Participaciones del usuario Pequeñito

Pequeñito 23/10/17 22:35

Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual

Por cierto, lo de vender Calls una vez asignado, está bien, pero yo he visto que si pretendes hacerlo al precio de asignació cuando el subyacente baja rápido , las call valen muy poco dinero o casi nada.

Pequeñito 23/10/17 22:33

Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual

Hola Zarbon, yo estoy siguiendo la estrategia más o menos Problema: me asignaron puts 98 del Diciembre GE3 y también Puts 98,25 del Diciembre GE2, por lo que ahora tengo unas perdidas latentes muy importantes. Y ahora mismo he vendido todos los futuros asignados y he vuelto a vender opciones 97.875 de dic GE2 y también 97.625 de dic del GE4. Ha bajado tanto y sigue en esa tendencia de momento, que me asusté de las bajadas de la cuenta con los futuros comprados y he decidido volver a empezar aquí abajo, a pesar de que eso supone que si hay un rebote habré consolidado las pérdidas de la reciente bajada, pero realmente acojona verlo caer si tienes muchos futuros comprados. En resumen, aún con un contrato por cada 10 mil euros asignados, estas bajadas me han asustado. Ahora estoy sufriendo porque como suba rápido, no recupero lo perdido... Y para ser una estrategia a largo plazo yo miro la cotización 18 veces al día, lo cual me hace pensar que o lo he hecho muy mal, o soy más miedoso de la cuenta. Si el subyacente sigue bajando otro 1,2 puntos más, habiendo entrado vendiendo puts a 0,30 por encima de donde cotiza ahora, y acumulando los futuros que se adjudiquen en las bajadas, las pérdidas latentes siguiendo la estrategia serían aproximadamente de (1x1,5)+(1x1)+(1x0,5)= 3 puntos, menos las primas cobradas (0,25 en tres meses aprox) = 2,75 x 2500= 6.875 $ o sea, un drawdown del 68% aproximadamente. Si bajase 1,7 puntos más, en vez de 1,2 como expuse en el punto anterior, las pérdidas latentes siguiendo el mismo procedimiento de cálculo serían de 4,75 puntos, que supondrían 11.875$ ( o sea, un dd del 118%) y un margin Call. Esto supondría una bajada del subyacente de 2,7 puntos desde su anterior máximo, que no es fácil que pase, pero acojona. Todo lo expuesto es mi propio razonamiento, pero puede estar mal, porque cada día soy más tonto, así que haz el tuyo o esperemos que Llinares nos de algo de luz.

Pequeñito 17/07/17 23:49

Ha comentado en el artículo Venta de puts del VIX de todos los meses del año

El futuro de julio del vix cerró hoy a 10,27. El contado del Vix es el que está a nueve y pico, pero las opciones van sobre el futuro de Julio, así que la put 11, de precio de venta 0,8, todavía no daría pérdidas, pues el breakeven sería 10,2. Por debajo de ahí se perdería, a mi humilde entender. Yo estoy por jurar, que el futuro cerrará por encima de 11 como es su costumbre.

Pequeñito 15/07/17 14:02

Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual

Me parece que al final se asignaron a 98.125, por lo que no haberlas recomerás o no parece que te hubiera salido mal, aunque más vale pájaro en mano... http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/eurodollar_quotes_settlements_futures.html

Pequeñito 21/06/17 16:06

Ha comentado en el artículo El VIX está manipulado, el desmanipulador que lo desmanipule...

10,71 June

Pequeñito 08/06/17 19:12

Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX

Creo que es aqui: http://cfe.cboe.com/market-data/settlement/volatility-settlements Pone lo siguiente: JUNE(6/7/2017):10.21

Pequeñito 24/05/17 16:35

Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual

Francisco, creo que no lei bien los datos de la plataforma de IB y me equivocado. O sea, las put vendidas y comprada son sobre el futuro de Junio de 2019, pero la que pretendía comprar creí que costaba 0,05 y en realidad es 10 veces más, o sea, 0,5 puntos. Esto hace absurda la estrategia que yo propongo. Lo siento.

Pequeñito 23/05/17 23:52

Ha comentado en el artículo Renta fija "AAA" a diez años con una rentabilidad mínima del 10% anual

Gracias por la estrategia Francisco. Me pregunto si sería conveniente, cubrirnos ante una eventual bajada comprando una put lejana. Por ejemplo la Put 97,5 del GE2, con vencimiento diciembre 2017, cuesta 0,065. Teniendo en cuenta que hasta difiere 2017, podremos vender varias veces las put de vencimiento mensual sacando aproximadamente 0,1 puntos al mes, me parece que la cobertura es barata y seguramente disminuirá garantías y el drawdown de la cuenta, con lo que podemos coger un contrato por cad 5.000$ asignados a esta estrategia. Además si el subyacente baja, la put del vencimiento mensual vale más dinero y cobramos más, y la de protección también pued aumentar algo su valor, con lo que la renta "fija" quizá sea aún más fija. Me gustaría conocer tu opinión. Un saludo

Pequeñito 14/05/15 23:01

Ha comentado en el artículo Otra ganancia en el SP500 y giro en las divisas

Hola Oscar, Estoy leyendo tus libros y siguiendo tu blog con interés, y me gustaría hacerte alguna pregunta: 1º ¿Con que broker se pueden hacer todas las operaciones que propones en tu sistema de alertas? Yo uso IB, pero me gustaría saber si hay alguno que tu aconsejes. 2º ¿Es el mismo sistema el que sigues en onda4 con las alertas que el Merkatecnia de difbrokers? 3º Al hacer tantas operaciones con los sistemas automáticos, no has contemplado algún sistema que sirva para dilatar la fiscalidad aplicable a las plusvalías, tal y como pasa en los fondos de inversión? Gracias y un saludo Luis

Pequeñito 14/05/15 20:30

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Hola Francisco, Nunca me he atrevido a proponer nada, pues me considero aún muy novato en estos asuntos, a pesar de haber podido asistir al último curso que impartiste hace ya algún año y haber practicado lo que puedo con éxito variable, pero no me puedo quejar. Quiero proponer una operación, y a ver que te parece. A mi, como a Solrac y alguno más nos ha tentado el bicho del Vix y sus derivados, y creo que sería factible proponer un Spread de los futuros del VIX con dos posibilidades: a/ Comprar Diciembre y vender Noviembre. Esto viene a costar ahora mismo según IB unos 0.1 puntos. Los spread próximos están a 1.7 puntos entre dos meses consecutivos- No estaría mál multiplicar por 17 la diferencia en siete meses b/ Como ventajistas, esperar con la orden puesta a que un rebote del VIX de esos que hace cada mes o dos, invierta la pendiente de la curva y hacer la compra del spread con tres o cuatro meses a vencimiento por valores negativos. Algún disparate habré dicho, pero a ver si me das algo de luz al tema. Un saludo