bane1
10/04/15 11:17
Ha respondido al tema 2% rendimiento semanal, ¿es posible?
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Hola Andrés,
En cuanto a la distribución de rendimientos, entiendo que si haces una operativa intradiaria sobre DAX, tienes 8 horas * 60 minutos / hora = 480 minutos de muestra (n>200), suponiendo que operases al minuto. Suficiente como para conocer la distribución aproximada de los rendimientos (tan sencillo como pintar un histograma y ver si se aproxima a una normal o no).
En esta distribución, casi con total seguridad los rendimientos de +/- 25 pbs tienen que producirse con mayor frencuencia que los de +/50 pbs, e incluso aunque no lo hiciesen, te afectaría a tu operativa dado el stop loss (necesariamente para llegar a +/-50 tienes que llegar a +/-25 pbs las mismas veces).
La única excepción de encontrarte más movimientos a favor que en contra, es que la distribución fuese asimétrica positiva, en cuyo caso podrías ganar acertando un 50% de las veces.
Sobre lo que dices: "Lo que comentas de los picos adversos de 25p no tiene por qué. Depende del timing. Si sabes seleccionar la entrada óptima y no sobreoperar, la aleatoriedad se reduce considerablemente y además juegas con una R/R favorable. " Implica que necesitas un sistema capaz de acertar el punto de entrada en más del 50% de las veces que entres. Me refería a esto.
Quiero decir, que mi comentario iba encaminado a que no es tan fácil acertar el 50% de las veces con un ratio 1/2. Estás jugando a un juego con esperanza matemática negativa simplemente por las comisiones.
Respecto a estrategias de trading, todos conocemos la catástrofe que sucedió con el fondo "Long Term Capital Management", fundado por premios Nóbel y que en su día dió unos rendimientos espectaculares hasta que Rusia petó. Aunque en este caso la quiebra se produjo por falta de liquidez y porque el fondo se hizo tan grande que pasó a ser un market maker, lo pongo como ejemplo porque esta gente sí que sabía de correlaciones, procesos estocásticos, martingalas, arbitraje y todo lo que quieras, y sin embargo el fondo quebró...
Lo digo porque sin duda, se ve que has estudiado el tema y lo conoces en detalle, y seguro que palabras como "drawdown", "antimartingala" etc impresionan a más de uno, pero de nuevo sin saber tu rentabilidad es difícil juzgar lo factible que es conseguir lo que dices, y valioso que es ese conocimiento que posees en términos monetarios (ojo, que no dudo que puedas estar consiguiendo buenos resultados, y si es así, ánimo y adelante).
En fin, que me sucede un poco como has comentado acerca de los libros, siempre oigo hablar a gente del tema, pero luego nunca veo ninguna cifra.
Volviendo a los números, si puedes conseguir un 100% de rentabilidad anual empezando con 10.000 de manera consistente en el tiempo, al cabo de 10 años pasarías a tener más de 10 millones (y al cabo de 20 años 10.000 millones), y creo que si alguien es capaz de hacer esto estaría trabajando como gestor de fondos de inversión.
Un saludo y gracias por tu respuesta