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Drama

Se registró el 07/01/2012
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Drama 07/02/14 15:09
Ha recomendado OBJETIVO 100% Usando las estrategias en Earnings del ejemplo real y de
Drama 07/02/14 14:55
Ha comentado en el artículo No puedes convertir 5.000$ en 5.000.000$
Es muy interesante el apartado donde hablan de las características de los inversores y los especuladores, me he dado por aludido en el segundo apartado, soy un especulador y si, es cierto que teóricamente en especulación intradia se puede hacer un 100% al año, de hecho aunque algunos crean que exagero se puede hacer incluso un 100% al mes, con “opciones tradicionales” de caducidad de entre 10 y 20 días “in the Money y at the money”, (Out the Money no lo recomiendo es demasiado arriesgado por que la prima carece de valor intrínseco) comprando la primera in the Money con deltas de 0.5 y 0.6 a 20 días de vencimiento, cualquier movimiento del subyacente es fácil de detectar con cualquier indicador de momento en gráficos de 5 minutos y dar un 5% de retorno, 5% x 20 días de bolsa = 100% cada mes, pero no es tan bonito como parece, claro que tampoco es recomendable invertir todo el capital de la cuenta en estas operaciones de tanto riesgo, yo recomiendo usar como máximo un 30% Sin embargo yo he seguido este método de “scalping” durante mucho tiempo y sé que es la manera más rápida de hacer inmensas cantidades de dinero, pero siempre he fracasado, porque bueno ya sabéis, es fácil equivocarse y cuando ves que en 2 horas pierdes un 30 o 50% cuesta vender y perder el trabajo de toda una semana, siempre esperas a que vaya bien pero como solo utilizas gráficos ultra microscópicos como el de 5 minutos no te das cuenta de que has comprado un suelo o un techo a medio plazo, incluso a veces cometes el error de promediar las compras con el inevitable destino de aumentar más la pérdida y como en todas las casas de apuestas, terminas perdiendo lo conseguido en mucho tiempo de esfuerzo casi de golpe. Hoy por hoy mantengo otra estrategia, ahora me posiciono en gráficos de cómo mínimo 60 minutos (time frame) y me limito a la sencillísima labor de entrar cada vez que se produce un cruce entre las medias del MACD (inversión del 10% si el cruce se produce en la zona negativa de menos cero y inversión del 15-20% si el cruce coincide con el nivel cero entonces espero a salir cada vez que se produce el siguiente, de esta manera me mantengo constantemente activo y donde vendo CALL empiezo PUT y viceversa, (siempre y cuando el histograma detecte un movimiento brusco por supuesto, también complemento con soporte resistencia bollinger y algo de análisis fundamental) al principio pensaba que esto no tenía ningún mérito por qué no hay que pensar en nada y se le puede enseñar hasta un niño, sin embargo me he dado cuenta de que es el método más difícil de seguir y el que más me está costando y eso es por la sencilla razón de que antes creía pero realmente nunca había seguido un método, todo divagaba en el vaivén de las decisiones inducidas por la impulsividad y el estado emocional imperante durante la jornada. ¿Qué saco con este nuevo método? Desde luego no es tan rentable como lo del 5% al día, sin embargo mis listados de cuenta pasaron de; muchas operaciones mínimamente positivas y pocas operaciones enormemente negativas, a muchas operaciones mínimamente negativas y pocas operaciones enormemente positivas y como es lógico esto último resulta feo para la vista sin embargo es muy bueno para el bolsillo pero ¿por que este cambio de 360 grados en la cuenta? Pues en realidad es tan simple que hasta roza el absurdo, un día cualquiera en mi rutinaria revisión de gráficos descubrí que, al aprovechar todos los cruces del indicador de momento, en ETFS como el del índice del S&P500 por ejemplo (que es bastante fácil y tiene enormes volúmenes) Me encontré con un 60-70 por ciento de movimientos neutrales que suelen generar ganancias o pérdidas de entre el 5 y el 30 por ciento en la mayoría de los casos y por defecto el 30-40 por ciento restante de los cruces que generan los movimientos de entre 1 y 3 por ciento en los índices (necesarios para que la bolsa genere dividendos) lo cual en opciones de corto plazo generan retornos de entre 50 y 200 por ciento Y esta “regla” que se cumple siempre entre pautas planas y pautas de volatilidad a la larga genera una ganancia segura así pues, es fácil darse cuenta de esta fórmula que no permite perdidas a largo plazo aunque las operaciones rojas representen incluso el 70% del parcial total, estas no representan ni la tercera parte en relación a las ganancias obtenidas. Con este método nuevo no tengo que pensar en 20 mil cosas distintas cada minuto, solo ejecutar. Es curioso como a veces el camino hacia el éxito adopta la forma más sencilla y simple y aquello que siempre habías tenido a la vista y tu subconsciente conocía sin que llegase a ser lo suficientemente importante como para que tu parte consciente le prestase atención resulta ser la gran clave. Yo me considero un especulador, para otros tal vez sea muy estresante trabajar de esta manera pero es que yo en particular no tengo la santa paciencia de esperar 2 y hasta 3 meses para realizar una operación con un 5% de beneficio por eso concuerdo perfectamente con las descripciones de arriba, tengo una personalidad inquieta y trabajo más de 8 horas al día quemándome las pestañas frente a las pantallas del ordenador, ¿el resultado? Una media del 15% al mes aunque algunos meses es mucho más y alguno incluso he perdido, pero nunca más de un 5%, esto es más de un 100% al año (el año pasado 63.500 dólares) y es la gran diferencia entre el inversor que invierte gran cantidad de dinero y suele tender al apalancamiento y la filosofía del especulador que compensa el riesgo potencial de sus operaciones arriesgando siempre un porciento bajo de todo su capital pero apostando por la liquidez de un porciento muy alto de retorno, arriesgando así más que el inversor en liquidez pero compensando con el tamaño porcentual de riesgo respecto al capital total de la cuenta. Con respecto a la segunda parte del post, sobre el miedo, la avaricia y la prudencia es total mente cierto pero creo que se puede remediar aplicando la formula que mencionaba antes ser más conservador en cuanto a las inversiones según aumenta el capital, menguar el porciento de inversión y ser conformista en ese sentido (cosa imposible para la mayoría), claro que con esta fórmula el por ciento con respecto al total de la cuenta, (que es el criterio que suelo seguir yo para medir mis ganancias aunque solo invierta la cuarta o la quinta parte de dicho capital) menguara también con el paso del tiempo. Otra cosa que delimita la continuidad del susodicho objetivo de 100% al año es el hecho de que se retiran beneficios para ir gastándolos o invirtiéndolos en otras cosas más tangibles fuera de la bolsa, yo por ejemplo cada 3 meses retiro un 30% del total de la cuenta de no haber hecho esto, el año pasado hubiese ganado un por ciento más alto respecto al capital inicial. Y por último sí que me veo obligado a desmentir un poco eso último de que se va a notar mucho la participación en el mercado y va a ser más difícil aplicar el strike esto es cierto pero en cuanto a lo que puede aspirar cualquier especulador normal, por bueno que sea no afecta demasiado (ya no hablo de fondos billonarios y cosas por el estilo) lo digo porque tengo la fortuna de conocer a auténticos tiburones de la especulación personalmente y me han mostrado algunos de sus métodos de gestión para evitar ese tipo de problemas, claro que esto supone más quebraderos de cabeza pero, así es la vida, también dependerá siempre del subyacente sobre el que se pretenda especular y la temporada, la oferta y la demanda de cada periodo, no es lo mismo ver el calendario de opciones durante un periodo estacional alcista y continuo donde el volumen es enorme que en una situación de pánico “Bear market” donde el calendario de opciones se queda vació por la falta de demanda, sin ir más lejos el otro día abrí 20 contratos en el ETF del SPX sobre un put que tenía un interés abierto de 200.000 y eso según el valor de cada contrato era una inversión de más de 100 millones, no creo que uno o incluso dos millones más afectasen en gran medida al strike de las posiciones, pero bueno, yo esto tampoco lo sé a ciencia cierta ya que por el momento aún no soy millonario jajaja, por lo demás me parece que el articulo es muy acertado y describe perfectamente las características de los dos tipos de participantes en los mercados. Un saludo y ¡BUEN TRADING SIEMPRE!
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Drama 06/02/14 14:44
Ha comentado en el artículo Tres tipos de Iron Condor para generar ingresos.
Hola, primeramente y sin ánimo de hacer la pelota, quiero decir que me parece estupendo que existan personas como usted que dediquen parte de su tiempo a enseñar ciertas especializaciones del mercado de derivados y creo que es posible que hasta termine usted cansado de tantas preguntas que a lo largo del tiempo me gustaría hacerle. Es cierto, las opciones con delta de 0.4 son out the money, lo único que en mi caso como las suelo comprar con vencimiento a máximo 30 días para especular a muy corto plazo, el "valor intrinseco" de la prima no es decimal y eso me crea la falsa ilusión de que estoy comprando in the money jejeje, pero bueno eso no es muy relevante, lo cierto es que no tengo un sistema muy sofisticado de entrada ya que como bien dice para especular en la manera en que yo lo hago, no tengo que estar tan pendiente de ciertos factores que supongo en posiciones largas son más relevantes. En principio y para no sobre cargarle mucho quisiera que me aclarase una duda, el pasado día 23 de Enero abrí una posición PUT en el ETF del S&P500 con vencimiento al 7 de febrero y delta de entre 0.5 y 0.6 pagando una prima de 4.50-5$ aprox (que es lo que suelo hacer siempre) sin embargo yo tengo estipulado que un movimiento de un punto a mi favor, me proporciona un retorno aproximado del 20% por lo tanto la caída de 2.35 sobre la que ejercí la orden de venta el día 24 tenia que proporcionarme un retorno de 45-50% aproximadamente sin embargo el retorno era considerablemente mayor en torno al 70%, varios días después he realicé una operación casi idéntica y en un movimiento igual, el retorno era el mismo que tenia estipulado en un principio es decir de(20x1). Supongo que es una gran negligencia por mi parte a estas alturas no saber cual fue el motivo en concreto de la anomalía del PUT del día 24 de Enero, pero como nunca es tarde para aprender le pregunto a usted si puede ayudarme y atajarme el camino con su conocimiento, no soy un hacha en matemáticas, por eso creo que mi única ventaja en bolsa es el auto control y mi disposición psicológica, para todo lo demás siempre tiro de calculadora jajaj. Mi pregunta en concreto es la siguiente, (y disculpe si cometo algún error fundamental) ¿que factor pudo causar ese retorno tan amplio en esa operación? ¿es posible que en pocas horas la volatilidad (vega) aumentase lo suficiente como para afectar la Delta? y en caso contrario ¿como podría detectarlo? ¿que me afecta más en este tipo de operaciones, el desgaste o la volatilidad? lo cierto es que en toda mi operativa con estos productos no he apreciado un desgaste considerable hasta los últimos tres días previos al vencimiento, ¿que me recomienda usted que estudie, la relación volumen/volatilidad en general o me centro mejor ¿directamente en el comportamiento de las griegas? por otro lado no creo que sea casualidad que esas opciones que suelo comprar sean las que más interes abierto tienen en el calendario, ¿será por algo no? Otra cosa que no me incumbe por el momento pero me gustaría saber por simple curiosidad es; ¿que tan largas tienen que ser las posiciones para que se vean afectadas en mayor proporción por el desgaste que el resto de características, ¿no será más bien algo relacionado con la mala operativa y el apalancamiento que con las características potenciales de las opciones cuando se acierta en la tendencia? Un saludo y disculpen por las molestias, sin duda le echaré un ojo al material de los SPREADS, el conocimiento no ocupa lugar. Muchas gracias.
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Drama 06/02/14 13:58
Ha recomendado Hola. Quiero decir que si pones en el mercado una operación tras otra sin de Swing trader
Drama 05/02/14 19:38
Ha comentado en el artículo Tres tipos de Iron Condor para generar ingresos.
"Cualquier operación con opciones no es rentable por sí sola". No entiendo a que te refieres con esto, yo opero con opciones normales in the money delta de entre 0.4 y 0.6 con caducidad al tercer viernes del siguiente mes y funciona bastante bien en un gráfico de 60 minutos cerrando operaciones 1 y 2 veces a la semana y sinceramente todas estas estrategias que mencionáis me suenan a chino del que hablan en la zona del sur de pekín, pero quiero saber de que va todo esto de los spreads ¿podriais mandarme algún link de algún sitio para recien iniciados? Un saludo.
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Drama 07/01/12 17:59
Ha respondido al tema Calculadoras de opciones, volatilidades y principales griegas en opciones vanilla y exóticas
Gracias por el consejo pues no compraba muchos meses porque pensaba que tendria que esperar inmensas ostilaciones del precio y seria imposible especular intradia, pero despues de descubrir que el precio de las opciones conforme se van alejando de la fecha solo son un 2 o 3% mas caras valen la pena pues me dan mas tiempo de maniobra, a apartir de este lunes seguiré con mi metodo pero compraré a 6 meses y 1 año mi proposito es sacar entre un 3 y 5% al día como lo e venido haciendo desde los ultimos 6 meses pero esta vez intentare no toparme con un (suelo o un techo)
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Drama 07/01/12 00:45
Ha respondido al tema Calendar Spread - opciones
Wenas, yo me dedico a especular intradia con opciones americanas de google apple..... queria saber si es posible que las opciones tanto call como put con vencimiento a 6 meses incluso un siendo insignificativamente mas caras que las que vencen pronto pueden llegar a ser igual de rentables aun y con el sustento del tiempo que falta para que venzan...
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Drama 07/01/12 00:42
Ha respondido al tema Ideas para crear una cartera de opciones
Wenas, yo me dedico a especular intradia con opciones americanas de google apple..... queria saber si es posible que las opciones tanto call como put con vencimiento a 6 meses incluso un siendo insignificativamente mas caras que las que vencen pronto pueden llegar a ser igual de rentables aun y con el sustento del tiempo que falta para que venzan¿?¿ :$
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Drama 07/01/12 00:37
Ha respondido al tema Calculadoras de opciones, volatilidades y principales griegas en opciones vanilla y exóticas
Veran el caso es que yo me dedico a especular intradia con opciones americanas de empresas como google, apple o cf, master card... estoy usando un simulador con data a tiempo real que me proporciona el banco TD Ameritrade de Miami soy un principiante apenas llevo 6 meses pero tengo parametrizados buenos indicadores de momentum, resistencia, MA, estocástico y macd MI PREGUNTA ES SOBRE LA RENTABILIDAD CON RESPECTO AL CALENDARIO DE OPCIONES NECESITO SABER SI ES CIERTO QUE OPCIONES CON FECHA DE VENCIMIENTO (TANTO CALL COMO PUTS) A 6 MESES INCLUSO UN AÑO TENIENDO LA MISMA DELTA TAL VEZ UN POCO MENOS PERO ALGO INSIGNIFICANTE O SIENDO UN POQUITO MAS CARAS O CON MAS DIFERENCIA ENTRE ASK Y BID QUIERO SABER SI ES POSIBLE QUE SIENDO INSIGNIFICATIVAMENTE MAS CARAS QUE LAS QUE VENCEN EN POCOS DÍAS PUEDEN LLEGAR A SER CASI IGUAL DE RENTABLES INCLUSO CON EL SUSTENTO DEL TIEMPO QUE FALTA PARA LA FECHA DE CADUCIDAD DEL PAQUETE! ¿??
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