Participaciones del usuario Talentum

Talentum 08/03/22 22:32

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Hola Francisco, hoy se ha disparado el níquel en el London Mercantil Exchange. Nunca había leído nada ni había oído hablar de operativas con este metal, pero me ha llamado la atención el movimiento de hoy.En IB está el futuro (NI) pero creo que las opciones no están disponibles.He buscado ETFs y he encontrado uno llamado JJN. No encuentro ninguno inverso ni apalancado.¿Ves interesante la compra de un put spread 60-40 de vencimiento lejano o quizás la de alguna put de este ETF o de otro relacionado con el níquel?Un saludo.

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Talentum 08/03/22 21:06

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Estoy buscando índices de volatilidad pero me cuesta encontrarlos.De momento tengo estos:GVZ (oro).VVIX (VIX).CIV (maíz).SIV (habas de soja).EUVIX (FX Euro).JYVIX (FX Yen).BP (British Pound).EVZ (EURO Currency).VXD (DJIA).VOLQ (Nasdaq 100).No encuentro más y me extraña ¿Puede ser que no existan?Hay un índice llamado CVOL que parece el de la volatilidad de todo mezclado y cuyos componentes parecen índices de volatilidad de bonos, tipos de interés, divisas, metales, energéticos y agrícolas, pero luego no consigo encontrar esos índices en ninguna parte. Son estos:¿Alguno de todos estos índices nos sería útil?¿Dónde puedo encontrar los que faltarían?Es un ejercicio muy interesante. Muchas gracias Francisco.

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Talentum 08/03/22 00:48

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He encontrado este enlace con información sobre opciones sobre futuros del bitcoin, pero no consigo ver estas opciones en la TWS.https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/bitcoin/bitcoin.contractSpecs.options.html#optionProductId=8875¿Podrían servir estas opciones para vender mariposas?

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Talentum 08/03/22 00:31

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No conocía el índice OVX. Veo que nos informa de la volatilidad del crudo USA.Veo también que hay otros índices de volatilidad, como por ejemplo el CIV (maíz), WIV (trigo) y no sé cuántos más.¿Habría que buscar estos índices y seleccionar los subyacentes que en este momento tengan baja volatilidad, para luego entre ellos elegir los que ofrezcan las mariposas de menor horquilla?

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Talentum 07/03/22 20:58

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Me confundí de imagen y puse unas mariposas hechas con puts, pero la conclusión es la misma.Esta es la imagen correspondiente a las mariposas hechas con calls, que son las que puse al principio.La horquilla está en torno a 4 y 5 centésimas.

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Talentum 07/03/22 19:21

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He introducido órdenes fuera de precio y las horquillas se redujeron mucho, quedando en 4 centésimas (a veces 3 y a veces 5 centésimas).Después cancelé todas las órdenes y las horquillas se mantuvieron reducidas. Luego cerré la TWS y volví a entrar, y las horquillas siguen siendo estas reducidas. Parece que el hecho de introducir la orden las hubiera cambiado.

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Talentum 04/03/22 23:32

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Tengo datos en tiempo real para NYMEX. Los contraté hace dos días, verificando por teléfono con el broker.No sé si puedo haber hecho mal alguna otra cosa al construir las mariposas.

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Talentum 04/03/22 17:59

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Hola Francisco, he construido en la TWS dos tipos de mariposas de CL con calls diciembre en strikes en torno al precio actual del futuro de diciembre:1) Con 5$ de diferencia entre strikes.2) Con 2$ de diferencia.Las combinaciones posibles son infinitas y no se si estas mariposas son las más adecuadas para este subyacente, pero por empezar a mirar algo. Las horquillas me parecen muy amplias, ya que todas están en 1 punto aproximadamente, lo que viene a ser 1.000 dólares. Es más de 10 veces el coste de las horquillas de las mariposas de calls de plata ¿Habría que descartar las mariposas de crudo o se me está escapando algo?Un saludo.

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Talentum 04/03/22 00:28

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Aparte de la horquilla, tengo algunas dudas más:1) ¿Hay alguna diferencia entre hacer la mariposa con calls o hacerla con puts?2) ¿Cómo decides la amplitud de la mariposa? Por ejemplo, si considero mariposas con opciones sobre crudo (CL) podría elegir entre 5$ de diferencia entre strikes o, en cambio, 2$, planteando una mariposa 90-95-100 o bien otra 90-92-94.

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Talentum 26/02/22 17:45

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Supongo que lo primero sería identificar, entre los subyacentes que tengan opciones con buena liquidez, aquellos que tuvieran las volatilidades más altas.En los mercados de derivados, entre los bonos USA y alemanes, los metales, los agrícolas, el ganado, la energía y el VIX me salen 29 subyacentes posibles.¿Cómo podría decir objetivamente cuáles de ellos son los de mayor volatilidad? ¿Sería útil utilizar algún indicador tipo ATR o es complicarse innecesariamente?¿Habría que considerar también los índices, las divisas o el bitcoin?

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