COMPARATIVA ENTRE CARTERA NECTUM DE 50000$ Y SP500 DESDE EL AÑO 2007.
La mejor prueba para nuestro modelo es ver lo que ocurriría en el caso de una crisis como la del 2008, creamos la cartera en el año 2007 y vemos la comparación con el índice SP500.
|
Rentabilidad |
Valor liquidativo |
|||
|
Fechas |
NECTUM |
SP500 |
NECTUM |
SP500 |
|
1\2007 |
-3,33% |
1,41% |
48335,22 |
50702,95 |
|
2\2007 |
0,42% |
-2,18% |
48540,14 |
49595,29 |
|
3\2007 |
3,47% |
1,00% |
50225,93 |
50090,25 |
|
4\2007 |
7,89% |
4,33% |
54186,47 |
52258,69 |
|
5\2007 |
6,23% |
3,25% |
57563,71 |
53959,67 |
|
6\2007 |
-8,21% |
-1,78% |
52838,39 |
52998,31 |
|
7\2007 |
-4,00% |
-3,20% |
50727,15 |
51303,32 |
|
8\2007 |
-3,30% |
1,29% |
49055,61 |
51963,27 |
|
9\2007 |
10,54% |
3,58% |
54227,6 |
53823,24 |
|
10\2007 |
12,44% |
1,48% |
60975,89 |
54621,03 |
|
11\2007 |
-4,96% |
-4,40% |
57948,68 |
52215,33 |
|
12\2007 |
2,25% |
-0,86% |
59253,72 |
51764,79 |
|
1\2008 |
-7,51% |
-6,12% |
54803,43 |
48598,67 |
|
2\2008 |
-10,55% |
-3,48% |
49021,19 |
46909,33 |
|
3\2008 |
2,96% |
-0,60% |
50472,88 |
46629,77 |
|
4\2008 |
3,93% |
4,75% |
52454,42 |
48846,86 |
|
5\2008 |
4,20% |
1,07% |
54656,89 |
49368,26 |
|
6\2008 |
0,37% |
-8,60% |
54860,29 |
45124,44 |
|
7\2008 |
-2,83% |
-0,99% |
53306,06 |
44679,55 |
|
8\2008 |
-3,07% |
1,22% |
51670,87 |
45224,21 |
|
9\2008 |
-2,21% |
-9,08% |
50526,72 |
41118,24 |
|
10\2008 |
-3,47% |
16,94% |
48775 |
34151,80 |
|
11\2008 |
0,00% |
-7,48% |
48775 |
31595,57 |
|
12\2008 |
0,00% |
0,78% |
48775 |
31842,70 |
|
1\2009 |
0,00% |
-8,57% |
48775 |
29115,14 |
|
2\2009 |
0,00% |
10,99% |
48775 |
25914,48 |
|
3\2009 |
0,00% |
8,54% |
48775 |
28127,69 |
|
4\2009 |
0,00% |
9,39% |
48775 |
30769,58 |
|
5\2009 |
0,00% |
5,31% |
48775 |
32402,88 |
|
6\2009 |
0,35% |
0,02% |
48944,29 |
32409,22 |
|
7\2009 |
0,39% |
7,41% |
49136,74 |
34812,10 |
|
8\2009 |
-0,53% |
3,36% |
48877,48 |
35980,40 |
|
9\2009 |
1,79% |
3,57% |
49751,34 |
37265,74 |
|
10\2009 |
-1,04% |
-1,98% |
49232,1 |
36529,30 |
|
11\2009 |
3,34% |
5,74% |
50876,8 |
38624,76 |
|
12\2009 |
1,06% |
1,78% |
51416,89 |
39311,15 |
|
1\2010 |
0,47% |
-3,70% |
51658,82 |
37857,65 |
|
2\2010 |
5,38% |
2,85% |
54439,82 |
38937,11 |
|
3\2010 |
8,11% |
5,88% |
58852,69 |
41226,47 |
|
4\2010 |
6,52% |
1,48% |
62688,24 |
41834,94 |
|
5\2010 |
-4,47% |
-8,20% |
59883,06 |
38405,49 |
|
6\2010 |
-1,54% |
-5,39% |
58963,64 |
36336,11 |
|
7\2010 |
4,04% |
6,88% |
61347,65 |
38835,23 |
|
8\2010 |
4,14% |
-4,74% |
63890,51 |
36992,53 |
|
9\2010 |
14,65% |
8,76% |
73251,15 |
40231,26 |
|
10\2010 |
6,52% |
3,69% |
78026,31 |
41714,02 |
|
11\2010 |
5,24% |
-0,23% |
82115,85 |
41618,49 |
|
12\2010 |
4,41% |
6,53% |
85736,45 |
44336,18 |
|
1\2011 |
2,11% |
2,26% |
87545,27 |
45340,20 |
|
2\2011 |
4,13% |
3,20% |
91158,71 |
46789,11 |
|
3\2011 |
10,23% |
-0,10% |
100488 |
46740,11 |
|
4\2011 |
3,07% |
2,85% |
103577,3 |
48071,99 |
|
5\2011 |
5,55% |
-1,35% |
109327,1 |
47422,97 |
|
6\2011 |
4,08% |
-1,83% |
113787,4 |
46557,15 |
|
7\2011 |
4,26% |
-2,15% |
118630,8 |
45557,36 |
|
8\2011 |
-10,46% |
-5,68% |
106222,6 |
42970,11 |
|
9\2011 |
1,38% |
-7,18% |
107687,7 |
39886,48 |
|
10\2011 |
-0,55% |
10,77% |
107098,4 |
44183,18 |
|
11\2011 |
-3,02% |
-0,51% |
103864,1 |
43959,67 |
|
12\2011 |
3,10% |
0,85% |
107080,5 |
44334,77 |
|
1\2012 |
4,48% |
4,36% |
111880,3 |
46267,01 |
|
2\2012 |
6,73% |
4,06% |
119406,7 |
48144,96 |
|
3\2012 |
6,16% |
3,13% |
126765,7 |
49653,46 |
|
4\2012 |
4,09% |
-0,75% |
131949 |
49281,18 |
|
5\2012 |
-4,75% |
-6,27% |
125675,9 |
46193,68 |
|
6\2012 |
1,58% |
3,96% |
127663,7 |
48020,87 |
|
7\2012 |
0,44% |
1,26% |
128226,2 |
48625,82 |
|
8\2012 |
7,97% |
1,98% |
138447 |
49586,83 |
|
9\2012 |
-2,27% |
2,42% |
135309,3 |
50788,62 |
|
10\2012 |
-9,52% |
-1,98% |
122434,1 |
49783,54 |
|
11\2012 |
7,14% |
0,28% |
131170,9 |
49925,26 |
|
12\2012 |
-4,07% |
0,71% |
125836,6 |
50278,15 |
|
1\2013 |
7,42% |
5,04% |
135171,3 |
52813,58 |
|
2\2013 |
8,58% |
1,11% |
146772,9 |
53397,73 |
|
3\2013 |
2,16% |
3,60% |
149943,9 |
55319,40 |
|
4\2013 |
3,77% |
1,81% |
155590,5 |
56319,89 |
|
5\2013 |
0,88% |
2,08% |
156962,6 |
57489,25 |
|
6\2013 |
0,38% |
-1,50% |
157564,8 |
56626,95 |
|
7\2013 |
3,01% |
4,95% |
162301,9 |
59427,84 |
|
8\2013 |
-0,34% |
-3,13% |
161749,2 |
57567,86 |
|
9\2013 |
3,96% |
2,97% |
168158,7 |
59280,48 |
|
10\2013 |
5,84% |
4,46% |
177973,5 |
61924,13 |
|
11\2013 |
3,78% |
2,80% |
184707 |
63661,07 |
|
12\2013 |
2,08% |
2,36% |
188540,1 |
65161,11 |
|
1\2014 |
-2,17% |
-3,56% |
184457,1 |
62842,49 |
|
2\2014 |
6,72% |
4,31% |
196855,4 |
65552,07 |
|
3\2014 |
-3,11% |
0,69% |
190729,4 |
66006,49 |
|
4\2014 |
0,18% |
0,62% |
191070,4 |
66415,78 |
|
5\2014 |
7,06% |
2,10% |
204555,5 |
67812,52 |
|
6\2014 |
-4,50% |
1,91% |
195347,2 |
69104,91 |
|
7\2014 |
0,58% |
-1,51% |
196477,4 |
68062,82 |
|
8\2014 |
3,24% |
3,77% |
202840 |
70625,75 |
|
9\2014 |
-2,68% |
-1,55% |
197414 |
69530,07 |
|
10\2014 |
10,38% |
2,32% |
217908,1 |
71143,27 |
|
11\2014 |
-3,95% |
2,45% |
209303,5 |
72888,67 |
|
12\2014 |
4,91% |
-0,42% |
219576,3 |
72583,37 |
|
1\2015 |
-6,28% |
-3,10% |
205778,7 |
70330,33 |
|
2\2015 |
7,00% |
5,49% |
220177,5 |
74190,93 |
|
3\2015 |
-0,53% |
-1,74% |
219006,3 |
72900,30 |
|
4\2015 |
0,55% |
0,85% |
220206,3 |
73521,47 |
Como se puede observar el modelo cierra posiciones durante el año 2008 y se queda en liquidez hasta junio del 2009 mientras que el índice sigue acumulando pérdidas, la diferencia es muy importante, de un 340% a un 47% de rentabilidad acumulada.
Como podemos comprobar el control del riesgo del modelo funcionó como se esperaba durante la crisis del 2008. Cerrando compañías que estaban en cartera desde el 2007 con beneficios, de manera que las pérdidas fueron mínimas.
