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Participaciones del usuario Titeuf

Titeuf 05/09/13 16:28
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Nel.lo! En tus posts comentas muchas veces que esperas el 300% en 10 años. Una duda muy simple: ¿Una inversión de 100 se transformaria en 400 o en 300? Entiendo que el 100% seria la inversión transformarla en 200, el 200% en 300 y el 300% en 400. ¿Es correcto? Un saludo.
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Titeuf 25/09/12 21:25
Ha comentado en el artículo Detectando anticipadamente el crecimiento 1
A riesgo de parecer un principiante, que lo soy, ¿Cómo calculas el precio máximo de compra en cada caso, ya sea por valor o por crecimiento? Un saludo y gracias por este post, muy ilustrativo.
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Titeuf 05/09/12 16:16
Ha comentado en el artículo Kun-Fu Panda y el trading
Totalmente de acuerdo con el post, yo que vengo del mundillo del poker, es fundamental estar en armonia para poder enfocar tu trabajo en condiciones. Por cierto ya se echaban de menos tus articulos. Un saludo!
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Titeuf 13/08/12 12:40
Ha comentado en el artículo El efecto Time Decay, ¿Realmente es tan importante?
Bajo mi punto de vista, cuando trabajas con opciones, tienes varios factores a tener en cuenta, cada uno repesentado por una letra griega. Cuando realizamos una estrategia, le daremos más importancia a una u otra, y el resultado será un balance de riesgos con los que te sientas cómodo. Creo que en función de las preferencias de cada trader, se le dará más importancia al movimiento del precio, a los cambios de volatilidad o al paso del tiempo, dependiendo de tus suposiciones del mercado. Si nos centramos en estrategias donde el beneficio viene por los cambios de volatilidad, el paso del tiempo no tendrá mucho peso, pero lo tendrá mas pronunciado en otras estratégias(por ejemplo, una bearput con los vencimientos en el mismo mes y estrikes no muy separados, tendrá poco riesgo por vega y mucho por delta en compración). Resumiendo, que creo que hay que tener muy presentes que riesgos afectan a nuestra operativa y de qué forma, unos seran más importantes dependiendo de las circunstancias pero hay que tenerlos todos muy presentes. Yo no le daria más importancia a unos que a otros, a excepción de Rho por motivos evidentes. Sino que tendria en cuenta en cada momento como me afectan unos u otros y si cuadran en mi expectqativas del mercado y estoy dispuesto a asumirlos. Un saludo! ;)
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Titeuf 03/08/12 16:28
Ha comentado en el artículo ¿Por qué pierdo o gano cada dólar en la posición de McDonalds?
Una cosa más! Si tenemos un spread, ¿cómo calculas las IV del spread? ¿El promedio de la IV de las distintas opciones que forman el spread? Quiero comprabar que los datos que obtengo calculando cada pata de forma individual coinciden con los datos del spread en general. Gracias!
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Titeuf 03/08/12 11:51
Ha comentado en el artículo ¿Por qué pierdo o gano cada dólar en la posición de McDonalds?
Como es de bien nacidos ser agradecido, aquí os pongo lo que se observa a simple vista, con una Short Call a la cual le pillaba un informe de beneficios por el medio: - A medida que el precio se acerca al strike de la Shortcall, gamma crece y por tanto, también lo hace delta. Vega tambien crece si se acerca el precio a strike. - El crecimiento de theta es lento pero seguro, es decir, a medida que se acerca el vencimiento, theta crece más y más. - Por último la IV crece un 77% en 20 días, sobretodo los últimos dias, para caer un 33% después del informe. - La opción tenia una prima de 11$, por delta perdí 18.7, por theta gané 30.38 y por vega perdí 20.12, al final faltando unos días para expirar me embolsé 8.44$ que es más del 76% de la prima. Un saludo y de nuevo gracias Jesús!
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