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Participaciones del usuario Fjzzz

Fjzzz 21/05/18 20:19
Ha comentado en el artículo Repetimos estrategia de cerdos Jun Jul Ago 18 Largo
Pues he entrado tarde,y parece que no quiere subir. La verdad es que es un mundo de decisiones, probabilidades, aciertos y errores, que es complicado de gestionar. Puedes verlo como que pierdes la oportunidad, o que entras tarde, o cualquier otra "excusa". La cuestión es acertar mas veces y con mayor importe que cuando pierdes. Gracias por guiarnos por este complejo mundo.
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Fjzzz 08/03/17 19:44
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Hay un cambio del modo de cálculo de VIX. Por eso salen esos cambios en su valor. Por ello no consideraría los datos del VIX anteriores al 2007 para ningun estudio. Te hablo de oidas, y no encuentro el detalle. Pero yo no me iría a estudiar el VIX de hace tantos años, pues el mercado ha cambiado mucho.
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Fjzzz 08/03/17 16:05
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Precio de vencimiento del Vix 8/3/2017 en 11,25. Mala suerte esta vez. Es decir, que la Opción 12,5 vence a 1.25. http://cfe.cboe.com/data/settlement.aspx aquí se publican los precios de vencimiento.
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Fjzzz 01/03/17 23:30
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
La liquidez de los spreads del VIX es el problema, como bien dices, pues no hay apenas movimiento. (Lo cual también es curioso, pues en las opciones si hay volumen). La mariposa fue un intento para intentar aprovechar el vencimiento de las opciones del VIX, entrando el día anterior, en un subidon de los precios de las opciones PUT, y dejandola expirar. Funcionó, pero fue el vencimiento del 14 de febrero, en el cual los precios de las Put se dispararon, y cualquier venta de opciones Put fue ganadora. Me parece interesante lo que dices de mariposas en VXX y SVXY. Lo probaré. Saludos y gracias.
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Fjzzz 01/03/17 19:35
Ha comentado en el artículo Venta semanal de puts del VIX
Sin embargo, si utilizas un spread, si te permite ticks mínimos de 0.01 en las opciones del VIX. (Lo cual es muy curioso). Por ejemplo, en IB, si pruebas con un vertical spread, te permite ir en tramos de 0.01. Lo hice el otro día en real, comprando una mariposa PUT del VIX 11/12/13, a 0,31. El detalle de las patas fue curioso: Me dio la compra del Put 11 a 0,09; la venta del Put12 a 0,71 y la compra del Put 13 a 1,64... ninguno de los precios multiplos de 0.05.
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Fjzzz 16/02/17 16:06
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Muy fácil: Vendo una Put 12,5, y cobro 0,45 (es decir 45$ menos comisiones). Cierra el vix en 12.25, con lo cual la opcion vence en 0,25 que tengo que pagar. Resultado: 0,45 - 0,25 son 0,20. Es decir, gano 20$ menos comisiones. Y según yo, y segun el CBOE, y según IB,... (has visto los enlaces al CBOE, ahí indica que el vencimiento de febrero del VIX fue en 12.25). Si operas el VIX, no parece que lo hayas llevado a vencimiento nunca... Me parece que has borrado el comentario porque te has dado cuenta de tu error. Y esto no es cuestión de "interpretar" nunca. Sino cuestión de números.
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Fjzzz 16/02/17 15:13
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
Estas confundiendo el Precio de cierre de la opción, del 14 de febrero, que fue de 1.45 con el precio de vencimiento de la opción, que ha sido de 0.25, y que se calcula el día siguiente. Así que lo que dice Francisco es lo correcto. El vencimiento se ha realizado a un equivalente del VIX en 12.25. Si quieres más detalles, simplemente mira el comentario 97, y verás como y cuando se calcula el vencimiento del VIX. (Que no coincide con el cierre del día anterior, sino que se calcula en la apertura del día siguiente).
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Fjzzz 16/02/17 12:00
Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX
La verdad es que IB resulta bastante complicado, y a veces cuesta entenderlo. En simulado la semana pasada deje vencer algunas opciones del VIX, y me generaba unas operaciones de ejercicio de opciones por la noche. En real no me aparecen esas operaciones, y en infomes también me pone que me han ejercido las opciones y pone precio 0. Sin embargo si que me cuadra el saldo en cuenta, con lo que entiendo que se ha hecho, y falta todavía por finalizar las operaciones. Quizá esperar a mañana y pedir entonces el informe de operaciones, donde si debería estar todo correcto.
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