En el último artículo os mostré como se puede pasar de ganar un 40% en una sola operación a terminar con un 0% en la cuenta. Esto duele. Pero lo más importante es tener la mente fría y empezar a pensar por qué. ¿El mercado me tiene manía? ¿Fue mala suerte? No. El problema era mío y tenía que encontrarlo.
El tamaño importa
Estuve unos días dándole vueltas a por que se había esfumado mi 40% cuando lo tenía en la cuenta. Pensé en cortar antes las operaciones, en poner trailingstops, etc… Pero nada de esto atacaba de frente al motivo principal, todo era parches que solamente minaban mi rentabilidad.
El motivo real era un problema de tamaño.
Si os fijáis en la imagen, el triángulo que sustentaba mi operación, tiene 104$ de tamaño en su onda más grande (la primera). Su duración temporal es de exactamente 64 días.
El rally fruto de la figura duró 32 días (casualmente la mitad de días que el triángulo) y tubo un recorrido desde su rotura de exactamente 169$. Esto significa que es 1,618 veces mayor la reacción que el tamaño del triángulo (104 * 1.618 = 168,2). Casualmente, ambas relaciones son números importantes de Fibonacci (la mitad y 0,618). Aunque no lo uso para mi operativa reconozco que estas relaciones se dan mucho más a menudo que cualquier otra y esto da que pensar.
El método para recoger beneficios
Tras esta pequeña curiosidad vamos a ver de forma práctica la solución que encontré. Tras mucho analizar gráficos y figuras me di cuenta que nunca (o muy rara vez) había una reacción a una figura que fuera 3 veces menor o 3 veces mayor a la misma.
Esto implica que cualquier movimiento por encima de las 3 veces es una reacción a una escala mayor de la que estamos observando. Por lo tanto, debemos esperar que nuestro take profit se sitúe entre 1/3 y 3 veces el tamaño de nuestra figura anterior.
Ciertamente, este es un abanico muy grande, pero he observado que el 90% de las veces la reacción se sitúa entre ½ y 2 veces la figura, pudiendo acotar así nuestro rango de precios posibles.
Aplicando el método
En el caso de esta operación, la imagen siguiente marca la zona más probable en tiempo y precio donde podíamos llegar. Teniendo una resistencia tan fuerte en la zona alta parece claro que pensar en poner un takeprofits por encima es una locura.
No se trata de predecir el futuro, simplemente de ver si nuestro takeprofits se encuentra en la zona más probable. En mi caso moví el takeprofits lejos de esta zona dando por supuesto que mi entrada era buena incluso en marcos temporales mayores. Y no era el caso.
En resumen
Situar el punto de salida de nuestra operación en un marco temporal adecuado (Entre la mitad y 2 veces el tamaño de nuestro motivo para entrar) evitará que pongamos salidas irracionales a las operaciones. Una vez tengamos el marco claro podemos buscar resistencias, soportes, esperar a la formación de figuras o cualquier tipo de patrón que uséis para salir del mercado.
