuidado, no debemos confundir la probabilidad cuando hacemos 1 sólo experimento (que es aislado, y cuya probabilidad es del 50 de que salga un evento u otro), con la probabilidad de una repetición dada n veces.

    Me gusta
  10. Jeromegekko
    #12

    Jeromegekko

    en respuesta a Djsaenz
    Ver mensaje de Djsaenz

    Hola Djsaenz

    creo que eso entra dentro de la falacia del jugador. Lo describe muy bien Caretasonriente.

    la clave está en la propia descripción:

    Aunque la probabilidad de lograr una serie de cinco caras consecutivas es de sólo 1 cada 32 (0,03125), lo es antes de que la moneda se tire por primera vez. Después de los primeros cuatro lanzamientos los resultados ya no son desconocidos, y por tanto no cuentan.

    gracias por los comentarios, al final de lo que se trata es de que entre todos aprendamos.

    Me gusta
  11. Caretasonriente
    #13

    Caretasonriente

    en respuesta a Djsaenz
    Ver mensaje de Djsaenz

    Ese planteamiento es erróneo. El artículo cita un texto que explica por qué es una falacia. Lo que tú describes podría darse cuando los sucesos no son independientes, por ejemplo, en un experimento sin reposición.

    Me gusta
  12. Andrescardenal
    #14

    Andrescardenal

    en respuesta a Djsaenz
    Ver mensaje de Djsaenz

    Exacto, la probabilidad de cada tiro es siempre 50% sin importar los resultados anteriores porque los lanzmientos de moneda son independientes unos de los otros.
    Una cosa diferente es decir: la probabilidad de 5 caras seguidas en los próximos 5 lanzamientos y otra muy diferente es la probabilidad de una cara más considerando que ya salieron 4.
    En este último caso la probabilidad es 50%, los resultados anteriores no influyen para nada.

    Me gusta
  13. Djsaenz
    #15

    Djsaenz

    en respuesta a Andrescardenal
    Ver mensaje de Andrescardenal

    Os lo voy a poner más claro: En las tragaperras, por ley están obligados a dar un 60% del ingreso en premios, luego si pudieramos jugar infinitamente, nos llevariamos el 40% de lo que metieramos en premios. En casinos etc, la probabilidad es un 50% (creo), luego ganaríamos el 50% de lo que jugaramos.

    Me gusta
  14. Comstar
    #16

    Comstar

    Como mis zapatos nunca han amanecido pegados al techo, lo más probable es que mañana estén allí cuando no los encuentre...

    Como una mujer virgen nunca ha sido madre, su tendencia es a no ser madre, y por ende no es probable que quede embarazada en el futuro.

    Como ayer no nos cayó un asteroide, las probabilidades se duplican el día de hoy...

    Cuando he caminado en el acantilado nunca me he caído, y por ende es poco probable que caiga aunque camine hacia el vacío.

    Me gusta (1)
  15. Bizkaitarra
    #17

    Bizkaitarra

    en respuesta a Djsaenz
    Ver mensaje de Djsaenz

    Buenas tardes, lo que comentas de estadística (yo también lo estudié en su día) para que se cumpla en un experimento lo de tirar la moneda, hay que tirar la moneda infinitas veces. Lo cual experimentalmente es imposible. "En teoría" la mitad de las veces saldra cara y la otra mitad de las veces cruz. Pero eso es "en teoría", si repetimos el experimento infinitas veces. Pero si llevas 2000 tiradas con el resultado de 1200 cara y 800 cruz, la siguiente vez la probabilidad de cara es 0,5 y de cruz 0,5. Es más, si tiras otras 2000 veces no tiene porque reequilibrarse el numero de caras y cruces, porque 4000 tiradas son muenos que infinito. mucho menos. Con 4000 tiradas puede salirte 2500 caras y 1500 cruz. Pero cuando lleves 1000000 de tiradas igual llevas más cruces que caras...... aún asi llevas muchísimas menos tiradas que infinito. ¿valdría con 100 millones? pues sigue siendo menos que infinito.
    Y la verdad, nunca van a salir exactamente el mismo número de caras que de cruces. La estadística nos dice que la probabilidad es la misma, pero para saber exactamente cuantas caras y cuantas cruces van a salir tendremos que preguntarle a Rapel.

    Me gusta
  16. Djsaenz
    #18

    Djsaenz

    en respuesta a Bizkaitarra
    Ver mensaje de Bizkaitarra

    Bizkaitarra, efectivamente, no podemos tirar la moneda infinitas veces, pero la estistica nos dice que a medida que aumentamos el numero de tiradas, el numero de caras (y por ende de cruces) que van saliendo se van acercando al 50%. Nunca saldran exactamente el mismo numero de caras que de cruces, pero cuantas más veces tiramos, más nos acercamos a ello.

    P.d.: Comstar, la estadistica estudia casos reales, no imaginarios. La probabilidad de que tus zapatos aparezcan mañana en el techo es de 0, porque ese suceso es fisicamente imposible (ojo, que si fisicamente fuera posible que cambiara la gravedad algun dia, entonces la probabilidad no seria 0, por absurdo que parezca). En los demás casos, cuanto más tiempo pasa, mayor es la probabilidad de que suceda lo que comentas (que caiga un asterisco, lo del acantilado, etc).

    Me gusta
  17. Caretasonriente
    #19

    Caretasonriente

    en respuesta a Djsaenz
    Ver mensaje de Djsaenz

    Estás equivocado, chico. Creo que ya hemos sido varios quienes te hemos comentado que la probabilidad de que salga cara o cruz no está condicionado por los lanzamientos anteriores.

    Si lanzo una moneda un millón de veces y sale siempre cara, ¿qué probabilidad hay de que lance y vuelva a salir cara? Según tu planteamiento, prácticamente cero; pero es 0,5.

    P.S. Mañana me voy a la casa de Comstar con un bote de Poxipol. Verás qué gracia.

    Me gusta
  18. Bizkaitarra
    #20

    Bizkaitarra

    en respuesta a Djsaenz
    Ver mensaje de Djsaenz

    Pero la probabilidad no es mayor. Es la misma.
    La probabilidad de que en UNA tirada salga cara es 0,5 la misma de que salga cruz. Da igual lo que haya salido las 5000 veces anteriores, la probabilidad de ESTA tirada es la misma: 0,5 cara y 0,5 cruz. Da exactamente igual lo que paso las 100000 veces anteriores. La probabilidad de que el gordo de navidad sea un número par es de 0,5. Da igual que los últimos 4 años hubiera sido impar. Para este año la probabilidad de que sea par es de 0,5 y de que sea impar es de 0,5.

    Me gusta

Recomendado por 6 usuario

Guardado por 2 usuario

Autor del blog

Envía tu consulta

  • Más leído
  • Más recomendado

Conoce la otra comunidad del grupo Emergia.

Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Cerrar