Mentiras y más mentiras: la falacia del jugador

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La falacia del jugador.

Cuántas veces hemos hablado en este blog como pensamientos y creencias que son vox populi entre las personas no tienen ni mucho menos por qué ser algo que se aproxime a un pensamiento mínimamente acertado.

Creencias, pensamientos o razonamientos que lejos de estar en el camino adecuado hacia una mejora o beneficio van encaminados en hacer lo fácil difícil y lo razonable enrevesado. Sabiendo que el humano es imposible que se separe del pensamiento en masa y las creencias populares son populares precisamente porque se  alimentan de esa parte menos lógica de la persona alimentando sus miedos o por el contrario ese ego mal entendido.

Si de algo nos sirve echar un vistazo tanto al pasado como hacia dentro del propio ser humano es que nos ayudan a entender el por qué de los asuntos pudiendo de esta forma desmarcarnos del resto. Todos hemos oído eso de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, pudiéndonos precisamente valer de los errores que personas como tú y como yo cometieron en un pasado observando las consecuencias que tuvieron que pagar por sus errores. De esta forma, cada vez que aparece que nuestra naturaleza nos empuja en una determinada dirección podemos acordarnos de lo que les pasó a otros que se dejaron llevar por un pensamiento o acto determinado.

Pudiendo derivar esto de la historia hacia el pensamiento humano, podemos entender al estudiar determinados patrones de comportamiento como si no los cortamos de raíz podemos vernos cometiendo los mismo errores que el resto. De esto precisamente hablamos largo y tendido observando algunos experimentos que se han realizado y que nos muestran cómo es posible que tendamos a actuar ante determinadas circunstancias.

Si algo tiene el mercado, tanto para bien como para mal, es que nos recompensa o castiga por nuestras actuaciones en el instante en el que las ejecutamos pudiendo ver una repercusión directa por las decisiones mal tomadas. Algo que en la vida normal no suele suceder, teniendo que esperar en muchas ocasiones un tiempo exageradamente largo para ver la repercusión de nuestro buen o mal juicio. ¿Será por esto tan adictivo el mercado para muchas personas?.

De esta forma, como decimos a veces, al mercado se tiene que venir llorado y reído, dejando claro con esta simple frase que no podemos sacar los pies del tiesto cuando estamos operando, ya que cualquier mínima tendencia perjudicial puede resultar en la más absoluta de las ruinas. Por lo que tenemos que determinar y señalar como si de una enfermedad contagiosa se tratara, de hecho puede llegar a serlo, cualquier tipo de creencia o pensamiento erróneo para poder exterminarlo como si de un tumor se tratara.

Uno de los pensamientos y creencias más extendidos en el mundo del trading, sin duda, se trata de lo que se ha llegado a llamar como la falacia del jugador.

Antes de nada y para saber de lo que estamos hablando tenemos que determinar que es una falacia. Usando la RAE nos dice que una falacia es un Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.

Obviamente aquellos que llegan a tener la creencia que se desarrolla con la falacia del jugador no intentan defraudar a nadie (bueno, la mayoría) ni intentan engañar a nadie.

Pero si nos deja claro como una falacia es directamente un engaño. Más concretamente podemos decir que la falacia del jugador pertenece a la familia de lo que llamamos las falacias lógicas, que sin enrollarnos demasiado son aquellos razonamientos falaces (osease engañosos) que contienen un error en el razonamiento (que no en la conclusión, aunque en muchos casos también lo será).

De tal forma podría llegar a decir que como esta noche me voy a tumbar en la cama se va a hacer de noche, razonamiento erróneo pero no su conclusión ya que aunque no se va a hacer de noche porque me tumbe en la cama si anochecerá finalmente. Esto sería una falacia lógica.

Llevándonos esto a lo que nos interesa el arte de dar a la tecla, menear el ratón o hacer trading entramos a ver lo que muchos participantes en el mercado, sobre todo en un principio, tienen  arraigado como si de raíces se tratara y vamos a ver por que es una locura absoluta.

¿Cuáles son las ideas equivocadas derivadas de esta forma de razonar?

  • Un suceso el cual no podemos predecir, esto es aleatorio, es más probable que suceda porque no ha ocurrido durante un determinado período de tiempo.
  • Un suceso el cual no podemos predecir, esto es aleatorio, es menos probable que suceda porque no ha ocurrido durante un determinado período de tiempo.
  • Un suceso aleatorio tiene más probabilidad de ocurrir si ocurrió recientemente
  • Un suceso aleatorio tiene menos probabilidad de ocurrir si ocurrió recientemente

Lo que tenemos que entender es que las probabilidades de que suceda o no en una próxima ocasión no está relacionado con algo que sucedió o no en el pasado.

Esto tiene una explicación directa con los juegos de azar y su más que trillado ejemplo de la moneda (sin trucar claro).

Si ésta está equilibrada, las opciones de que salga cara son exactamente 0,5 (una de cada dos). Las opciones de que salgan dos caras seguidas es 0,5×0,5=0,25 (una de cada cuatro), las de obtener tres caras seguidas son 0,5×0,5×0,5=0,125 (una de cada ocho), y así sucesivamente.

Supongamos que se han sacado cuatro caras seguidas. Un creyente en la falacia del jugador diría: «Si en el siguiente lanzamiento saliese cara, habrían salido cinco consecutivas. La probabilidad de que esto suceda es 0,55 = 0,03125, así que por tanto en el siguiente lanzamiento la probabilidad de que salga cara es sólo 1 entre 32.»

Éste es el paso falaz en el razonamiento. Si la moneda está equilibrada, entonces por definición la probabilidad debe ser siempre 0,5 (o casi) tanto para cara como para cruz. Aunque la probabilidad de lograr una serie de cinco caras consecutivas es de sólo 1 cada 32 (0,03125), lo es antes de que la moneda se tire por primera vez. Después de los primeros cuatro lanzamientos los resultados ya no son desconocidos, y por tanto no cuentan. La probabilidad de lograr cinco caras consecutivas es la misma que la de cuatro caras seguidas de una cruz. Las cruces no son más probables. Cada uno de los dos posibles resultados tiene la misma probabilidad independientemente del número de veces que la moneda se haya lanzado antes y de los resultados obtenidos. Razonar que es más probable que el próximo lanzamiento será cruz en vez de cara debido a los anteriores lanzamientos es la falacia: la idea de que una racha de suerte pasada influye de alguna forma en las posibilidades futuras.

Los defensores de esta creencia razonan de la siguiente forma. “si ya he perdido cuatro veces seguidas, por ejemplo ha salido cara, es más probable que salga cruz en la siguiente tirada”.

Una respuesta directa de este pensamiento en los juegos de azar fue la técnica de la martingala, en la cual se dobla la cantidad arriesgada en cada nuevo lanzamiento después de una pérdida.

¿Qué vemos hoy día en algunos sistemas utilizados por algunos traders normalmente más o menos novatos?, la utilización de la martingala como resultado a una creencia errónea, como ese buscado trade ganador está más cerca que antes. Visto lo visto esto no tiene porque suceder, salvando obviamente, las diferencias con los juegos puramente de azar.

No obstante, lo que podemos aprender y tener cuidado, ya que una técnica en la que se introduzcan pensamientos erróneos puede llevar a la descapitalización. Y utilizar técnicas sin un cuidado apropiado puede traer malas consecuencias.

Con este post no estoy hablando de doblar la cantidad arriesgada en determinadas circunstancias, simplemente de la creencia de creer que estamos más cerca de un trade ganador porque acabamos de tener uno perdedor.

Buen trading.

www.deluistrading.com

www.hispatrading.com

  1. en respuesta a Joalvi
    #37
    20/12/10 12:08

    Gracias Joalvi

  2. en respuesta a Phonguz
    #36
    20/12/10 12:06

    Hola Phonguz,

    son compatibles obviamente. ten en cuenta que en el caso de la moneda la tendencia será al 50/50 entre cara y cruz, regresión a la media. La falacia viene al creer que por el hecho de haber salido en las últimas 10 tiradas 5 caras y 4 cruces la siguiente tirada tiene que salir cruz de nuevo.

    Digamos que la regresión a la media tiene en cuenta x tiradas y con la falacia del jugador sólo la siguiente.

  3. #35
    19/12/10 21:30

    Por lo que he entendido de los comentarios de Djsaenz, creo que el esta hablando de lo que se conoce como el teorema de la regresión a la media. Esta teoría es utilizada en varias técnicas de trading. Por lo que estamos discutiendo: ¿Entiendo que esta teoría y todas las técnicas que la utilizan quedan anuladas por la falacia del jugador? o ¿es la regresión a la media un teorema matemático demostrable?

  4. en respuesta a Kuikin
    #34
    17/12/10 22:40

    Muy bueno Kuikin

  5. #33
    17/12/10 22:15

    Hola,

    Muy buen post. Creo que la participación de Djsaenz (que es un licenciado y que ha estudiado estadística) ha sido la guinda para ilustrar el problema de percepción que existe con estas cosas.
    Pasa en muchos ámbitos y la gente se aferra a sus intuiciones vengan éstas de donde vengan. A ver como convenzo yo a mi madre que el 00000 tiene la misma probabilidad de salir que cualquier otro número en la lotería de Navidad...

  6. #32
    17/12/10 21:23

    Mi granito de arena sobre este tema en tono humorístico. Para los que no sepan inglés en las viñetas dice:

    http://dilbert.com/strips/comic/2001-10-25/

    Viñeta 1: "Y aquí tenemos nuestro generador de números aleatorios"

    Viñeta 2: "nueve, nueve, nueve, nueve, nueve, nueve,"

    Viñeta 3: "¿Estás seguro de que es aleatorio?"
    "Ese es el problema. Con el azar nunca puedes estar seguro"

    Saludos!

  7. #31
    17/12/10 20:07

    Excelente... Es precisamente por cuestiones como las expuestas en este post que me he interesado cada vez más en la estadística bayesiana.

  8. en respuesta a Bizkaitarra
    #30
    17/12/10 19:46

    Bueno, pues en ese caso, creo que está más que aclarado. Si tomamos SÓLO ESA TIRADA, la probabilidad es de 0,5, no hay discusion. Os entendi mal, pensaba que tambien teniais en cuenta las demas tiradas.

  9. en respuesta a Djsaenz
    #29
    17/12/10 19:33

    ¿cual es la probabilidad de que el gordo de navidad de este año sea par?
    ¿y de que sea impar?
    ¿Si sabes que números salio en los años anteriores va a variar en tu respuesta?

  10. en respuesta a Djsaenz
    #28
    17/12/10 19:22

    La cita del artículo está sacada de Wikipedia: Falacia del jugador. Pongo un pequeño extracto, porque parece que no la has leído.

    Cada uno de los dos posibles resultados tiene la misma probabilidad independientemente del número de veces que la moneda se haya lanzado antes y de los resultados obtenidos. Razonar que es más probable que el próximo lanzamiento será cruz en vez de cara debido a los anteriores lanzamientos es la falacia: la idea de que una racha de suerte pasada influye de alguna forma en las posibilidades futuras.
  11. en respuesta a Djsaenz
    #27
    17/12/10 19:21

    intentas decirnos que las maquinas tragaperras son un juego de azar?

  12. en respuesta a Caretasonriente
    #26
    17/12/10 19:20

    la probabilidad de que la vez 1.000.001 saliera cara es de 0,5. Porque estamos analizando ESA TIRADA: es la probabilidad de una sola tirada que dice Djsaenz.
    Concretamente esa tirada tiene la probabilidad 0,5 cara.
    Otra cosa totalmente distinta es la probabilidad de que salgan 1.000.001 tiradas seguidas de cara. Pero el articulo de Gekko no va de eso, si no de una única tirada a la que le cambiamos la probabilidad por hechos anteriores. Pero solamente se estaría hablando o apostando en esa única tirada.

  13. en respuesta a Caretasonriente
    #25
    17/12/10 19:16

    Si tenemos en cuenta las anteriores 1.000.000 tiradas, rotundamente no.

  14. en respuesta a Djsaenz
    #24
    17/12/10 19:15

    Os lo voy a dejar mas claro aun con el ejemplo de las tragaperras: Por qué en las maquinas tragaperras, la gente que juega dice a veces que la máquina "está caliente"?

  15. en respuesta a Djsaenz
    #23
    17/12/10 19:14

    Que no, te entiendo perfectamente y no es así. Lee a Bizkaitarra u otros comentarios. La probabilidad de que la vez 1.000.001 saliera cara es de 0,5.

  16. en respuesta a Bizkaitarra
    #22
    17/12/10 19:11

    Creo que estamos hablando de cosas diferentes. Logicamente la probabilidad de una sola tirada (tomandola como una tirada aislada) es del 50%.

  17. en respuesta a Caretasonriente
    #21
    17/12/10 19:10


    Creo que no me estás entendiendo bien, Caretasonriente (o bien yo no me estoy explicando bien). Si tu lanzas una moneda un millón de veces, y sale en todas cara (por cierto, que habria una probabilidad bajisima de que eso sucediera), la probabilidad de que la tirada nº 1.000.001 saliera cara sería todavía menos aún.

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