Talentum
07/05/24 21:46
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La vuelta en un día de la plata
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Talentum
17/03/22 02:14
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Pues si a ti no te parece buena ahora, va a ser que a mí tampoco.Miraré mariposas de opciones de otros subyacentes. Me ha parecido muy interesante esta operativa.Un saludo.
Talentum
15/03/22 01:14
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Bueno, ahora me he perdido un poco:1) ¿Qué tendencia habría que vigilar? ¿La del crudo diciembre? ¿Terciaria? ¿Cuarta?2) Entonces, ¿es mejor comprar las dos mariposas a la vez, aunque una de ellas se pague un poco más cara?3) Esta frase no la he entendido: "cualquier movimiento a ambos lados aumentaban 7 y 10 respectivamente". Si lo que aumenta es el precio de esas mariposas (0,23), ¿qué son "7 y 10"? ¿Quieres decir "0,07 y 0,10"? ¿Cómo puedes saber esos aumentos?Cambiando de tema, ¿crees que esta operativa que estamos comentando justificaría un post en tu blog? En caso afirmativo, me esperaría a leerlo antes de seguir preguntando.Un saludo.
Talentum
14/03/22 16:52
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Hoy a las 16:40h las mariposas calls de crudo cotizan así (son precios con la horquilla cerrada, después de haber introducido órdenes fuera de precio):Por encima, se podría comprar la mariposa 100-105-110 a 0,19.Pero por abajo no se puede comprar ninguna.¿Debería considerar también las mariposas con strikes inferiores a 65? ¿O se podría comprar la mariposa 100-105-110 ya mismo y esperar a que por abajo acabe entrando alguna en precio de compra?
Talentum
14/03/22 13:59
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Por si le resulta útil a alguien, pongo a continuación la tabla de ETCHART para seguir las mariposas de calls de crudo:MARIPOSAS DE CALLS DE CRUDO DICIEMBRE 2022Para modificar la presente tabla puede leer las instrucciones aquí: http://estrategumtraNYMg.com/2009/08/31/tablas-de-datos-en-tres-dimensiones-td3d-instrucciones-de-manejo/11, 12, 000033, 2222220, 1, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF 1,CRUDO&PERP,0,0,0,0,0,0,16 2,D1,1,0,CLPERP.NYM,0,0,L 3,D1,1,1,CLPERP.NYM,0,0,L 4,D1,1,2,CLPERP.NYM,0,0,L 5,D1,1,3,CLPERP.NYM,0,0,L 6,D1,1,4,CLPERP.NYM,0,0,L 7,D1,1,5,CLPERP.NYM,0,0,L 8,D1,1,6,CLPERP.NYM,0,0,L 9,D1,1,7,CLPERP.NYM,0,0,L10,D1,1,8,CLPERP.NYM,0,0,L11,D1,1,9,CLPERP.NYM,0,0,L12,D1,1,10,CLPERP.NYM,0,0,L0, +, 18, 00FFFF, 2, 11, FFFFFF 1,CRUDO&DIC 22,0,0,0,0,0,0, 16 2,D1,1,0,CLZ2.NYM,0,0,L 3,D1,1,1,CLZ2.NYM,0,0,L 4,D1,1,2,CLZ2.NYM,0,0,L 5,D1,1,3,CLZ2.NYM,0,0,L 6,D1,1,4,CLZ2.NYM,0,0,L 7,D1,1,5,CLZ2.NYM,0,0,L 8,D1,1,6,CLZ2.NYM,0,0,L 9,D1,1,7,CLZ2.NYM,0,0,L10,D1,1,8,CLZ2.NYM,0,0,L11,D1,1,9,CLZ2.NYM,0,0,L12,D1,1,10,CLZ2.NYM,0,0,L0, 4, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF 1,MARIP CALL&65-70-75,0,0,0,0,0,0, 16 2,D1,3,0,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 3,D1,3,1,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 4,D1,3,2,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 5,D1,3,3,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 6,D1,3,4,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 7,D1,3,5,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 8,D1,3,6,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 9,D1,3,7,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C65.NYM,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, 00FFFF, 2, 11, FFFFFF 1,MARIP CALL&70-75-80,0,0,0,0,0,0, 16 2,D1,3,0,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 3,D1,3,1,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 4,D1,3,2,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 5,D1,3,3,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 6,D1,3,4,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 7,D1,3,5,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 8,D1,3,6,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 9,D1,3,7,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C70.NYM,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF 1,MARIP CALL&75-80-85,0,0,0,0,0,0, 16 2,D1,3,0,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 3,D1,3,1,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 4,D1,3,2,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 5,D1,3,3,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 6,D1,3,4,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 7,D1,3,5,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 8,D1,3,6,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 9,D1,3,7,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C75.NYM,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, 00FFFF, 2, 11, FFFFFF 1,MARIP CALL&80-85-90,0,0,0,0,0,0, 16 2,D1,3,0,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 3,D1,3,1,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 4,D1,3,2,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 5,D1,3,3,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 6,D1,3,4,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 7,D1,3,5,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 8,D1,3,6,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 9,D1,3,7,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C80.NYM,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF 1,MARIP CALL&85-90-95,0,0,0,0,0,0, 16 2,D1,3,0,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 3,D1,3,1,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 4,D1,3,2,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 5,D1,3,3,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 6,D1,3,4,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 7,D1,3,5,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 8,D1,3,6,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 9,D1,3,7,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C85.NYM,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF 1,MARIP CALL&90-95-100,0,0,0,0,0,0, 16 2,D1,3,0,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 3,D1,3,1,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 4,D1,3,2,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 5,D1,3,3,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 6,D1,3,4,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 7,D1,3,5,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 8,D1,3,6,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 9,D1,3,7,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C90.NYM,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF 1,MARIP CALL&95-100-105,0,0,0,0,0,0, 16 2,D1,3,0,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 3,D1,3,1,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 4,D1,3,2,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 5,D1,3,3,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 6,D1,3,4,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 7,D1,3,5,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 8,D1,3,6,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 9,D1,3,7,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C95.NYM,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+30, +, 18, FFFF00, 2, 11, FFFFFF 1,MARIP CALL&100-105-110,0,0,0,0,0,0, 16 2,D1,3,0,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 3,D1,3,1,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 4,D1,3,2,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 5,D1,3,3,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 6,D1,3,4,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 7,D1,3,5,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 8,D1,3,6,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 9,D1,3,7,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 10,D1,3,8,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3 11,D1,3,9,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+312,D1,3,10,CLZ2C100.NYM,CLZ2C105.NYM,CLZ2C110.NYM,L,0,0,,*2,,1-2+3
Talentum
14/03/22 13:56
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Gracias Francisco, me olvido entonces de los spreads y me concentro en las mariposas: comprar mariposas de opciones, si la volatilidad es alta, o venderlas si la volatilidad es baja.He creado esta tabla en ETCHART para hacer el seguimiento de las mariposas de crudo. He hecho las mariposas con calls.¿Crees que esta tabla puede ser útil o quizás los precios no sean reales debido a las horquillas?Pongo el fichero de la tabla en mensaje aparte.A la vista de estos datos:1) Se podría haber comprado la mariposa 65-70-75 a 0,20 el día 4 de marzo y luego venderla a 0,40 cinco días más tarde.2) Se podría haber comprado la mariposa 100-105-110 a 0,20 el día 9 de marzo (el mismo día que se vende la otra). Claro que la tabla se hace con precios de cierre y quizás esta mariposa se pudo comprar entre los días 25 de febrero y 3 de marzo, que cierran todos entre 0,21 y 0,22.Veo difícil comprar las dos mariposas al mismo tiempo. Entiendo que hay que hacerlo en cuanto cada una toque el precio de 0,20. Por lo tanto, durante un tiempo (días supongo) solo se tiene una comprada y se asume ese riesgo.Un saludo.
Talentum
12/03/22 09:39
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Supongo que siguiendo el razonamiento de tu reciente post, de ser interesante esta operativa, lo sería más vendiendo put spreads que comprando call spreads.https://www.rankia.com/blog/llinares/5313062-venta-volatilidad-spread-puts-vendido
Talentum
11/03/22 21:51
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Hola Francisco, ¿ves oportunidades en los movimientos del crudo?Estoy analizando la compra de call spread 100-101 en los diferentes vencimientos mensuales hasta diciembre de este año.Descarto los vencimientos de junio, agosto, octubre y noviembre por no tener liquidez.Descarto los de abril (0,81) y mayo (0,50) por mala relación riesgo/beneficio.Quedan los de julio (0,37), septiembre (0,31) y diciembre (0,27)..Manteniendo el call spread comprado hasta su vencimiento se podría ganar:* Con el de julio: en tres meses, 630$ arriesgando 370$.* Con el de septiembre: en cinco meses, 690$ arriesgando 310$.* Con el de diciembre: en 8 meses, 730$ arriesgando 270$.Si una vez abierta la posición, el crudo corrigiera en vez de subir, se podrían añadir más posiciones con spreads de 1 punto de strikes más bajos.¿Ves interesante este planteamiento?Un saludo.
Talentum
09/03/22 22:37
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Pensaba en 3NIL Y LNIK para plantear cortos con opciones, pero estos ETFs no tienen opciones.Quedaría JJN, que sí las tiene, pero deben tener muy poca liquidez porque apenas me salen precios.No sé si se podría mirar algo más, pero creo que aquí no hay nada interesante para un ventajista.
Talentum
08/03/22 23:55
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He encontrado algunos ETFs más sobre níquel:3NIS: apalancado x3 inverso.3NIL: apalancado x3.LNIK: apalancado x2.Me pregunto si alguno de ellos ofrece alguna oportunidad con calendar spreads o mariposas de opciones, al estilo de Game Stop hace un año.Aunque me temo que ahora mismo no se permite operar ni con el futuro, ni con el ETF ni con sus opciones.