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Esta clase es la que eligen los operadores institucionales, sobre todo los gestores de fondos alternativos. Se basa en un juego de divergencias y correlaciones. Por ejemplo, si compramos acciones del BBVA y del BSCH, que son bancos con evoluciones bursátiles muy similares. Si un día BBVA sube un 5% y SCH un 1%, se compra BSCH a la espera de que suba el tramo que no lo ha hecho. Al tiempo, para evitar riesgos, se puede vender BBVA por si corrige la subida y cae. Así se compensará el riesgo de que no suba BSCH con la posibilidad de que corrija BBVA. De este modo, se puede equilibrar y ganar.

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