Participaciones del usuario Fjzzz

Fjzzz 15/02/17 17:50

Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX

Solo por concretar un poco mas: El precio de vencimiento se publica en la página que he indicado sobre las 16:10. En IB, en Cuenta se puede ver sobre las 16:30, poniendo ya la ganancia o pérdida, y reduciendo las garantías de esas posiciones. En IB, las operaciones de asignación, o vencimiento, se pueden realizar a final del día. (En simulado, en el vencimiento anterior se hicieron a las 02:52:16 del día siguiente. Imagino que en real ocurrirá algo parecido). Vamos, para consultarlo mañana.

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Fjzzz 15/02/17 16:15

Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX

Según el siguiente enlace: http://cfe.cboe.com/data/settlement.aspx el vencimiento del VIX para febrero ha sido en 12,25. De esta forma, y si no estoy equivocado, la primera operación se cerraría con ganancias. (Curioso el VIX). Según he visto ya en IB, es correcto, y han liquidado las Opciones con un vencimiento del VIX en 12,25. Sin embargo, ni el futuro del VIX ni el indice estaban a ese precio. El futuro del VIX de 15-febrero también ha vencido en 12,25, por los calculos de apertura de hoy.

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Fjzzz 13/02/17 12:22

Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX

Estoy siguiendo la estrategia, y el VIX es bastante peculiar. Pongo dos enlaces que he encontrado muy interesantes: http://cfe.cboe.com/products/settlement_vix.aspx Indica como se calcula el valor de vencimiento del VIX, tanto para opciones, como para futuros, que entiendo que es el mismo. Además es diferente del VIX Index. http://cfe.cboe.com/data/settlement.aspx Indica los precios a vencimiento para los futuros y opciones del VIX. Curiosamente no parecen tener nada que ver con el VIX index. Así pues, en el vencimiento de las Opciones del VIX, y como se calculan con los precios de apertura de las opciones del SPX, pueden cerrar en 10,6 o en 12,5,... dependiendo de la apertura del día en EEUU.

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Fjzzz 08/02/16 12:26

Ha comentado en el artículo Desaparecido

Me alegro mucho de volver a verte por Rankia, en un blog cuanto menos diferente al resto y sincero. Bienvenido otra vez. Saludos.

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Fjzzz 22/08/14 22:50

Ha respondido al tema Operativa en Opciones: Buena Suerte Miguel

Me alegro que hayas salido mas o menos airoso de este asunto. Yo no llegué a abrir nunca cuenta de futuros con R4, pues me asusté al leer la letra pequeña, en la cual, si mal no recuerdo, decían que tu límite de riesgo no tenía nada que ver con tu cuenta,... (entiendo que el resto de brokers hacen algo similar, pero con R4 me asustó la redacción de esos "detalles"). Por otra parte, el mundo de las opciones tiene muchos detalles, y por ejemplo he encontrado en otros brokers funcionamientos diferentes en el real y en la cuenta simulada, y diferencias que suponen mucho dinero: Su contestación, que el simulado solo es para pruebas, y que el real funciona bien. Saludos, y suerte en la "pelea con las opciones".

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Fjzzz 06/05/14 19:15

Ha comentado en el artículo Lección 3 - Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo

Entendido. Gracias.

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Fjzzz 06/05/14 18:42

Ha comentado en el artículo Lección 3 - Cadena de Opciones y Gráfico de Riesgo

Muy interesante la labor divulgativa que haceis. Referente al "Open Interest", tenía entendido que es el número de contratos/opciones abiertas, es decir, el número de opciones que estan ya compradas (o vendidas). Según el artículo: "El Open Interest nos indica el número de contratos que están pendientes de ejecutar, es decir, que aún no han entrado a Mercado, y no quiere decir que lo vayan a hacer", es decir, que sería algo así como la suma de oferta y demanda en un momento dado... No me acaba de cuadrar según los datos que veo en IB. Me gustaría que aclararais más el concepto. Saludos y gracias.

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Fjzzz 29/04/14 19:22

Ha comentado en el artículo Trabajando en el Laboratorio: Backtesting de Variante de Estrategia Semanal con Opciones Russell

Esa era la idea. Trabajo con Visual Chart y algo con Ninja Trader, y buscaba algo similar. Mis intentos van en la linea de utilizar la programación en Visual Chart para marcarme unos rangos de precios que me ayuden a elegir momentos y puntos de entrada, puntos de ajuste, y objetivos razonables. En Visual dispongo de precios de los subyacentes, pero nada de Opciones y nada de Volatilidad implicita, así que me quedo con una aproximación, o un apoyo en la operativa con Opciones, pero nada mas. Ójala consigais una plataforma como la que comentais, aunque por lo que estoy viendo, es muy difícil, y seguramente tengais que simplificar, y limitar la funcionalidad por unos cuantos puntos, aunque aún así pueda ser muy válida. OptionVue tengo entendido que es muy bueno, pero también bastante caro. Se nota que hay poca oferta en software de este tipo. En vuestra web veo que hay hasta un video explicativo sobre OptionVue. Saludos y gracias.

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Fjzzz 29/04/14 19:05

Ha comentado en el artículo Trabajando en el Laboratorio: Backtesting de Variante de Estrategia Semanal con Opciones Russell

Entiendo que ONE permite realizar backtesting manual, diseñar tu estrategia, e ir poniendola en tiempos pasados, y ver como evoluciona en el tiempo, realizando ajustes, etc. ¿No hay ninguna versión demo o algo para verla con tranquilidad, antes de pagar la suscripción mínima de 50 GBP? Saludos y Gracias.

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Fjzzz 29/04/14 10:01

Ha comentado en el artículo Trabajando en el Laboratorio: Backtesting de Variante de Estrategia Semanal con Opciones Russell

Muy interesantes todos los artículos que estais publicando. Referente al backtesting, es algo que me resulta muy difícil con las Opciones; con futuros es mas fácil, pues tienes bastante software que suministra datos, y te permite programar, y analizar estrategias; sin embargo no encuentro el equivalente con Opciones, en parte entiendo por la mayor dificutad de las mismas. ¿Utilizais algún sofware específico para el backtesting con Opciones? Saludos, y enhorabuena por el blog.

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