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Participaciones del usuario Pequeñito

Pequeñito 08/01/13 12:29
Ha comentado en el artículo El UVXY nunca estará en tendencia primaria alcista
Es cierto que he sido muy taxativo, poniendo incluso fechas, pero tengo mucho convencimiento de que así será, si bien es cierto que seguridad en esto, niguna, solo probabilidades. El UVXY, pierde mucho más aceite que el VXX, por lo cual su tendencia natural al precipicio es aun más evidente. Cierto todo lo que dices, y muy agradecido por tu intervención. Se podría valorar irnos al vencimiento más lejano que cotiza ahora mismo (enero 15) y darle más tiempo a que madure el bicho. Otro año más de plazo y metidos en un Strike 10 por ejemplo, creo que le daría mas probabilidades a la operación. Gracias
Pequeñito 07/01/13 01:00
Ha comentado en el artículo El UVXY nunca estará en tendencia primaria alcista
Me propongo lo siguiente, basandome en mi aprendizaje largo y doloroso con las PUT del VXX, las cuales no hicieron otra cosa que perder valor hasta estar ITM. - Considerando el charco de aceite que deja este bicho - Viendo lo poco que sube el UVXY al hacerlo el VIX - Creyendo que la volatilidad implicita de las PUT del UVXY aumente al subir el VIX y por tanto el UVXY Llego a la conclusión de que lo mismo da comprar ahora opciones PUT 5 enero14, por ejemplo, que cuando haga un repunte el UVXY, pues también subirán las PUT por efecto de la volatilidad implícita. Mi creencia es que para enero del 14 estará cotizando a 1, claro que harán un split antes, o dos más bien. Por ello, si compramos ahora a 1,6 las PUT 5 enero14, pasaremos 4 meses hasta que se metan ITM, y luego en otros 8 meses, multiplicaran su precio por 3 aproximadamente. Si en lugar de las PUT 5, elegimos las PUT 15, pagaremos 8 $ por cada una y el beneficio final no será mejor, pero a cambio, empezaremos antes a ganar dinero y no habrá que estar 4 meses con ellas al mismo precio cosa que pasará con las PUT 5. A alguien le parece que esto tiene suficiente base, o se me pasan cosas por alto?
Pequeñito 04/01/13 22:36
Ha comentado en el artículo Vamos a sacarle un 20% mensual a la volatilidad
Feliz año nuevo a todos los que participais en este blog, a los que solo lo leeis y muy especialmente a su autor D. Francisco, a quien le deseo que no afloje en la mision de iluminarnos un poco cada día. Por otra parte, pues ya no tengo más Put10 del Vxx. He vendido las que me quedaban a 3,1, compré a un precio medio de 0,77 creo recordar.Operación magnífica de compra de volatilidad en un mercado con una tendencia bajista de duración ilimitada. Muchos beneficios, pero con mucho dolor. La operación me ha parecido tan buena y rentable, que no creo que haya otra mejor. De hecho, Francisco ya nos ha dicho que tengamos el gatillo preparadoras entrañe con ganas al UVXY, cuando suba de manera ostensible. Para compensar, ya vuelvo a perder un montón en la plata por no mirar ni valorar la volatilidad. Error carísimo. Hay que aprender, aunque me doy de cabezazos porque son cosas tan simples y básicas y sin embargo las sigo haciendo muy mal y llevo tres años de estudio ya. Si le dedicase a estas cosas tan simples algo más de atención, me iría mucho mejor, y en 2013 me propongo arrinconar a mis defectos. A ver si al verlo escrito, me hago caso a mi mismo.
Pequeñito 30/10/12 20:15
Ha comentado en el artículo El UVXY nunca estará en tendencia primaria alcista
Si las call son más caras que las puts, sería interesante también vender calls? Como a ti Migueln, te gusta vender opciones, o por lo menos tienes mas experiencia, como lo ves? Un saludo
Pequeñito 24/10/12 17:24
Ha comentado en el artículo Cumplelustro del blog
¡ Y QUE CUMPLAS MUCHOOOSSSSS MASSSSSSSS ! Sabiendo que somos inmortales... celebraremos muchos más juntos seguro. Voy a comprarme unas Puts ZSL ahora mismo para celebrarlo.
Pequeñito 10/10/12 21:13
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares
Francisco, Tienes toda la razón, cada una de mis opciones cotiza ahora a 0,55 y su valor son 55$ Lo siento Raffaele, todavía no se hacer cuentas... por usar tanta calculadora.
Pequeñito 10/10/12 20:26
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares
Hola Raffaele. Acabo de consultar la cuenta y no tengo más garantías que 195 €, que supongo que se deben al cambio de EUR/USD de las opciones. O sea, no hay garantías. Si, cada TIC son 100$.
Pequeñito 10/10/12 17:22
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares
Efectivamente, tuve eso en cuenta y por eso compre unas cuantas opciones en ese momento tan interesante. En esto solo se puede salir vivo siendo decididos y tomando decisiones, que en algún momento pueden ser mejores o peores, pero la especulación conlleva esos riesgos . Tengo confianza en la posición tomada y no me arrepiento, pero me gustaría poder ver los gráficos de las cotizaciones del subyacente, de la opción y de la volatilidad a la vez. Creo que sería interesante. Voy a ver si lo consigo y podemos mejorar algo la estrategia. No hay nada que perder. Un saludo
Pequeñito 10/10/12 16:38
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares
Quiero que nadie olvide un pequeño detalle, que cuesta mucho dinero o lo proporciona. Cuando se comenta la futura evolución del precio de la plata y las ganancias que obtendremos haciendo los spread gratuitos, no se tiene en cuenta la volatilidad implícita en la valoración de las opciones. Me explico, hace una semana y pico la plata cotizaba a lo mismo que más o menos cotiza ahora mismo,. Yo compre unas opciones SLV ( es mejor SI, pero en esa cuenta no tenía habilitadas estas opciones del CRIMEX todavia y peque de impaciente) de strike 55 y vencimiento enero 14 al precio de 0,80. Hoy cotizando SLV igual que en aquel momento, las opciones han bajado hasta 0,55, o sea casi un 30% menos. Hoy sería mucho mejor día para comprar. Deberíamos estudiar algo el tema de la volatilidad para encontrar buenos puntos de entrada además de vigilar la cotización del subyacente? Yo creo que sí pero espero vuestras opiniones Un saludo
Pequeñito 27/09/12 23:49
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad en estéreo con sistema de siembra y rebautizo de las plusvalías regulares
Nada de forrarme, cuando sale mal como el trigo y maíz, no te digo la que me di por multiplicar los lotes por N. Si leí la estrategia, pero como sólo bajaba y bajaba, no pude vender nada, fue una caída en picado, por tanto solo conseguí promediar a la baja, y sacar un precio medio de 0,7. aprox. De perdidos al río, así que dije que cambiaba la estrategia y vendería a 0,5 por encima de lo que había comprado. Después de hecho, creo que la volatilidad implícita nos fastidio mucho el tema, como se comentó en su momento, y hubiera sido mejor no habernos ido a un strike tan alejado. Yo creo que el 20 o el 25 nos hubiera hecho sufrir menos. Ahora si te digo una cosa y que alguien me corrija si me equivoco: como el VIX vuelva a subir por encima de 45, voy a cargar puts del strike a que este cotizando más o menos el VXX en ese momento y vencimiento más alejado posible como sí no hubiese mañana y que haya suerte.