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Participaciones del usuario Talentum

Talentum 16/09/17 14:00
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Hola Francisco, En los comentarios de tus posts de estrategias de venta de puts del VIX he leído que, en los días previos al vencimiento de las puts, la caída del valor temporal se ve atenuada en la put más cercana por un incremento de su valor intrínseco, que se debe al fuerte contango de los futuros. Esto hace que en esos días el diferencial entre las dos puts más próximas a vencimiento se mueva. He comprobado durante semanas este efecto con puts semanales y mensuales. Por ejemplo, ayer las puts 15 (mensuales) cotizaban así poco antes del cierre: sep 3,80 - 4,00 oct 2,85 - 2,95 nov 2,70 - 2,75 dic 2,60 - 2,70 spread oct-sep = -1,00 spread nov-oct = -0,15 spread dic-nov = -0,10 ¿Qué opinas de una estrategia de venta de put spreads? Vendo nov-oct a -0,15 y lo recompro un mes más tarde a -1,00, ganando 0,85. Suponiendo que sea una estrategia válida, también leí que estos spreads no tienen liquidez y que hay que entrar por patas. Y luego están las horquillas y las comisiones. Un saludo
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Talentum 28/08/17 16:36
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de todos los meses del año
Hola, ¿alguien sabe con seguridad qué valor se utiliza para calcular el valor de las opciones del VIX en el momento de su vencimiento? ¿El valor del índice? ¿El valor del futuro del próximo vencimiento? ¿Otra cosa? ... En el enlace que adjunto me da a entender que se usa el propio VIX, pero creo haber leído en el blog que se usa el futuro. http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-options/settlement-process Un saludo
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Talentum 01/05/17 22:17
Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de meses lejanos
Hola Francisco, Hoy el put15 de junio ha subido 0,35 para ponerse a 3,20. ¿Es buena oportunidad o es demasiado riesgo por faltar menos de 2 meses para vencimiento? Muchas gracias.
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Talentum 01/05/17 20:39
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Hola Francisco, Los puts 12,50 de mayo están a estos precios: Vencimiento bid-ask 2/mayo: 1,75 - 2,10 9/mayo: 1,35 - 2,05 16/mayo: 1,25 - 1,30 ¿No es buena oportunidad para vender 9/mayo a 1,70?
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Talentum 26/04/17 23:29
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Gracias Francisco, Por lo que veo en la web, se pueden hacer estos gráficos con una suscripción de 29,5$ al mes. Entonces una pregunta para los lectores que suelan analizar este tipo de gráficos: ¿qué programa consideráis más adecuado? Estoy entre Barchart, Egregore y Scarrtrading Un saludo
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Talentum 25/04/17 22:54
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
¿Y por qué aquí en vez de en Egregore? No le veo la ventaja. En Egregore se puede ver el gráfico continuo de todo el histórico disponible, mientras que aquí hay que ver un gráfico para cada año. ¿O estoy equivocado?
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Talentum 23/04/17 14:07
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Hola Francisco, Comprenderás que tu respuesta me deja un tanto despistado. Entonces cuando escribes frases del tipo (me la invento) "el spread tal nunca ha bajado de -4 en los últimos 35 años", ¿en qué te basas? Yo pensaba que ese tipo de conclusiones las sacabas de los gráficos de Egregore. Un saludo
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