Tremendon, tu estás bastante mejor, si te vendes las dos Call 820 además de ingresar 1000$ si te las ejercen les venderias tus minis y cobrarias la diferencia de 781 a 820 en 8 minis y la perderias en dos.
Un saludo
Pues si vendes dos Calls 820 ZW de mayo ingresarias casi 1000$ ( están a 9 1/2)
Si el trigo subiera a ese precio se supone que la situacion global de todos los spreads que tienes habria mejorado bastante y podrias deshacer toda la operación a mejor precio y además tendrias 1000$ extras. Si el trigo no llega a ese precio, tienes 1000$ limpios.
Un saludo
Para que te hagas una idea, el Call ZW 800 de Mayo, está a 11-12 puntos ( 50$ el punto )
Con 3 calls 800 vendidos, (por ejemplo ) que corresponden a 15 minis, ingresarias mas de 1.500$.
Un saludo
Burbujo, si me dices los precios medios de las dos patas y el numero de contratos, te diseño una estrategia con la que puedes sacarle bastante dinero a tu posición.
Si miramos los Spreads por patas, en una de ellas debemos estar ganando y con esa no podemos trabajar, pero con la pata que estamos perdiendo, si podemos sacarla bastante rendimiento, via venta de opciones sin miedo a que nos las ejecuten.
Serian con vencimiento de Mayo, y no seria problema hacer cualquier roll-over.
Tengo que saber los precios medios porque no estoy dentro de la operación.
Esto es válido para el que decida aguantar.
Un saludo
Un posible paliativo a la situación, seria analizar cual es nuestro precio medio en la pata del trigo y vender Calls ZW un poco por debajo de este precio. El que tenga por ejemplo 15 contratos de trigo puede vender 3 Call del contrato grande, con el aumento de la volatilidad las están pagando bastante bien. Serian unas ganancias practicamente sin riesgo, pues si se las ejecutaran a ese precio medio, significaria que practicamente podría desacerse de todos los Spreads sin apenas pérdidas.
Un saludo
Los MM también hacen "cosas raras" con las opciones. Con el ETN VXX cayendo un 2,60% las puts con strike 27, también de Enero, como es de esperar se revalorizan un 3,96% y sin embargo las nuestras de strike 25 pierden un 0,62%........No creo que el delta de la opción justifique esa diferencia.
Un saludo